INVESTOX-Forum

Hallo Hans-Jürgen,

hat beim 1sten Stopp der "Sofort Stopp" oder doch vielleicht der Intraday "Gewinn Stopp" gegriffen?

Eigentlich sollte das beim Sofort Stopp nicht vorkommen.

Wenn man es genau nimmt dann ist Open Delay1 die nächste Periode nach dem Sofort Stopp da er innerhalb einer Periode reagiert.Aber so wird eine ganze Periode ausgelassen...

Hallo zusammen.

ich bin der Meinung wenn man einen Sofort-Stop verwendet keine "Zwangspause" entstehen darf da dieser Stopp -lt. Herrn Knöpfel- innerhalb einer Periode agieren kann und soll!

Hier trifft das zu was Hans-Jürgen in einem anderen Thraed geschrieben hat,nämlich das man die Regeln verbiegen muss um auf ein korrektes Ergebnis zu kommen.Das kann doch nicht sein oder?

Ich persönlich sehe einen Sofort-Stop wie folgt:

Stop wird ausgelöst-innerhalb einer Periode-
Wenn die Bedingung noch zutrifft dann steigt man in der nächsten Periode wieder ein(was real auch nicht anders ist) da die nächste Periode Open Delay1 heisst -wenn der Sofort-Stop tatsächlich in der Lage ist innerhalb einer Periode auszusteigen- was in der Praxis die nächst folgende Kerze m.M.ist!

Die übernächste Periode-nachdem der Sofort-Stop ausgelöst wurde ist leider einer Periode zu spät da dies normalerweise nicht der Praxis entspricht!

Hallo,

eine grundlegende Überlegung zu den Stopps:

Wenn man -egal welchen Stopp man verwendet- als Ausstieg 1Periode eingiebt dann müsste es doch möglich sein das der Stopp auch in dieser Periode wieder aussteigt so wie es m.M. auch real ist?

Beispiel:

Man handelt einen 15min. Chart. In diesem 15 min. Chart steigt man zum Open Delay 1 ein und setzt eine Trailing Stopp der so eingestellt wird das er ab Periode wirksam werden soll.
Wenn hier "AB" steht dann rechnet Investox den Stopp auch korrekt ab nur wartet man im realen Handel nicht bis die nächste 15 Minuten Kerze generiert wird sondern steigt aus sobald der Stopp greift und dies kann durchaus in der aktuellen Periode sein.

In einem 15 min. FDAX-Chart können Handlesspannen innerhalb einer Periode-je nach Volatilität von mehr als 30-40 Punkte auftreten der Durchschnitt dürfte so um die 20-25 Punkte liegen.

Angenommen man hat einen Trailing Stopp gesetzt und gerät in ein volatile Phase der Basis.Der Einstieg wird in dem System mit OPEN DELAY 1 angegeben.Das System steigt zum nächsten Open ein.Dazu wird ein Trailing Stopp mit beispielsw. 5 Punkten als Gewinnsicherung eingesetzt. Nach dem Einstieg in den Trade steigt die Kerze bis zum High um 20 Punkte und fällt anschliessend wieder unter Entry.Real wäre man schon längst ausgestiegen.Investox könnte aber nur auf HILO abrechnen was auch korrekt und programmtechnisch vermutlich auch nicht anders zu bewerkstelligen ist.Was aber auf jeden Fall fatal wäre ist das der Trailing-Stopp eine Periode später abgerechnet wird weil zum Beispiel ein Gap entstehen könnte!
Sehr auffällig wird es beim Tradedauer-Stopp.Dieser sollte auf jeden Fall in der Lage sein in der gleichen Periode auszusteigen unabhängig davon ob eine EXIT REGEL greift oder nicht und auch nicht abhängig davon was unter ENTER BASIS steht. So gesehen dürfte in der Regel der Stopp nicht von der ENTER BASIS abhängig sein ....

Ich bin der Meinung das die Stopps-unabhängig von der ENTER BASIS-arbeiten und auch in der Lage sein sollten innerhalb der ersten Kerze auszusteigen und wenn kein anderer Wert aus HILO vorliegt dann kann z.B. Close verwendet werden.Das wäre m.A. nach immer noch besser als eine weitere Periode verstreichen zu lassen was in der Realität vermutlich auch anders gehandhabt wird. Somit sollten zumindest die Stopps die Funktion nicht "ab" sondern "innerhalb" der ersten Periode haben.Wer erst in der nächsten Periode den Stopp abgerechnet haben möchte kann dann auch die Funktion "ab" verwenden die schon ohnehin zur Verfügung steht!

So gesehen ist das natürlich auch nicht ganz der Realität entsprechend aber es nähert sich dieser weiter an was m.E. sich auf die Backtestsysteme erheblich auswirken könnte.

Wie ist Euere Meinung dazu? Probiert einfach mal ein Testsystem aus und verwendet einen Time Stopp mit einer Periode!M.M. sollte er-wenn man eine Periode eingiebt auch nach einer Periode zum Close aussteigen und nicht erst in der zweiten und wenn die Regel immer noch zutrifft dann muss Investox-auch bei Open Delay1-zum nächsten Open wieder einsteigen und zum Close wieder stoppbedingt aussteigen ohne eine "Hilfsformel unter der ENTER BASIS einzugeben!

Das man dazu die ENTER BASIS derartig verbiegen muss(ENTER CLOSE,REF-1) um ein korrektes Ergebnis zu erhalten ist m.M. schon ein bisschen gewagt und sicherlich für einen Einsteiger auch nicht gerade einfach zu handhaben un zu verstehen...

Hallo,

>>Wenn hier "AB" steht dann rechnet Investox den Stopp auch korrekt ab nur wartet man im realen Handel nicht bis die nächste 15 Minuten Kerze generiert wird sondern steigt aus sobald der Stopp greift und dies kann durchaus in der aktuellen Periode sein.

Für diesen Fall gibt es die Sofortstops. Ein Ausstieg in der Eröffnungsperiode ist ein Spezialfall und erfordert bestimmte Einstellungen, wie z.B. einen Einstieg zum Open. Ist der Einstieg z.B. Close oder irgend etwas anderes, wäre ein Ausstieg zur Eröffnungsperiode bereits rechnerisch falsch. Es wird ja immer (zu Recht) die Einsteigerfreundlichkeit beschworen - genau dem will Investox entsprechen, indem es Fehleingaben möglichst nicht zulässt (auch wenn dies hier anders gesehen wird).

Ich sehe auch nicht, dass die Einstiegsbedingung für einen folgenden Trade bereits ausgewertet werden soll, während noch eine Position läuft (wie oben vorgeschlagen), so dass auch bei Delay=1 ein nahtloser Wiedereinstieg nach einem Intradaystop möglich ist. Ich halte gerade dies nicht für praxistauglich bzw. zumindest als gewagt. Es kann z.B. sein, dass der Intradaystop erst zum Close ausgelöst wird.

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

Hallo Herr Knöpfel!

Zitat

Für diesen Fall gibt es die Sofortstops. Ein Ausstieg in der Eröffnungsperiode ist ein Spezialfall und erfordert bestimmte Einstellungen, wie z.B. einen Einstieg zum Open.

Gemeint ist ein Einstieg zum Open...zum Open Delay1
also nichts spezielles...

Zitat

Ist der Einstieg z.B. Close oder irgend etwas anderes, wäre ein Ausstieg zur Eröffnungsperiode bereits rechnerisch falsch.

Falsch vielleicht nicht (Open Delay 1) aber eher unwahrscheinlich.
Man könnte auf die Idee kommen das morgendliche Gap zu testen und zu traden.Dazu muss man zum Close einsteigen und zum Open Delay1 wieder aussteigen.Ist ja alles machbar.Wenn Sie es natürlich so meinen das man zum Close einsteigt und zum Open der gleichen Periode wieder aussteigt blickt das Ganze sowieso in die Zukunft.Aber das ist ja jetzt schon so...

Zitat

Es wird ja immer (zu Recht) die Einsteigerfreundlichkeit beschworen - genau dem will Investox entsprechen, indem es Fehleingaben möglichst nicht zulässt (auch wenn dies hier anders gesehen wird).

Ich kann keinen Fehler in dem Sinn erkennen wenn Investox innerhalb einer Periode ein,- und aussteigt und bin der Meinung das die Fehlerquote die man mit REF und KOMP machen kann poteniell höher ist wie den Stopp und Delay falsch zu platzieren.

Ein Time-Stopp/Inaktivitäts-Stopp z.B. sollte m.M. auf innerhalb einer Periode reagieren können egal ob ein Sofort-Gewinn/Verlust vorliegt oder nicht.
Beispiel:
Die Strategie ist so das man einen Sofort Stopp auf +20 Punkte Gewinn und einen Sofort Stopp auf 5 Punkte Verlust setzt. Wenn nichts passiert wird der Trade vom Inaktivitätsstopp zum Close beendet.Es gäbe auch eine Menge anderer Strategien die innerhalb der aktuellen Periode von einem Stopp beendet werden können..
Man braucht nur mal so zu testen wie es NRCM vorschlägt und man sieht den Unterschied!Es wäre aber schön wenn man dabei nicht die ENTER-Formel so sehr "verbiegen" muss!

Es bleibt noch zu klären ob in der Grafik die Hans-Jürgen oben kopiert hat das Reentry wirklich durch die ENTER BASIS Open Delay1 verhindert wurde.

Dazu folgendes:

Wenn man z.B. einen 15min. Chart tradet und möchte einen Gewinn in der gleichen Periode mitnehmen kann man den Sofort Gewinn Stopp einsetzen.Wenn er aktiviert wurde dann muss Investox in der darauffolgenden Periode aber wieder einsteigen wenn die ENTER BASIS DELAY Open/Close 1 ist und das müsste in der regel so lange fortgesetzt werden wie die Formel unter ENTER LONG "wahr" ist. Warum wird eine Periode-so wie es in der Grafik erkennbar ist-einfach ausgelassen oder verstehe ich den Sinn des Sofort-Stopps falsch?

Hallo,

>>Gemeint ist ein Einstieg zum Open...zum Open Delay1
also nichts spezielles...

Ja, Sie meinen das. Es kann aber auch etwas anderes in Investox eingestellt werden.

>>Warum wird eine Periode-so wie es in der Grafik erkennbar ist-einfach ausgelassen oder verstehe ich den Sinn des Sofort-Stopps falsch?

Nochmal, der Vorgang ist so: Eine Position wird eröffnet und gflls. durch den Sofortstop beendet, irgendwann in der Periode (event. erst zum Close). In der nächsten Periode wird dann geprüft, ob wieder eine Position eröffnet werden soll. Bei Delay=1 wird die nächste Position also frühestens alle zwei Periode eröffnet. Wenn Sie einen realen Einstieg direkt nach dem Sofortstop wünschen, müssen Sie mit Delay=0 arbeiten.

Insgesamt drehen wir uns etwas im Kreis: es geht darum, ob Investox ein "hardgecodete" Einstellung für den Fall Einstieg=Open und Ausstieg=Close anbieten sollte. Dies wäre der Bequemlichkeit halber natürlich möglich. In einer solchen Festeinstellung würde ich die Möglichkeit der Sofortstops allerdings deaktivieren(!) da diese als systematische Ausstiegsregel in 1-Perioden-Trades wie anderenorts bereits erläutert, nicht sinnvoll sind.

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

Hallo Herr Knöpfel,

eines vorweg: Ich wollte mit dem Vorschlag absolut nicht auf eine hardgecodete Form des Stops hinaus(was Investox sicherlich unfelxibler-wenn auch leichter bedienbar macht) sondern nur einen Weg finden der es zulässt das Investox auch die erste Periode verwendet um Trade(Stops) zu generieren und abzuschliessen.
Der komplette Stop-Dialog so wie man ihn derzeit in Investox V3 vorfindet ist einfach-m.M. id(geni)eal und sehr einfach zu bedienen!

Zitat

In der nächsten Periode wird dann geprüft, ob wieder eine Position eröffnet werden soll. Bei Delay=1 wird die nächste Position also frühestens alle zwei Periode eröffnet. Wenn Sie einen realen Einstieg direkt nach dem Sofortstop wünschen, müssen Sie mit Delay=0 arbeiten.

Bei der rot eingefärbten Teil Ihrere Erklärung liegt vermutlich das Problem das den Kreis nicht schliesst..

Investox prüft ob wieder ein Einstieg vorliegt und verwendet dann Open Delay 1und...lässt eine komplette Periode aus die in einem 10 min. Future Chart einen Menge Gewinn beinhalten könnte! Wenn ein Stopp innerhalb einer Periode agiert dann ist doch Open Delay 1 die folgende Periode?

Beispiel:

-Entry 10:00 Uhr
-Basiskomp. 10min.
-Entry 10:00 Uhr
-Sofort-Stopp in der Kerzeim 10:00 Uhr-Trade abgeschlossen,wo liegt Open Delay 1 welches zu prüfen ist? M.M. in der Eröffnungsphase der folgenden Kerze um 10:10 Uhr da diese das nächste Open darstellt und der vorherige Trade bereits abgeschlossen ist.Und genau das ist es was ich meine.Investox lässt hier eine Periode aus da es in der folgenden Periode zunächst prüft ob der Trade eingegangen werden (gemäss ENTER LONG) und dann die Periode/Kerze verstreichen lässt um bei der folgenden(übernächsten Kerze nach dem Sofort-Stopp) einzusteigen.Wobei das Momentum auch in der folgenden Kerze-nach dem Sofort-Stopp die Entry Bedingungen noch erfüllt!Hier entsteht dann trotz Sofort-Stopps ein zeitliches Gap von einer Periode weil Investox die Einstiegsbedingungen erst prüft obwohl sie noch "wahr" sind!
Und so meinte ich es mit sämtlichen Stopps!

Delay 0 würde doch-verwendet man Open unrelistische Profite vermitteln wenn der Sofort-Stopp nicht greifen sollte da dass ENTRY auf OPEN DELAY 0 gesetzt werden müsste was ev. handelbar wäre aber nur mit einer emenz hohen Slippage..

Ich hoffe ich konnte es einigermassen verständlich erklären.Es geht genau um die Periode die Investox benötigt die eine Periode zur anderen zu Unterscheiden und zu berechnen.Ein Stopp der innerhalb einer Periode agieren soll beendet den Trade in der gleichen Periode und Investox müsste angewiesen werden die Folgeperiode zum Open auf "wahr/nicht wahr" zu testen! Treffen die ENTER LONG/SHORT Bedingungen immer noch zu dann müsste es eigentlich hier schon grünes Licht für das Reentry geben und nicht eine Periode später.Eine Periode kann auch 15min.lang sein.
der DAX hat eine 15min. Spanne von rund 20-40 Punkten.Die könnten dann einem Profit Target System entgehen..

Hallo,

>>Wenn ein Stopp innerhalb einer Periode agiert dann ist doch Open Delay 1 die folgende Periode?

Nein eben nicht. Wie schon öfters dargestellt (und jetzt zum letzten Mal): "innerhalb der Periode" kann auch heissen "am Ende der Periode" - dies ist für Investox aus den Balken nicht ersichtlich.
Im übrigen kann man schon mit Open/Delay=0 arbeiten, wenn man in den Einstiegsregeln entsprechend mit Ref(,-1) arbeitet. Close und nächstes Open liegen im Intradaybereich meistens ohnehin sehr eng beeinander.
Noch ein Tip: man kann bei Stops auch eine alternative Ausstiegsbasis angeben, z.B. Close mit Delay=0, statts Open mit Delay=1 als Standard-Exit.
Allerdings habe ich festgestellt, dass nach Stops offenbar auch bei Delay=0 ein Balken ausgelassen wird. Dem werde ich noch nachgehen und gflls. dies verbessern (so hat sich die Diskussion auf jeden Fall gelohnt!).

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

Hallo Herr Knöpfel,

ich habe hier noch zwei Handelsregeln aus der Praxis:

Ein System soll unter der ENTER BASIS abrechnen wenn:

Für Long:
Open>Ref(High, -1) (Abrechnung=High, Ref 1)

Für Short:
Open<Ref(Low, -1) (Abrechnung=Low,Ref-1)

Zusätzlich werden noch folgende Stopps verwendet:

Sofort Gewinn-Stopp
Sofort Verlust-Stopp
Time-Stopp
Inaktivitäts-Stopp

Alle Stopps sollen in der Periode-egal wieviel Kerzen der Trade beinhaltet-in der Periode zum Close aussteigen
in der sie generiert wurden,dort auch das Signal geben und natürlich korrekt abrechnen.

Eine zweite Variante beinhaltet nur den Time-Stopp.
Dieser soll mit den gleichen Enter Bedingungen in einem 5min FDAX-Chart zum Close- nachdem die Bedingung unter ENTER LONG/SHORT(Bestätigung zur nächsten Periode) aktiviert wurde aussteigen das Signal liefern und korrekt abgerechnet werden- in der ersten oder aber auch nach der 5ten Periode.Wichtig ist das er in der Periode abgerechnet wird in der er in Investox eingestellt wurde. Das System soll-wenn die Bedingung weiter aktiv ist wieder in den Trade einsteigen wenn Open >high Ref-1 in der Folgeperiode ist.

Wie kann man das sinnvoll programmieren?

Hallo,

>>Open>Ref(High, -1) (Abrechnung=High, Ref 1)

Verstehe ich nicht, bei dieser Regel muss doch zum Open abgerechnet werden, nicht zum High von gestern?

A.Knöpfel

Hallo Herr Knöpfel,

sorry ich habe das Ganze etwas missverständlich beschrieben!

Folgende Handlesregeln:

ENTER LONG:
Formel xy>50

ENTER SHORT:
Formel xy<20

Wie man mit einem Limit zum folgenden Tag einsteigt haben wir ja schon einmal besprochen und Bernhard hat es auf seiner Website schön dokumentiert.Es soll ja hierzu demnächst auch einen Hardcode geben..?!

Aber wie reglet man nun das mit den Stopps wenn man schon REF in der Enter-Formel hat weil man zu einem Limit(Open>High REF,-1) am nächsten Tag einsteigen will. Im Grunde sollen die Stopps alle in der Periode aussteigen in der sie generiert werden ob es nun die erste oder die 10te Periode ist.

Unter "erster Periode" verstehe ich in dem Fall diejenige in der sich die Basis bezüglich ihrer eingestellten Komp aktuell befindet.

Ein Reentry soll getestet werden das unmittelbar nach einem TIME STOPP in der unmittelbar folgenden Periode Investox wieder in den Trade bringt.(z.B. bei zukünftigen RENKO SYSTEMEN wichtig!)

Ich habe das gestern so getestet wie sie es beim weiter oben Stopp vorgeschlagen haben (Delay0).Leider steigt Investox dann überhaupt nicht mehr ein wenn der Stopp den Trade beendet hat,erst dann wenn die Bedingung erneut wahr ist.Investox soll aber so lange die Bedingung als "wahr" erkennen solange die unter ENTER LONG/SHORT definierten Regeln zutreffen. Den Fehler das mit DELAY 0 nicht in der gleichen Periode abgerechnet wird haben Sie ja schon erwähnt..

Alles in allen sollen die Stopps nichts weiter können wie in der ersten Periode auszusteigen und wenn die unter ENTER LONG/SHORT definierten Formeln noch "wahr" sind Investox wieder in den Trade zu bringen.Dabei ist die erste Periode diejenige in der sich die Basis aktuell befindet.

Wenn jetzt noch als Formel: KOMP(REF,xyz -1) dazukommt dann könnte ich mir das Ganze schon ein bisschen haklig vorstellen wenn man alles gesondert programmieren muss und dann die Stopps mit DELAY 0 auch separat eingeben muss...

Die Frage die ich mir noch stelle:
Wie wird das mit der Anbindung an TWS (IB) wenn der Stopp nicht innerhalb einer Periode weitergebeben wird sondern eine Periode "aufgeschoben"ist.Wann kommt der Auftrag an die Eurex?Zum Open Delay1 wenn die ENTER BASIS so eingestellt ist?

Hallo Herr Knöpfel,

habe gerade festgestellt das die Funktion "Abweichender Ausstieg" bei den Stopps ohne jegliche korrekte Funktion zu sein scheint.

Dazu wurde die ENTER BASIS mit OPEN DELAY1 eingegeben!
Das System steigt zum Open Delay1 aus obwohl unter ABWEICHUNG Close DELAY 0 eingegeben wurde!

Bei einem zweiten Test wurde ENTER BASIS "CLOSE" Delay 0 verwendet.

Unter Abweichung wurde
Close Delay 0 und
Close Ref,-1 Delay 0 eingeben.

In beiden Fällen wurde zum Close der Folgeperiode....