INVESTOX-Forum

ich möchte mich der Frage von Björn auf eine leicht abgewandelte Weise anschließen.

Gibt es eigentlich noch den Wunsch auf einen Update der des WekaIndikators für die neue Version?

Martin

Ein einigst heißes Thema,hoch gehandelt beim wissenschaftlichen Forschungs-, Entwicklungs- und Lehrinstitut NRCM (hoch geflogen und tief gefallen oder wie oder was??) und jetzt keine einzige Antwort auf Martins Frage? Seit ihr denn alle schon so "satt" oder habt ihr euer Konto geplättet...oder gleich vorher abgewunken..?? Woran das wohl liegt?

Martin,ich bin sehr daran interessiert-muss Dir aber leider gleichzeitig mitteilen, das es aus meiner Sicht keinen wirklichen Sinn macht, wenn wir keinen Feed Forward Test zur Verfügung haben!

Aus diesem Grund sehe ich nur zwei Alternativen:

Investox bekommt demnächst einen FW-Test oder man sucht eine Software, die so einen Test beherrscht! So hart wie letzteres auch klingt, aber meiner Ansicht können wir nur so das Thema voran treiben! Wenn es NRCM geschafft hat einen Feed Forward Test zu programmieren (oder auch wo anders zu "hosten"-ich weiß es leider nicht) sollte es doch für Knöpfel Software auch kein Problem sein,dies allen Usern zur Verfügung zu stellen- und nicht zuletzt, damit Deine zeitintensive Arbeit nicht umsonst und völlig für die Katz war.. und ist...

Hi Udo,

Zitat von »Udo«

Seit ihr denn alle schon so "satt" oder habt ihr euer Konto geplättet...oder gleich vorher abgewunken..?? Woran das wohl liegt?

Zu "satt" wäre schön

Für mich persönlich war es, um es mal in einer Nicht-Technischen Form auszudrücken, zu "WischiWaschi". Ich konnte das ganze nicht nachvollziehen und bei jedem neuen Balken veränderten sich die Signale. Und wie Du sagtest, der richtige Test dafür fehlt. Ich denke schon das das ganze für viele Interessant wäre, schon wegen der sehr kurzen Trainingszeit. Aber wenn ich die Umfragen zu NN`s sehe (Kompliziert, zu viele Einstellmöglichkeiten usw), wundert es mich in der SVM-Geschichte nicht. Für mich ist es irgendwie nicht Greifbar. Kann natürlich auch an meiner SVM-Laienhafitigkeit liegen.

Die Grundsatzfrage ist ob es wirklich was bringen kann. Denn von NRCM hört man ja auch nichts mehr. Sei denn die Systeme auf seiner Homepage haben mit SVM`s zu tun. Weis ich leider nicht. Wenns was bringt wäre es für Investox natürlich eine Bereicherung. Aber dafür müsste es ein Tool sein welches man auch versteht.

Das ist mal meine Einschätzung als Nicht-SVM-Fachmann.

Hallo Arend,

Algorithmen,ob Backpropagation,SVM,SSA und die anderen noch verbleibend zig "hundert sind alle nicht "greifbar" wie das zum Beispiel bei einem visuellen Kursmuster der Fall ist. Wenn man ein HS mit mehreren Variablen bestückt und die Variablen optimiert blickt man schon nicht mehr durch und muss sich auf das Ergebnis eines Algorithmus sortierten HS verlassen! Ein bloßer Backtest verdeutlicht aber nur wie das ganze in der Vergangenheit funktioniert hätte und wie es anschließend weiter funktionieren "KANN"!-nicht MUSS!. Es zeigt nicht, wie man vorgeht wenn die Einstellungen nicht mehr performen oder wann es Zeit ist nachzutrainieren-bzw. neu zu justieren. Meist merkt man das erst,wenn der Geldbeutel schlanker wird!

Wenn man als "Otto-Normal" Trader im Net nach SVM sucht, oder in Martins Wiki nachliest gefrieren im Angesicht der Ableitungen vor Ehrfurcht die Pupillen!
Davon sollte man sich nicht irritieren lassen denn die Kernstücke der Algorithmen sind völlig nebensächlich und füllen das Konto nicht! Das ist etwas für Mathematiker die daran bestimmt ihre helle Freude haben! Als Anwender und Trader oder Systementwickler muss man grundsätzlich nur wissen, wie man das Teil einstellen kann und wie es reagiert. Und um das zu testen benötigt man einen flexibles,leicht verständliches und userfreundlich bedienbares Testverfahren... das wir bislang eben nicht haben! Die Grundsatzfrage ob es was bringt,könnte man sich bei vielen Methodiken stellen und ist ganz bestimmt berechtigt an dieser Stelle-für uns User und auch,so könnte ich mir das vorstellen,für Knöpfel Software hinsichtlich der Entwicklung.

Martin leistet öffentliche Pionierarbeit!Wenn nicht einer damit anfängt und das begonnene weiter führt wird es hinter dem Horizont verschwinden. Sollte Pionierarbeit nachweislich erfolgreich sein,werden viele auf den Zug aufspringen,wie das halt immer so ist! Den Mund wässrig machen und das ganze sang und klanglos abtropfen zu lassen halte ich für...na ja...hmmm....

Hi Udo,

Zitat von »Udo«

Als Anwender und Trader oder Systementwickler muss man grundsätzlich nur wissen, wie man das Teil einstellen kann und wie es reagiert. Und um das zu testen benötigt man einen flexibles,leicht verständliches und userfreundlich bedienbares Testverfahren

genau das meinte ich ja. Denn nicht jeder ist so ein Fachmann wie Martin oder Du.

Zitat von »Udo«

Martin leistet öffentliche Pionierarbeit!

...das ist unbestritten. Doch wie Du sagtest, wenn der richtige Test fehlt, wie will man dann daran weiter arbeiten? Genau das wird doch der Grund sein wieso es nicht mehr weitergeht. Und so wie ich es aus Deinen Postings rausgelesen habe, kann nur Hr. Knöpfel abhilfe schaffen mit dem Feed Forward Test.
Natürlich springen alle auf den Zug auf wenn es funktioniert. Doch viele würden denke ich, auch gerne mitarbeiten. Doch die Frage ist wie - wenn man keine Testmöglichkeiten hat und man jetzt kein richtiger Programmierer ist, der die Sache in die Hand nehemn könnte.

Hallo Arend,
hallo Udo,

ich glaube nicht, dass es nur die fehlende Programmierpower oder die Vielfalt der Einstellmöglichkeiten ist, die für ein starkes Nachlassen des Interesses sorgt. Ebenfalls nicht - zumindest nicht maßgebllich die fehlende BackTest Möglichkeit. Ob Backtest oder nicht, ob viele Parameter oder nicht, die breite Ressonanz auf solche Verfahren wie SVM kommt und geht meines Erach-tens nach einfach, weil mal wieder eine neu Idee kommt und diese ein Strohhalm für viele HS-Bauer ist.

Funktionierende HS zu bauen ist schwer. Ob man diese auf ausgefeilten mathematischen Verfahren entwickelt wie NN oder SVM, oder ob man sich über Durchschnitte und sonstige, scheinbar einfache Indikatoren versucht. In allen Fällen braucht es mehr als Trial and Error. Nur über das Zusammenklicken von Funktionen einer guten Umgebung wie Investox ent-steht kein Goldesel.

Und wenn der schnelle Erfolg ausbleibt wird zur nächsten Neuheit gesprungen .

Und genau daher braucht es eines Grundverständnisses in Bezug auf das was man macht. Ich muss die Bedeutung und den Einsatzbereich von Indikatoren genauso verstehen wie die grundsätzliche Arbeitsweise von NN oder SVM. Ich muss natürlich kein Mathematiker wer-den – bin ich sowieso nicht – aber es ist Zeit notwendig, um zu wissen was man da gerade anstellt.

Was die springenden Balken betrifft, in einem NN ist dies aus meiner Erfahrung ähnlich. In Investox habe ich leider auch nur die Möglichkeit mir den Verlauf der Balken anzusehen, um zu versuchen die Verarbeitung zu verstehen. Was mir aber bei SVM weiterhilft ist – wie Udo es auch mal sehr gut vorgeschlagen hat – systematisch zu experimentieren, z.B. auch mit synthetischen Daten.

Viele Grüße

Martin

P.S. ein Erfahrungsaustausch würde mich auch interessieren

Hallo Martin,

Zitat von »MartinP«

Und wenn der schnelle Erfolg ausbleibt wird zur nächsten Neuheit gesprungen

da ist schon ein Fünckchen Wahrheit mit drin.

Aber die Testmöglichkeiten finde ich nicht so unerheblich. Denn was bringt mir ein SVM der bei jedem neuen Balken oder Tick die Signale verändert. Ich muss doch auch irgendwie die Möglichkeit haben zu sehen, wie lange die gefundenen Einstellungen stabil bleiben. Und vor allem müssen doch die Einstellungen dann fest sein und dürfen nicht mit jedem Tick wieder durch das SVM laufen. Sehe ich das zu Laienhaft oder verstehe ich da was nicht?

Hallo Arend,

bei den Testmöglichkeiten gebe ich dir recht. Und mit meinem Indi sind mir die Hände gebunden diese weit zu verfeinern.

Aber zu dem "Flackern" und der "Instabilität".
Ich wieß nicht, ob dir tatsächlich bewußt ist, dass der Indi ja ständig - im Sinne eines FeedForwardTests - neu lernt. Wenn du z.B. eine Datenreihe mit 100 Einträgen hast, eine Traininsdauer von 10 und eine Testdauer von 1 einstellst, so startet der Indi mit den ersten 10 Sätzen (Satz 1 bis 11) und prognostiziert den 12ten.
Dann geht der Indi einen Datensatz weiter und trainiert mit Satz 2 bis 12 und prognostiziert den 13ten. Dies macht der Indi bis er die letzten Sätze fürs Training verwendet hat und dann genau 1 Satz in die Zukunft prognostiziert.

Was du in der Kurve siehst sind dann nie die Trainingswerte sondern immer nur die Prognosewerte. Die reinen Trainingswerte sagt das SVM ziehmlich gut voraus. Aber die Prognose - im Beispiel wären das Satz 12 bis 100 und einer in die Zukunft - die sind schon schwerer zu schätzen.

Eine Anzeige der Trainingssätze ist bei der aktuellen Implementierung leider nicht möglich. Damit siehst du anders als etwa bei einem NN nie die schön verlaufenden Prognosen für die Daten auf denen auch das Training durchgeführt wurde sondern immer nur die wirkliche Schätzung auf zuvor nicht trainierten Daten.

Viele Grüße

Martin

Hallo Martin,

danke für die schöne und ausführliche Erklärung.

So in etwa habe ich das schon verstanden, das er ständig neu lernt und projeziert. Nur nicht so genau wie Du es jetzt erklärt hast.

...und es gibt keine Möglichkeit das er die Test-Parameter benutzt und diese quasi einfriert?

Hallo Arend,

doch, du kannst ja einfach die Angabe für Traingsperioden so hoch setzen, dass bei der Anzahl der vorhandenen Perioden nicht neu trainiert wird.
Aber eine Anzeige der Schätzungen für die Trainingsdaten ist leider im Indi nicht mehr drin.

Viele Grüße

Martin

Hallo Martin,

Zitat von »MartinP«

Aber eine Anzeige der Schätzungen für die Trainingsdaten ist leider im Indi nicht mehr drin.

sorry, jetzt muss ich doof fragen was Du mit Schätzungen meinst. Meinst Du damit, das ich dann quasi nicht die Trainingsdaten habe, sondern die neuen erlernten Daten und diese durch das Hochsetzen der Periode eingefroren wird?

Hallo Martin&Arend

genau das was Martin beschrieben hat macht SVM so interessant! Es ist meiner Ansicht unnötig ultralange Historien zu testen da SVM die Datenpunkte völlig anders klassifiziert als Backprop! Allerdings Martin läuft man Gefahr das die Prognose, wenn die Lernphase zu linear verläuft, gen Süden laufen kann da sie linear fortgeschrieben werden könnte! Andererseits sehe ich wenig Sinn bei SVM X-Zeitraum und Mustervarianten zu testen weil im Lernzeitraum meist immer Optima erzielt wird.Alternativ könnte man Differenzberechnungen einsetzen und SVM zwingen, oszillierende Zeitreihen zu prognostizieren. Der Vorteil wäre,das man Linearität ( bezogen auf die Chart-Verlaufsform) ausschalteten könnte. Bei Backprop zeigt diese Methode Wirkung. Ich würde auch bei NN sagen, das es überflüssig ist dem NN alle Möglichen Muster (Zeitreihenanalyse) vorzuhalten und das Netz im lokalen Minima festlaufen zu lassen! Muster kann man mit Hilfe simpler Differenzberechnungen erheblich Strecken ohne X-Jahre Historie vorzuhalten..

@Arend
zu meinem unklaren Ausdruck Schätzungen: was ich ausdrücken möchte ist einfacher als meine Wortwahl.
Wenn du ein NN trainierst und dir die Ergebnisse im HS ansiehts (bsp. Enter Long bei nn > 0 und umgekehrt), dann siehst du wie die Ergebnisse für die Trainingsperiode und die sich anschließende out of Sample ist. Außerhalb der Trainingsperioden bricht die Performance dann leider schon mal ein, für die Trainingsperioden sieht die Performance meistens recht gut aus.

Bei dem Indikator für SVN ist eine solche Ansicht im HS nicht möglich. Die Ergebnisse für die Trainingsperiode lassen sich nicht mehr herausholen. Nur die Berechnungen für die out of Sample Perioden liegen im HS vor. Das meinte ich mit den für die Traininsgsdaten nicht verfügbaren Schätzungen.

@Udo
du bringst es auf den Punkt. Übermäßig lange Historien sind nicht zielführend. Meine Erfahrungen mit Experimenten gehen mehr in die Richtung die du ansprichst:
* wie verhält sich so ein SVN bei verschiedenen Kurvenverläufen - grundsätzlicher Trendwechsel, Seitwärtsbewegungen oder gar synthetischen Kurven wie etwa verrauschten Sinuskurven
* wie wirken sich unterschiedliche Inputs aus
* wie wirken sich Historien der Inputs aus
* für wie viele Perioden bleibt ein SVM stabil
* wie wirken sich Normalisierung oder Standardisierung aus
* wie wirkt es sich aus, mit reinen Differenzwerten statt mit Absolutwerten zu arbeiten
* ...
Aber solche Sachen interessieren mich z.B. auch bei NN.

Viele Grüße

Martin

Hallo Martin,

also ich hätte schon Interesse an dem SVM-Indikator für die Version 5.4.1. wenns nicht zu grosse Umstände macht und andere auch noch Interesse haben.

Dann kann ich damit wenigstens mal das von Dir beschriebene ausprobieren.