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V5.1.3 - OM: Fehler ... globale Variable bei Sicherheitsstop funktioniert nicht korrekt

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sten

Experte

Registrierungsdatum: 6. September 2002

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1

Freitag, 4. Januar 2008, 10:54

V5.1.3 - OM: Fehler ... globale Variable bei Sicherheitsstop funktioniert nicht korrekt

Hallo,

ich habe Intraday-HS die unter V4 schon eine Weile laufen auf einen anderen PC mit Investox-V5 rüber kopiert.

Bei V4 war es möglich die Sicherheitsstops des OrderModuls über globale Variablen zu definieren, wie folgt:
global Calc OMvS_abs_L: VStopPunkte_L;
global Calc OMvS_abs_S: VStopPunkte_S;

Bei V5 wird der Stop doppelt bei IB generiert.

Es scheint auch Probleme zu geben, wenn man beim Sicherheitsstop im OM den Trailing-Hacken setzt, z.B. 0/20/20/100000,
in Verbindung mit globalen Variablen.
Bitte vielleicht da auch mal nachsehen, bei mir werden mit dem Trailing-Hacken die Stops dann sofort mit Enter ausgelöst, so dass ich statt einer long dann plötzlich eine short-Position habe.

Viele Grüße
Torsten
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sten

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Beiträge: 2 879

2

Freitag, 4. Januar 2008, 11:06

Auch wenn man die werte fest einstellt, siehe Bild, wird der Sicherheitsstop doppelt generiert.
»sten« hat folgendes Bild angehängt:
  • 080104_SiStop2.gif

sten

Experte

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3

Freitag, 4. Januar 2008, 11:26

Die Sicherheitsstops sind doppelt und haben einen falschen Werte (79xx Punkte - 100 = 78xx).
Aber wenn man mit Limit-Order arbeit funktioniert es zumindestens noch ein bischen.

Bitte seht selbst, oder mache ich was falsch.
»sten« hat folgende Bilder angehängt:
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  • 080104_OM_c.gif
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sten

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4

Freitag, 4. Januar 2008, 11:43

Bei einem anderen HS wird nach ganz kurzer Zeit die Position glatt gestellt oder sogar gedreht. Das scheint genau dann zu passieren, wenn man im Ordermodul den Ordertyp "Market" verwendet. Dann scheint der Bezugspunkt für die Sicherheitsstop Berechnung zu fehlen.

Ich habe sicherheitshalber nochmal alle Einstellungen des OM kopiert, um auszuschließen das ich was falsch eingestellt habe bzw. Ihr könnt meine Einstellungen überprüfen. Ich wäre echt froh, wenn der Fehler bei mir liegt und ich nur was falsch konfiguriert habe ...
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  • 080105_OM_c.gif
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sten

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5

Freitag, 4. Januar 2008, 11:57

Ich suche jetzt irgend eine OM-Stopeinstellung die funktioniert.

Habe mal auf % umgestellt, aber die Stops werden auch falsch (zu klein) berechnet.
»sten« hat folgende Bilder angehängt:
  • 080106_OM_a.gif
  • 080106_OM_d.gif

sten

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Beiträge: 2 879

6

Freitag, 4. Januar 2008, 12:09

Jetzt habe ich es nochmal mit Ticks ausprobiert, aber leider auch ohne Erfolg.
»sten« hat folgende Bilder angehängt:
  • 080107_OM_a.gif
  • 080107_OM_d.gif

Bernd

Experte

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Beiträge: 4 070

Wohnort: Iringsweg

7

Freitag, 4. Januar 2008, 17:08

Hallo Torsten

Ich habe sehr ähnliche Erfahrungen gemacht wie Du mit Market und ORM Sicherheits-Stops. Die betreffenden HSe hatte ich kurz noch unter V4 am Start ohne diese Probleme. Sie wurden aber weiterentwickelt, aber nicht grundsätzlich in der Orderumsetzung sondern im Bereich NN Training und gewisse Optimierungen. Seit 14 Tagen raufe ich mir die Haare über doppelt ausgeführte Stops (bei denen ich real also genau falsch im Markt liege) und anderer von Dir beschriebener Phänomene.

Bisher hatte ich vor, die HSe in die Datensimu zu nehmen und so den Fehler zu finden versuchen; hatte nur noch nicht genügend Zeit dazu. Nun, was Du schreibst, macht mich sehr hellhörig. Ich hoffe, am WoEnde Zeit für weitere Analysen zu finden und ebenfalls hier zu posten.
Gruss
Bernd

Chemie262

unregistriert

8

Freitag, 4. Januar 2008, 20:01

Also ich habe noch INV 5.1.2 und die TWS noch nicht auf die neueste Version gebracht. Das Phänomen habe ich nicht beobachtet und einige hundert Trades mit je 2 Stops durchgeführt. Vielleicht hilft ein Downgrade?
Tschüß,
Herbert

sten

Experte

Registrierungsdatum: 6. September 2002

Beiträge: 2 879

9

Freitag, 4. Januar 2008, 20:37

Hi,

Das habe ich bei mir installiert:

0.TWSinteroperatibleKomponenten&TWS_deinstallieren.txt
1.080103_tws40vollinstallation_aufBuild880.exe ... in neues Verz. installieren
2.080103_InstallAX_ibAPI9.40.exe
3.080103_RTTUpd2_8_7.exe
4.InvestoxV5.1.1_vonCD.txt
5.080103_InvXLUpd5_1_3.exe

Ich habe von allen die letzte Version genommen, in der Hoffnung das diese am weitestens entwickelt, alle gefundenen Fehler bereits korregiert sind und damit am besten, stabilsten läuft. Und die paar Tage Zeit die ich im Moment habe für die HS Weiterentwicklung nutzen kann.
Hmm.

Viele Grüße
Torsten

Bernd

Experte

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Wohnort: Iringsweg

10

Samstag, 5. Januar 2008, 22:15

Hallo Torsten

ich wollte das Problem heute mal debuggen; leider kann sich das hinziehen. Wie auch Du suche ich irgendwelche Fehler, statt Ideen weiter zu entwickeln :baby:

Eine Beobachtung kann ich trotzdem schon weitergeben: ich hatte neben anderen von Dir geschilderten Problemen auch jenes der mehrfach ausgeführten Stops - mit dem Erfolg, in Wirklichkeit genau verkehrt herum im Markt gewesen zu sein. Ich hatte dann letzte Woche den Haken gesetzt bei "Stückzahl Depot/Handelssystem abgleichen", und seither habe ich dieses Problem nicht mehr beobachtet. Leider ist es im Bereich Symptombekämpfung, aber immer noch besser als nix.
Gruss
Bernd

Investox

Administrator

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Beiträge: 5 680

11

Montag, 7. Januar 2008, 15:26

Hallo,

es gibt in V 5.1.3 offenbar das Problem, dass der "vorläufige Sicherheitsstop" u.U. nicht gestrichen wird, wenn die Überwachungs-Option "Offene Enter-Orders bei (Teil-)Fill streichen" nicht aktiviert ist. Wenn die Option "Sicherheitsstops mit Enter-Order aufgeben" verwendet wird, also bitte vorerst die Option "Offene Enter-Orders streichen" nicht deaktivieren (empfiehlt sich beim automatischen Handeln ohnehin). Wird aber natürlich auch korrigiert.

Die Verwendung der Option "Sicherheitsstops mit Enter-Order aufgeben" in Verbindung mit Market-Orders wird übrigens ohnehin nicht empfohlen (siehe Hinweise in der Doku dazu).

Viele Grüße

Andreas Knöpfel

Vuego

Meister

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 999

12

Montag, 7. Januar 2008, 16:44

Hallo,

Zitat

also bitte vorerst die Option "Offene Enter-Orders streichen" nicht deaktivieren (empfiehlt sich beim automatischen Handeln ohnehin).

ich gehe davon aus, daß bei einem Teilfill dann ein Restbestand dieser Enterorder weiterhin offen bestehen bleibt und nicht mitgestrichen wird. Spätestens dann aber gem. Option "Offene Orders automatisch streichen"
Schönen Gruß

Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 680

13

Montag, 7. Januar 2008, 17:03

Hallo,

ja, die teilgefillte Order selbst wird nicht gestrichen.

Viele Grüße

Andreas Knöpfel