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Dienstag, 20. November 2007, 21:58
Hallo halonbungie
Das Problem ist der Zugriff auf die Signale. Desswegen haben sich manche andere auch schon angeblich "die Füsse gebrochen" hier im Forum beim Versuch, auf die KK innerhalb des selben HS zuzugreifen.
Solange der einzige Signalgeber für Enter UND für Exit eins, zwei Indikatoren sind (auch wenn jene im Spezial-Fall als NN ausgeführt wurden), kann man sowas wie den Stabi() oder den Mann-Whitney-U-Test innerhalb eines Handels-Systems aufsetzen - und dann natürlich dessen Ergebnis im Chart oder als Farbstudie darstellen. Denn dieser eine Indikator (bzw. das/die NN) ist ja dem HS sozusagen übergeordnet und steuert es völlig. Das HS selber ist nur noch eine Hülle, ein Slave.
In einem "normalen" HS aus INV Sicht kommen aber diverse Enter- und Exit Bedingungen zum Tragen. Während man die Enter-Bedingungen noch alle in einer Variablen bündel könnte, klappt es am Trade-Ende nicht mehr, wenn neben Exit auch noch diverse Stops zur Anwendung kommen.
Allenfalls ist es für diesen Fall denkbar, statistische Tests diekt auf die Investox-Kapitalkurve aufzusetzen. Dann hat man einen optischen Genuss, kann die Signale aber nicht im System selbst verweden. Allenfalls könnte dann wieder das Ausweichen auf ein Master/Slave Konstrukt helfen. Leider
Wie ich vermutet habe, gibt es ziemlich sicher keinen solchen Indikator wie der "MannWithneyTest" für ein solches Indikator basiertes HS.
Das Problem ist der Zugriff auf die Signale. Desswegen haben sich manche andere auch schon angeblich "die Füsse gebrochen" hier im Forum beim Versuch, auf die KK innerhalb des selben HS zuzugreifen.
Solange der einzige Signalgeber für Enter UND für Exit eins, zwei Indikatoren sind (auch wenn jene im Spezial-Fall als NN ausgeführt wurden), kann man sowas wie den Stabi() oder den Mann-Whitney-U-Test innerhalb eines Handels-Systems aufsetzen - und dann natürlich dessen Ergebnis im Chart oder als Farbstudie darstellen. Denn dieser eine Indikator (bzw. das/die NN) ist ja dem HS sozusagen übergeordnet und steuert es völlig. Das HS selber ist nur noch eine Hülle, ein Slave.
In einem "normalen" HS aus INV Sicht kommen aber diverse Enter- und Exit Bedingungen zum Tragen. Während man die Enter-Bedingungen noch alle in einer Variablen bündel könnte, klappt es am Trade-Ende nicht mehr, wenn neben Exit auch noch diverse Stops zur Anwendung kommen.
Allenfalls ist es für diesen Fall denkbar, statistische Tests diekt auf die Investox-Kapitalkurve aufzusetzen. Dann hat man einen optischen Genuss, kann die Signale aber nicht im System selbst verweden. Allenfalls könnte dann wieder das Ausweichen auf ein Master/Slave Konstrukt helfen. Leider
Gruss
Bernd
Bernd
Dienstag, 20. November 2007, 22:26
@ Bernd
Gute Beschreibung des Problems, der imho nur wenig hinzuzufügen ist.
In V5 könnte man die diversen Ausstiegsgründe der Tradeliste von VBS aus abfragen.
Das sollte die visuelle Anzeige solcher Indikatoren im Chart ermöglichen.
Der Einsatz der Indikatoren als Signalgeber in Handelssystemen außerhalb von M/S-Konstrukten würde damit aber nicht möglich.
Gute Beschreibung des Problems, der imho nur wenig hinzuzufügen ist.
Zitat
klappt es am Trade-Ende nicht mehr, wenn neben Exit auch noch diverse Stops zur Anwendung kommen.
In V5 könnte man die diversen Ausstiegsgründe der Tradeliste von VBS aus abfragen.
Das sollte die visuelle Anzeige solcher Indikatoren im Chart ermöglichen.
Der Einsatz der Indikatoren als Signalgeber in Handelssystemen außerhalb von M/S-Konstrukten würde damit aber nicht möglich.
Dienstag, 20. November 2007, 23:42
Anke,meinst Du wirklich?? 
Wenn ich den Wustdurch habe dann lache ich mal vor Freude aber momentan kommt es mir eher vor wie der "Highway to Hell"...
Wenn ich den Wustdurch habe dann lache ich mal vor Freude aber momentan kommt es mir eher vor wie der "Highway to Hell"...
Happy Trading
Dienstag, 20. November 2007, 23:48
Hi Udo
Feed Forward bleibt auch bei mir noch ganz oben auf der Wunschliste!
Dazu
muss ich was sagen, da kann ich einfach nicht anders!
Wenn schon, soll WAHR 1 und FALSCH (=NICHT WAHR) 0 zugeordnet werden. Das ist gängige Konvention! Natürlich kann man über Wahrheit trefflich philosopieren, aber binär wäre es schön, wenn alle alles immer gleich machen wie alle andern
Feed Forward bleibt auch bei mir noch ganz oben auf der Wunschliste!
Dazu
wobei WAHR 1 und NICHT WAHR -1 zugeordnet wird!
muss ich was sagen, da kann ich einfach nicht anders!
Wenn schon, soll WAHR 1 und FALSCH (=NICHT WAHR) 0 zugeordnet werden. Das ist gängige Konvention! Natürlich kann man über Wahrheit trefflich philosopieren, aber binär wäre es schön, wenn alle alles immer gleich machen wie alle andern
Gruss
Bernd
Bernd
Mittwoch, 21. November 2007, 00:04
Hallo Anke
Guter Tipp zum Thema "Zugriff auf die Tradeliste":
... hatte ich noch nicht gesehen. Hatte aber auch neben meinem aktuellen INV Projekt keine Zeit, VBS genau anzusehen. Dazu haben mich erste Versuche mit VBS erstmal abgehalten, viel Zeit zu investieren: einer meiner Versuche lief lange (erheblich länger als vergleichbares Coding in VB.NET) und dann kam so ein komisches Popup "Ausführung dauert länger als erwartet" oder so ähnlich. Ich konnte es dann wegdrücken, aber es war wie bei einem deutschen Versandhaus: dann kam es noch mal wieder, und es kam dann noch mal wieder, und schliesslich kam es nochmal wieder ...
Guter Tipp zum Thema "Zugriff auf die Tradeliste":
Das kannst Du doch mit V5 und VBS machen.
... hatte ich noch nicht gesehen. Hatte aber auch neben meinem aktuellen INV Projekt keine Zeit, VBS genau anzusehen. Dazu haben mich erste Versuche mit VBS erstmal abgehalten, viel Zeit zu investieren: einer meiner Versuche lief lange (erheblich länger als vergleichbares Coding in VB.NET) und dann kam so ein komisches Popup "Ausführung dauert länger als erwartet" oder so ähnlich. Ich konnte es dann wegdrücken, aber es war wie bei einem deutschen Versandhaus: dann kam es noch mal wieder, und es kam dann noch mal wieder, und schliesslich kam es nochmal wieder ...
Gruss
Bernd
Bernd
Mittwoch, 21. November 2007, 13:07
erfahren wie Mann-Whitney nutzen immer das Prinzip der Normalverteilung, welches sich in sehr vielen Bereichen des Lebens zunehmend als unbrauchbar herausstellt bzw. herausgestellt hat. Oder anders gesagt - wir erleben im Trading eben zu viele Ausnahmen von der Normalverteilung.
Normalverteilung gibt es m.A. schon (auch beim FDAX) aber oftmals in zu kurzen Intervallen um sie profitabel zu nutzen oder daraus mit statistischen verfahren Rückschlüsse zu ziehen!
Happy Trading