Nun liebe Fußballfreunde...das war's... aber ganz überraschend kam es,zumindest für mich eigentlich nicht! Man kann auch nicht sagen das die Deutschen stark gespielt hätten und mit Pech verloren haben. Sie hätten auch 5:0 verlieren können... Wie auch immer,jetzt ist es gelaufen...dumm gelaufen
@Herbert
Ich habe bei meinen Tests festgestellt,das Statistiken über längeren oder kürzeren Zeitraum passen und funktionieren. Es kommt darauf an, mit welchen und wie vielen Datenpunkten die Berechnungen gefüttert werden! Auch FFT oder SPS konnte über weite Strecken überzeugen aber dann gab es wieder Phasen, da hätte man eine Fehlprognose nach der anderen und letztendlich war das ganze nicht besser als simple lineare Konstrukte-z.B. der Raff-Channel! Meiner Ansicht kann man das nachtrainieren am besten und effektivsten mit einem Feed Forward Test und einem dafür geeigneten Algorithmus timen! In Deinen zweiten gezeigten Charts,vor allen beim zweiten, stellt sich mir wiederum die Frage, wann hätte man mit dem nachtrainieren angefangen? Zum Zeitpunkt als sich der Spread zwischen Indikator und Zeitreihe erweitert hat war es eigentlich zu früh,da die KK danach noch eine gewisse zeit weiter nach oben gelaufen ist! Ich persönlich würde hier lieber versuchen die Zeitreihe selbst zu verbessern als zu ermitteln,wann die KK einbrechen kann denn außer das man vielleicht weiß das sie einbrechen wird, hat man keinerlei weitere mathematische Anhaltspunkte! Beim Feed Forward Test bekommt man als Timing-Informationen, den kompletten Ablauf wie,wo,wann man nachtrainieren sollte!
@Christian
Die Grafik stammt nicht von meinen Tests sondern wurde mit dem Testprogramm von Volker Butzlaff durchgeführt. Welche nicht linearen Berechnungen er eingesetzt hat, weiß ich leider nicht und wie man sie genau einsetzt und interpretiert bekommt man wahrscheinlich erst beim Kauf des Paketes mitgeteilt! Ich könnte mir vorstellen ,das man die Outputs des Tools als Inputs für NN nutzen kann!
Was ich mir mit den binären Kennzahlenketten vorstellte ist quasi eine Benchmark zur KK indem man letztendlich den Spread bewertet. Auch das Abfallen der Trade Effizienz könnte Hinweise auf ein abschwächen des System geben! Andere Entwickler trainieren das HS/NN neu wenn der größte historische Drawdown des systems unterschritten wird-die vielleicht einfachste Methode, aber durchaus logisch! Die Frage ist auch, wie man das ganze nachtrainiert? Halbiert man die Trainingszeit,verändert man die Gewichte im NN usw. Man hat bei Algorithmen die Generationen bilden und das Training immer wieder von vorne starten, absolut keine Kontrolle oder einen Plan! Nachtraining heißt für mich, dass nur die Teile erneuert werden die beim Training ein besseres Ergebnis liefern als das bislang erzielte! Ist das nicht der Fall, sollte das System in dem Trainingszustand bleiben,in dem es vor dem erneuten Training war! Das ist kein Wunschdenken,solche Algorithmen und Verfahrensweisen gibt es tatsächlich...