INVESTOX-Forum

Da hat der gute Prof. das Wahnsinns KI-Tools überhaupt entwickelt, das sogar zufällige Mausklicks vorhersagen kann und darf damit seit rund 2 Jahren sogar bei Lupusalpha im Talenthotel wohnen.
Seine Performance ist dort anscheinend die zweitbeste laut einer Pressemitteilung seit Auflegung eine Rendite von 7.1% bei einer Vola von 11.8% erzielt.

Herzlichen Glückwunsch

Ich weiß warum ich vor 3 oder 4 Jahren meine Bemühungen mit Neuronalen Netzen eingestellt habe!

Hallo Kalli,

also so schlecht scheinen NNs doch gar nicht zu sein-siehe NRCM oder täusche ich mich da? :) Heute dieser Algorithmus,morgen jener und in zwei Wochen wieder ein anderer? Jaja,es bewegt sich einiges und läuft sich auch wieder tot..ganz sicher;)

Übrigens: In der Finanzmathematik/Bankenwesen so wie im Versicherungswesen leisten die Algorithmen relativ gute Dienste da die zu berechnenden Zielgrößen weniger chaotisch verlaufen! Bei Zeitreihen für Aktien-Indices usw. ist auch ein großer Anteil an unkontrollierbaren Bewegungen enthalten was zur Unschärfe führt! Unschärfe ist sehr schwierig zu kontrollieren,einzuordnen und erfordert gewisse Filter,wenn man eine längere Historie zugrunde legt, an der ein Algorithmus "trainiert" wird!

Hallo,

ich finde die Möglichkeiten des PhI-T Maus-Spiel super. Dahinter stehen eine spezielle Art von Neuronale Netzen und sobald man irgend einen Widerholungsrythmus bei den Mausklicks hat, wird dieser sehr schnell erkannt, profitabel genutzt und die KK steigt.

Es gibt auch keine Trennung zwischen Trainingszeitraum, Kontrolzeitraum, usw. Es sieht ganz so aus, dass der Algorithmus sich fortlaufend neu anpasst/lernt und sich auf diese Weise permanent verbessert.
Lediglich mit "wirklichen" Zufallszahlen hat der Alg. erwartungsgemäß Probleme.

Wenn man davon ausgeht, dass der Markt sich in Trends bewegt und die Börsenteilnehmer nicht immer 100% logisch handeln, dann gibt es im Markt Zyklen, die der Alg. sehr gut finden und nutzen kann.

Eigentlich spricht das Beispiel sehr dafür, sich intensiver mit Neuronalen Netzen zu beschäftigen und hier alle Möglichkeiten auszuloten.
Wenn es so eine Erweiterung für Investox gebe, dann wäre das ein gewaltiger Fortschritt.

Viele Grüße
Torsten

ruf den Prof. an.
Der verkauft dir sein Tool Phi-T Dingens heißt sein Firma.

Hi,

gerade im Bereich KI, Neuronale Netze geht die Entwicklung sehr schnell voran. Es gibt jetzt extrem leistungsfähige Alg., die wesentlich mehr können als früher. Es muss nicht exakt der PhI-T-Alg. sein...

Man muß halt aufpassen, dass man nicht zu einem Pistolenduell mit einem stumpfen Messer geht.

Viele Grüße
Torsten

Zitat von »sten«

Man muß halt aufpassen, dass man nicht zu einem Pistolenduell mit einem stumpfen Messer geht.

vielleicht prallt die Kugel ja von der Klinge ab?

@Torsten

Gibt es wirklich leistungsfähigere Algorithmen als vor ca. vor 10-15 Jahren oder hat man sie nur für den Börsenhandel "entdeckt und kann sie jetzt aufgrund schneller Rechner großflächig auf der Suche nach dem Heiligen Gral einsetzen? Ich denke neu und leistungsfähig heißt für den Systementwickler nicht gleich treffsicher und profitabel! Viele Algorithmen sind für den Börsenhandel nicht oder nur bedingt einsetzbar! Es wird immer Modeerscheinungen geben wie z.B. SVM, PHI-T usw.- wobei ich SVM für ein sehr tragfähig Konzept halte wenn man es mit den richtigen Werkzeugen bearbeiten kann. Bei einigen "Instituten" ,die SVM anfangs hoch gejubelt haben ist es mittlerweile sehr still um diesen Algorithmus geworden. Lediglich mit ADMG hat man sich um eine ernsthafte,intensive Weiterentwicklung und Realisierung bemüht! Aber warum herrscht Anfangs diese Euphorie und dann folgt die Ernüchterung? Ein Problem könnte sein,ist, das man diese Algorithmen in Phasen testet deren Out of Sample Zeitraum gewisse Ähnlichkeiten mit dem Lernzeitraum aufweist! Eine Kapitalkurve die Out of Sample und anschließend im Realzeitraum weiter steigt, wird als erster Hinweis auf etwas Außergewöhnliches gewertet-bis es dann zum großen Knall kommt und Ernüchterung eintritt!nichts mehr funktioniert. Dann benötigt man eine Regel die den Knall "kommen sieht" findet sie aber nicht und die Verluste an den Zyklus-Wechseln sind vorprogrammiert!

Es sind nicht IMMER dieser oder jener Algorithmus entscheidend! Ein Algorithmus kann genauso wenig in die Zukunft blicken wie ein diskretionärer Trader. Beide leben von Erwartungen, Hypothesen, MM und RM. Einen guten oder schlechten Algorithmus für Börsenprognosen zu klassifizieren, halte ich für gewagt. Eine Eigenschaft sollte ein guter Algorithmus haben: Schnelle Berechnungen durchführen und die Ergebnisse bereitstellen und die CPU dabei nicht zur Weißglut bringen. Davon gibt es einige ,unter anderem SVM. Von dem Mausspiel verspreche ich mir nichts, das ist ein Gag! Der gute Professor soll an einer realen Zeitreihe und seinem Handelskonto zeigen, wie exzellent sein PHI-T funktioniert und dann kann man weiter diskutieren! Es gibt immer wieder solche Schauspielchen im Internet die verblüffen,aber nur auf den ersten Blick bzw. Klick! In der Regel kommt man langfristig nicht über die Performance konventioneller Handelssysteme hinaus! Eine Frage stellt sich beim Algorithmus immer: Wann trainiere ich mit wie viel Daten und an welchen Mustern neu! Wenn die Frage beantwortet ist, benötigt man kein PHI-T oder sonstige exotische Algorithmen sondern es genügen simple Klassifizierung-oder Regressionsmodelle.Die Frage lässt sich nicht (ausreichend) mit mathematischen Berechnungen oder Klassifizierung der Kapitalkurvenpunkte lösen sondern einer Ansicht mit einem Test-nämlich dem Feed Forward Test! Bezug nehmend auf Deinen Vorschlag ein Mausspiel bzw. den dahinter stehenden Algorithmus in Investox zu installieren ist meine persönliche Meinung das es z.Zt. wichtigere Dinge gibt von denen Du nach meiner Überzeugung genauso profitieren würdest..:)

Hallo Candle

Zitat

Mag sein. Märkte sind um ein vielfaches schwieriger vorherzusagen.

Langfristig kann man die weitere Entwicklung einer Zeitreihe mit erhöhter Treffsicherheit,resultierend aus einem sich entwickelten Handelsmuster ablesen. Betrachte einmal den EOD- DAX. Dieser zeigt eine typische Formation die weiter steigende Kurse prognostiziert. Unterstützt von der Tatsache, dass das vorige das Zwischentief sehr klein und zeitlich kurz bemessen ausfiel besteht die hohe Wahrscheinlichkeit 6000 Punkte zu erreichen. Nun muss man noch analysieren was "die anderen" handeln-sprich wie das Kaufinteresse an Long/Short Positionen verteilt ist! Kurzfristige Analysen wie man sie des öfteren im Internet findet halte ich für reine Kaffesatzleserei, weil sie in den meisten Fällen jede Schlussfolgerung zulassen- frei nach dem Motto: Entscheide selbst die Richtung....

Hallo,

hier ein Link zu dem ursprünglichen Einsatzgebiet der NeuroBayes:
http://www.phi-t.de/index.php?option=com…&id=20&Itemid=5

Der Einsatz im Handelssystembereich ist soetwas wie ein "Abfallprodukt" der Technologie aus der Teilchenphysik.
So ganz schlecht scheint der Alg. nicht zu sein. Das ganze hat Hand und Fuß...

Suche gerade ob es nicht vielleicht eine .NET oder Java-Implementierung der NeuroBayes irgendwo im Internet schon gibt.
Wenn jemand zufälligerweise was finden sollte, gebt bitte Bescheid.

Viele Grüße
Torsten

Hi Torsten,

wenn du was findest gib bitte Bescheid, meine eigene Suche war bisher erfolglos

Gruß

Martin

Hallo Torsten

Beim Sichten des wenigen Materials habe ich zumindest auf Anhieb keinen Beleg dafür gefunden, ...

Zitat von »sten«

Dahinter stehen eine spezielle Art von Neuronale Netzen

... dass hier Neuronale Netze im Spiel sind. Möglicherweise soll die Auswirkung derselben vorhergesagt werden (das würde den Namens-Teil "Neuro" ja auch erklären): die Verwendung des Names von Herrn Bayes deutet nämlich darauf hin, dass hier ein Bayesscher Filter verwendet wird.

Ein solcher Filter ist z.B. als Spam-Filter für Outlook (allerdings in Phyton) implementiert. Der ist enorm schnell und wenn mit dem richtigen Spam- und Nicht-Spam trainiert sehr treffsicher. Kann also aufgrund statistischer Methoden erkennen, was die Neuronen im Mensch bei der Mailerstellung wohl so gedacht haben. Das wiederum erinnert mich an die "Vorhersage", die ich da mit diesem Mausklicks gesehen habe. (Ich hatte den Filter jahrelang auf dem Notebook, bis vor dem Crash, wahrscheinlich werde ich es nächstens wieder installieren; das Tool ist empfehlenswert! Eigentlich wäre es einen Tipp in Udos Software Thread wert, ich lege mal einen Link dort an.).

@Martin, Du bist ja immer recht fix beim programmieren. Die Such-Richtung ist wahrscheinlich mehr statistischer Natur! Und die Sourcen müssten auf sorceforge auch zu finden sein. Lass' hören, wenn Du was brauchbares rausbringst

Hallo Torsten

Inzwischen bin ich noch dem Link gefolgt, den Du im Posting 15 verlinkt hattest (war mir im vorhergehenden Beitrag entgangen). Es scheint doch, dass eine Kombination aus einem einfachen, schlanken neuronalen Netz zur Anwendung kommt, zusammen mit einem Bayesschem Filter.

Da frage ich mich doch, ob man das mit NeuroNet Investox nicht auch nutzen kann: ein Bayesscher Filter, z.b. als VBScript, im Input als Einfluss-Faktor für ein neuronales Netz, vielleicht könnte man damit starten!

Auf Wikipedia fand ich noch das (auszugsweise):

Zitat

Grundgedanke ist, „vernünftige Einschätzungen“ (engl. rational belief) als eine Verallgemeinerung von Wettstrategien aufzufassen: Gegeben sei eine Menge von Information/Messungen/Datenpunkten, und gesucht wird eine Antwort auf die Frage, wie hoch man auf die Korrektheit seiner Einschätzung wetten oder welche Odds man geben würde. (Der Hintergrund ist, dass man gerade dann viel Geld wettet, wenn man sich seiner Einschätzung sicher ist. Diese Idee hatte großen Einfluss auf die Spieltheorie).

Das Bayessche Filter im Input würde zweimal verwendet (zwei Inputs für das Netz) und bekäme die bisherige Kursreihe (Ref ,-1), analog den Mausklicks) und liefert einen geschätzten Wert für die nächste Periode. Einer der Bayesschen Inputs liefert den geschätzten Wert aufgrund der Bayes Formeln, der andere, wie hoch die Wahrschenlichkeit geschätzt wird. Und das neuronale Netz erstellt daraus wie üblich ein Prognose-Ziel. Wie gesagt, einfach mal als Überlegung, was wir haben mit Investox und was man bräuchte, um das Mausklick-Dings nachzubauen. Ohne sich dabei von den vielen in den Artikeln verwendeten Worthülsen aus der Teilchenphysik & Co. bange machen zu lassen

Lasst euch bloß nicht ins Mausloch ziehen.. :D :D

Wurmlöcher sind gefährlicher.

Vor allem, wenn die Schweizer mit ihrem CERN- Kreisdingenskirchen Teil Mikro-Schwarzer-Löcher auf der Erdeerzeugen!
Ruckzuck steht einer vor Dir, der ne schwarze Maske trägt, und dadurch asthmatisch hechelt wie ein Stier und sowas stammelt wie "Ich bin Dein Vater,.."

Da hilft dann aber nicht mal mehr mein Sarkasmus Schild, kann ich Euch sagen!