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Samstag, 14. Juni 2008, 12:25
Hallo Martin,
ich glaube Deine Strategie soll aus kurzzeitigen Dekorrelationen von zwei sonst korrelierenden Werten Kapital holen? Wenn ja,würde ich das dem "Spreadtrading" zuordnen indem man auf den KOEFF handelt-zum Beispiel Long oder Short,nicht Long und Short! Liege ich damit richtig?
Ob die Minis auf Dauer einen zuverlässigen Spiegel abgeben kann ich nicht sagen,da ich es nicht getestet habe. Der S&P 500 Future gibt in der Regel bei der Strategie die Richtung vor, und das schon über viele Jahre! Allerdings laufen mögliche Spreads von FDAX-S&P sehr schnell ab so das man zu tun hat,ein bisschen Kapital daraus zu schlagen das meist von Kosten und Slippage wieder aufgefressen wird!Aber Deine Strategie ist natürlich auch eine Möglichkeit! Eine weitere Möglichkeit ist es auf die "Spread-Zange" zu setzen-z.B. GOLD-INDICES oder FOREX-DAX usw. Überschreitet der KOEFF, oder ein speziell entwickelter Spread Indikator eine Extremschwelle, wird ge-oder verkauft! Dazu benötigt man zwei Werte die schon viele Jahre gleichermaßen in entgegengesetzte Richtungen laufen denn wenn die Paare oftmals korrelieren, ist es vorbei und man verliert.
Mit dem NN soll versucht werden Ineffizienzen frühzeitig zu erkennen. Mit Division und Subtraktions-Indikatoren so wie dem KOEFF liegt man exakt auf dem gegenwärtigen Niveau was oftmals zu spät sein kann..
*KOEFF~~ Korrelation Koeffizient gibt an, ob sich zwei Werte eher in die gleiche oder unterschiedliche Richtung bewegen! Nur für alle, die nach der Abkürzung suchen...
ich glaube Deine Strategie soll aus kurzzeitigen Dekorrelationen von zwei sonst korrelierenden Werten Kapital holen? Wenn ja,würde ich das dem "Spreadtrading" zuordnen indem man auf den KOEFF handelt-zum Beispiel Long oder Short,nicht Long und Short! Liege ich damit richtig?
Ob die Minis auf Dauer einen zuverlässigen Spiegel abgeben kann ich nicht sagen,da ich es nicht getestet habe. Der S&P 500 Future gibt in der Regel bei der Strategie die Richtung vor, und das schon über viele Jahre! Allerdings laufen mögliche Spreads von FDAX-S&P sehr schnell ab so das man zu tun hat,ein bisschen Kapital daraus zu schlagen das meist von Kosten und Slippage wieder aufgefressen wird!Aber Deine Strategie ist natürlich auch eine Möglichkeit! Eine weitere Möglichkeit ist es auf die "Spread-Zange" zu setzen-z.B. GOLD-INDICES oder FOREX-DAX usw. Überschreitet der KOEFF, oder ein speziell entwickelter Spread Indikator eine Extremschwelle, wird ge-oder verkauft! Dazu benötigt man zwei Werte die schon viele Jahre gleichermaßen in entgegengesetzte Richtungen laufen denn wenn die Paare oftmals korrelieren, ist es vorbei und man verliert.
Mit dem NN soll versucht werden Ineffizienzen frühzeitig zu erkennen. Mit Division und Subtraktions-Indikatoren so wie dem KOEFF liegt man exakt auf dem gegenwärtigen Niveau was oftmals zu spät sein kann..
*KOEFF~~ Korrelation Koeffizient gibt an, ob sich zwei Werte eher in die gleiche oder unterschiedliche Richtung bewegen! Nur für alle, die nach der Abkürzung suchen...
Happy Trading
Dienstag, 17. Juni 2008, 00:28
Hallo Gerd,
danke für den interessanten Beitrag! In einem NN könnte man das,abgesehen von den Bedingungen die den Trade drehen, entweder mit einem Ratio,einem Divergenzindikator oder einer simplen Subtraktion,die den absoluten Spread berechnet als Input eingeben und (zumindest) versuchen, das Ergebnis weiter zu verbessern! Ich werde beide Werte bei Gelegenheit näher untersuchen!
@olli
Wie meinst Du das genau? Man benötigt dazu 2 Systeme die den gleichen Indikator,z.B. ein Ratio bewerten,oder definiert es mittels Master-Slave!Oder meinst Du was ganz anderes?
Tip: Godemode-Trader hat in seinem Profi-Chartmodul (kostenlos) Vergleichswerte für einen Spread Chart die über die Chart Funktionen aufgerufen werden können. Das ganze sieht dann so wie in der nachfolgenden Grafik aus.Im Chart habe ich als Beispiel die vorgeschlagenen Spread-Aktien BAYER vs BASF verglichen. Die Chancen für Pairtrades sind eingerahmt!
Eine berechtigte Frage bei Pairs könnte lauten: Was,wenn beide Werte fallen oder steigen? Man geht einfach davon aus das der schwächere Wert stärker steigt/fällt als der stärkere Wert! Somit sollte das das ganze über den gehedgen Trade ebenfalls abgesichert sein! Eventuell fällt der Spread,an dem wir verdienen wollen und folglich der mögliche Gewinn kleiner aus ,als wenn der Trade optimal läuft! Wie Gerd schrieb, sehe ich auch eine gute Möglichkeit Spread und Pair über CFDs zu handeln. Aufgrund des geringen Eigenanteils und hoher Hebel hat man mehr Geld übrig, und kann Pair und Spread Trades diversifizieren so wie eine Portfoliostrategie aufbauen!
danke für den interessanten Beitrag! In einem NN könnte man das,abgesehen von den Bedingungen die den Trade drehen, entweder mit einem Ratio,einem Divergenzindikator oder einer simplen Subtraktion,die den absoluten Spread berechnet als Input eingeben und (zumindest) versuchen, das Ergebnis weiter zu verbessern! Ich werde beide Werte bei Gelegenheit näher untersuchen!
@olli
Wie meinst Du das genau? Man benötigt dazu 2 Systeme die den gleichen Indikator,z.B. ein Ratio bewerten,oder definiert es mittels Master-Slave!Oder meinst Du was ganz anderes?
Tip: Godemode-Trader hat in seinem Profi-Chartmodul (kostenlos) Vergleichswerte für einen Spread Chart die über die Chart Funktionen aufgerufen werden können. Das ganze sieht dann so wie in der nachfolgenden Grafik aus.Im Chart habe ich als Beispiel die vorgeschlagenen Spread-Aktien BAYER vs BASF verglichen. Die Chancen für Pairtrades sind eingerahmt!
Eine berechtigte Frage bei Pairs könnte lauten: Was,wenn beide Werte fallen oder steigen? Man geht einfach davon aus das der schwächere Wert stärker steigt/fällt als der stärkere Wert! Somit sollte das das ganze über den gehedgen Trade ebenfalls abgesichert sein! Eventuell fällt der Spread,an dem wir verdienen wollen und folglich der mögliche Gewinn kleiner aus ,als wenn der Trade optimal läuft! Wie Gerd schrieb, sehe ich auch eine gute Möglichkeit Spread und Pair über CFDs zu handeln. Aufgrund des geringen Eigenanteils und hoher Hebel hat man mehr Geld übrig, und kann Pair und Spread Trades diversifizieren so wie eine Portfoliostrategie aufbauen!