INVESTOX-Forum

Hallo Udo,

oh ja, das ganze wurde mir jetzt klarer. Mir ging es darum das der Test (Lernzeitraum,Prognosezeitraum) automatisch läuft auch wenn Variablen dann eben nicht optimiert werden.

Irgendwie hört sich das Tool echt zu gut an

Danke für Deine ausführliche Erklärung mit Beispielen.

Hier noch einmal, wie gestern kurz erwähnt, ein typisches Zockersystem-ich nenne es mal so! Wie in den gestern gezeigten fremden KK-Grafiken werden auch hier durch den Verlust-Trade (KK-Testzeitraum Mitte-und Ende) x-Gewinner egalisiert! Die Kennzahlen und die KK sehen fantastisch aus während sich das Risiko quadriert! Das ganze wurde ebenfalls mit NP in einer Zeit unter 30 Minuten kreiert! Es wäre mit mehr zeitlichen Aufwand sicher möglich, die "High Performance"- Zeiträume gänzlich zu verlängern und auch Out of Sample zu handeln.Aber das Risiko ist und bleibt enorm,da das CRV dieser Systematik immer gegen den Trader spricht! Dies noch einmal zur Ergänzung zu gestern.

@Arend
Gerne..:)

Hallo zusammen,

ich denke es geht um das die letzte Grafik? Die gezeigten Intraday-Systeme sind real auf ein Paper Konto gelaufen,bei den EOD-Systemen erübrigt sich das die Signale Tag für Tag abgelesen werden können. Ich schrieb eingangs, das kein Systeme im realen Zeitraum getestet wurde was leider auch nicht möglich ist da NeuroPlus zu kurz auf dem Markt ist! Ticksysteme habe ich noch nicht getestet oder probiert zu entwickeln sonst könnte ich Ergebnisse live dokumentieren-meinetwegen auch im Live-Stream!

Mir ist völlig klar, das hier Zweifel auftreten und das Ganze Wirbel erzeugt! Ich war anfangs selbst erstaunt und habe nach möglichen Fehlern gesucht,alles zusammengestrichen was Fehler auslösen könnte,gegengetestet und mehrmals geprüft, ob tatsächlich mit REF-1 und nicht REF1 eingetragen ist-eben die üblichen Fallstricke!Bei einem P&F System war ich einem Fallstrick auf den Leim gegangen (auch noch nach fast 10 Jahren..;) ) aber das habe ich nicht gepostet .

Frieder,die Stabilität eines solchen HS kann nur auf dem Weg geprüft werden, wie man das bei anderen HSen auch tut: Testzeitraum und eventuell Robustheitstest!Ich schreibe heute Abend aber noch mal etwas detaillierter zu Deinen Bedenken!Für einige Methoden die mit NeuroPlus möglich sind kann man alte Tugenden wie lange Lernzeiträume erst einmal auf Eis legen! Warum das? Der Algorithmus klassifiziert Muster-er optimiert nicht im üblichen Sinne wie man das von Backprop oder genetischen Algorithmen gewohnt ist. Das heisst der Algorithmus Klassifiziert ohne Generationen zu bilden oder mit dem typischen Gradienten-Abstiegsverfahren des Backprop Algorithmus! Wenn eine Zeitreihe verrauscht ist und Backprop tastet die Zeitreihe ab, werden natürlich auch die Ausreisser ausgewertet, Gibt es viele Ausreißer ist die Zeitreihe stark verrauscht und Backprop wird von der Kernlinie abgelenkt! Daher ist es auch notwendig alle eingesetzten Berechnungen und Zeitreihen Preprocessing zu unterziehen! Damit entkernt man die Ausreisser weitesgehend und versucht sich immer weiter an den Kernverlauf der Zeitreihe zu tasten. Dem Backprop Algorithhmus soll so ermöglicht werden, sich auf die "Kernlinie" zu konzentrieren und diese auszuwerten! Backprop zählt unter anderem zu den überwachten Lernverfahren! Überwachte Lernverfahren optimieren,ich schreibes vereinfacht, auf ein Ziel hin! Klassifizierung tut das nicht sondern klassifiziert unabhängig Muster (Cluster)!Ich wollte das einmal zum Verständnis einleitend schreiben ohne hier noch speziell auf eure Bedenken einzugehen-tue ich aber noch ganz sicher!

Zu Deiner Frage Olli-Zeitraumadjustierung: Wenn Du ein System entwickelst hast Du sicher schon mal festgestellt, das wenn Du von 1 Minute auf 5 Minuten,6,7,8 usw. komprimiert das System bei unveränderten Einstellungen immer eine andere Performance liefert! Entwickle ein x-beliebiges System und klicke die Basiskomprimierung rauf und runter! Mit ein wenig Glück wirst Du bei einer Komprimierung ankommen, in der das System außerordentlich gut performt-im Lernzeitraum und im Testzeitraum. Wie würdest Du dieses Phänomen bezeichnen? Blick in die Zukunft oder Überoptimierung? Wäre es nicht denkbar gewesen Du hättest gleich von Anfang an Dein System auf dieser Komprimierung entwickelt die die beste Performance sinngemäß zu Deinen Einstellungen liefert? Genauso arbeitet Zeitraumadjustierung. In den unterschiedlichen Fraktalen (die man suchen und finden muss) liegen Informationen für das Frontend. Mit dem richtigen Algorithmus wie er in NP oder ADMG verwendet wird kann man diese "Informationen" einzelner Fraktale austesten und projizieren! Der komplette Systementwicklungsprozess nimmt folglich einen anderen Lauf als das bisher da gewesenen und ist vielmehr einem mathematisch Konstrukt unterzuordnen! Ich denke ADMG Nutzer werden diese Erfahrung auch das ein oder andere mal gemacht haben?
Wie sonst sollen ein paar ROCs überhaupt ein System performen lassen? In einer Zeitreihe treten aufgrund der Zyklen immer Deschvüs sonst würde ein System niemals funktionieren! Ein Deschavü muss aber nicht gleich 100% Korrelation bedeuten und NP greift per Clustering auf eine uns nicht sichtbare Ebene zu-genauso wie SVM!

@Dago

Ich frage mal so: Welche Generation würde man von 100 GA Generationen wählen wenn 3 Topperformer dabei sind? Man optimiert nicht den Testzeitraum sondern prüft welche Einstellung im Lernzeitraum ein gutes Ergebnis brachten und lässt das System laufen!Ehrlich gesagt kann ich keinen Unterschied feststellen wenn man ein zufälliges Top-Performer Generation wählt oder ein System so justiert das es Out of Sample gut funktioniert! Bei Systemen dieser Art gehört natürlich auch,wie immer ein RM dazu. Hier kann man beispielsweise Linien an der KK anlegen. Leider muss man bislang Master-Slave Systeme dafür anlegen.Auch das Überprüfen der Zeiträume im BrutForce 3D oder 2D Test bringt weiteren Aufschluss hinsichtlich der Stabilität.

Ich habe nun ein paar KKs vorgelegt und war mir der Reaktionen völlig bewusst! Aber wie bezeichnet ihr denn dies WF System ? WF heißt, das die gesamte KK Out of Sample erzielt worden wäre. Und keine Angst, konstruktive zielgerichtete Kritiken sind immer noch erlaubt.:) Mir liegt als Anwender nichts daran Südseestrände und Jachten zu verkaufen sondern anhand realer Beispiele zeigen und diskutieren, was möglich ist...

Hallo olli,

ganz kurz: Ich habe nicht mit Autokorrelation und Correl gearbeitet sondern mit der Maske von Neuro Plus! Da hier ein völlig neuer Algorithmus arbeitet ist das m.A. vom Ablauf her nicht vergleichbar! Ich werde bei Gelegenheit auch mal ein WF Ergebnis einstellen. WF heisst, das bei jeder Neuoptimierung ein Out of Sampel Zeitraum erfolgt. Näheres dazu kann man in der NP-PDF lesen! Das ganze sieht im Editor dann so aus

Hallo,

seit Heute stolzer Besitzer der neuesten Knöpfel-Entwicklung.

Ich habe gerade mal angefangen auf meinem ebenfalls neuen blank geputzen Rechner Investox und das neue NeuroPlus zu installieren. Das Tool, seine Bedienung etc. sind super zu bedienen - halt Investox.

Auf dem Rechner habe ich leider noch keine längeren Zeitreihen und muss mit den bis 2005 reichenden Zeitreihen vorlieb nehmen. Daher konnte ich von den Beispielsystemen nicht alles ausnutzen.

Um dann nicht nur die im Lernbereich optimale Kurve zu reproduzieren habe ich den Lernzeitraum des Beispiels "Hurst-Expo Dax" von Herrn Knöpfel kurz ein Jahr zurückgenommen. Die Zeiten sind nun:
Optimierung 13.12.1994 - 29.01.2003
Kontrolle 30.01.2003 - 18.03.2005
Alle sonstigen Einstellungen wie vom Server geladen.

Die sich durch die Veränderung ergebende Kapitalkurve ist leider im Kontrollbereich nicht mehr wie zuvor:



Dann probierte ich mal das Standardsystem von Herman auf der Basis von ADMG (genau so als Demo zu laden) ohne Änderung auf dem ja auch hier nicht optimierten Zeitintervall:
Optimierung 13.12.1994 - 29.01.2003
Kontrolle 30.01.2003 - 18.03.2005
Alle sonstigen Einstellungen ebenfalls wie vom Server geladen.



Das NeuroPlus System hat im Optimierungszeitraum eine etwas bessere Performance, aber die bleibt leider nicht stabil. Das ADMGOne System steigt im Kontrollzeitraum auch nicht mehr wie bei der Optimierung, aber es geht weiter bergauf. Das CurveFitting scheint also bei dem NeuroPlus System in diesem Fall ausgeprägter zu sein.

Es ist schon interessant unterschiedlich Ansätze zu vergleichen.

Herzliche Grüße

Martin

Hallo zusammen,

es wurde seit gestern eine ganze Menge geschrieben,Zweifel angemeldet die ich auch verstehen kann! Ich schreib Eingangs das es sich hier um Tests handelt und nicht um meinen real erwirtschafteten Kontostand! Ein Test ist noch keine Sicherheit das es mit hoher Wahrscheinlichkeit so laufen könnte! Im übrigen werden Systementwickler, kurz nach Fertigstellung eines Systems absolute Sicherheit nie erlangen!Ein System "reift" wenn es sich im realen Handel bewährt-nicht früher und nicht später.Tests im HS-Bereich vergleiche ich mit grünen Äpfeln..;)

Verkauf:Würde ich etwas verkaufen wollen wäre ich der letzte, der nicht jedem Käufer eine dementsprechend lange und kostenlose Probe des Angebotes einräumt da für mich Loyalität an erster Stelle steht!Was ich versuche darzustellen geschieht aus freien Stücken,profisionsfrei und unentgeltlich-und ich tue das gerne!

Aber nun zu den einzelnen Beiträgen!

@Hermann
Mir ist bewusst, was Du ansprichst, daher habe ich das System,um es "glaubwürdiger darzustellen" von Stopps entkernt und es anders aufgebaut (später werde ich es hier kopieren). Da der Beitrag der vermeintlich längste ist hänge ich ihn hinten an. Intradaystopps sind ein Fluch&Segen und das Betrifft nicht speziell den Umgang mit NP oder ADMG sondern ist allgemein mit extremen Fallstricken verbunden. Es erfordert in der tat das "um die Edcke" denken da man hier ganz schnell in die Falle entwickelt!

@Dago

Der Unterschied einer Genetationenselektion vs des Variablen Trimmers oder der Zeitraumverschiebung ist, das die nachträgliche Selektion komplett entfällt! Man muss nicht mehr hunderte von Selektionen durchgrasen und die Beste bzw. homgenste aussuchen! Zudem wird mit dem Algorithmus nicht zieloprimiert sondern nach Clusters klassifiziert! NN und GA werden auf ein Ziel "getrimmt" Beim NN ist es das Prognoseziel und bei den GAs die Fitnesskriterien. All das entfällt ebenfalls und ergibt ganz andere Möglichkieten und Ergebnisse!Bei der Entwicklung von Systemen können so langwierige Prozesse übersprungen werden und bisher unerreichbare Bereiche bei der "Optimierung" (Neuronale Prognose) herangezogen werden. Zu Unterscheiden ist Neuronale Prognose und NeuroClassify. Die Tests die ich bisher hier eingestellt habe, wurden alle mit Neuro Classify ausgewertet.Optimierungen wird es in handelssystemen immer geben wobei sich die Frage stellt: wann beginnt Optimierung? Für mich ist Optimierung bereits geringfügiges anpassen der Parameter, sei es ein Stopp oder ein sonstiger variabler Wert eines GD ect. Sobald man beginnt, Parameter mit dem Ziel einer besseren Performance im Out of Sample Zeitraum anzupassen, hat man bereits optimiert!Der Algorithmus in NP und die Algorithmen in NN und GA unterscheiden sich grundsätzlich und arbeiten ganz unterschiedlich! Ich möchte auch nicht aus hunderten Parameter den "richtigen" auszusuchen müssen, denn das ist eher Roulette,selbst mit statistischen Hilfsmitteln! Aber man muss bei jeder Entwicklung einmal zum Abschluss kommen und entscheiden "Ja, das handle ich jetzt so"- sonst bleibt man ewig in der Entwicklungsphase stecken! Man handelt aber garantiert wesentlich ruhiger wenn man weiß, das man eine gut durchdachte Risikobegrenzung hinter sich hat- als wenn man hoffen muss, das die TQ des Systems doch bitte immer recht hoch sein soll! MM/RM sind real und berechnen glasklar harte Fakten. ENTER ist-auch für das "beste System"-eine Wahrscheinlichkeit und das sollte man immer berücksichtigen,trotz guter Entrys im Backtest!


@Martin

Wenn Du bei SVM oder NP den Zeitraum veränderst wird sich auch die Performance im Prognosezeitraum verändern. Ich denke das hat Klassifikation mit den vorliegenden Algorithmen so an sich, da ständig die Cluster angepasst und projiziert werden! Das verschieben des Zeitraums hat einen sofortigen Effekt auf die Auswertung da völlig neue Muster vorliegen.Wir suchen, wenn man nur den Zeitraum justiert denjenigen, der auf den Out of Sample Zeitraum die günstigste Auswirkung hat bzw. die besten Informationen liefert. Dies äußert sich in einer steigenden/fallen KK bzw. den wichtigsten Performance und Risikokennzahlen! Wenn ,wie bei Deinem Test die KK einbricht, liefert der Zeitraum nicht genügend oder verrauschte Informationen-oder die falschen! Voraussetzung ist zunächst das man die Variablen nicht verändert sonder erst einmal versucht, mit dem Zeitraum zu variiren! Die Variablen werden im zweiten Schritt angepasst. Ist das in der Grafik das Hurst Exponent System? Ist eigentlich eine gute Idee mit den Testprojekten zu experimentieren denn dann kann es jeder NP-User nachvollziehen!

@Olli

Netter Versuch aber es blickt wirklich nicht in die Zukunft! :) Du wirst das im später folgenden Beitrag zu Hermann's Bedenken sehen ..:) Jetzt muss ich aber erst mal einen Blick nach Russland werfen.....was die Deutschen auf dem "Plastikrasen" hinzaubern..

Hallo,

im Anschluss habe ich das überarbeitete EOD-System gepostet! Überarbeitet deswegen, weil der Intraday-Stopp entfernt wurde der bei der Betrachtung bei einigen Usern Zeifel aufwarf, obwohl er bei richtiger Handhabung natürlich eingesetzt werden kann! Es ist darauf zu achten das der OUT-und Tradezeitraum jeweils auf 1steht und die Option: ENTER-EXIT vor Intradaystopp (zusätzlich) aktiviert ist falls Trades in unmittelbarer Serie ablaufen! Handelt man Systeme mit Open Dealy 0 kann man beim EXIT Close Dealy 0 einstellen dann wird der Intraday-Stopp auf jeden Fall vor dem Exit abgerechnet da die Intraday-Werte vor Close bekannt sind! Im Fall dieses Systems habe ich einen Sofort-Stopp integriert. Ein Sofort Stopp kann im Zugsamenhang mit Open Delay 0 in der Mehrzahl der Fälle verwendet werden. Ein Sofort Stopp kann nicht verwendet werden, wenn in der Periode irgendwo ein berechneter EXIT-Level liegt. Ein Sofort-Verluststopp kann bei RENKO und P&F mit Reversal nicht problemlos verwendet werden, wenn ein vorkomprimierter Titel als Underlying dient! Soviel zu den Stopps,bezogen auf die Abhandlung im HS! Das HS ist auf EOD vorkomprimiert. Die zugrunde liegenden Daten stammen von L&P (TaiPan).

Es waren und sind viel der Meinung, der Test blickt in die Zukunft oder handelt rückwirkend! Das tut er nicht!Die speziellen Hintergründe und die verwendete Schablone des Testverfahrens wurden schon kurz umrissen und gezeigt! Es ist eine "etwas andere" Strategie die man ausschließlich mit NeuroPlus schnell und komfortabel testen kann! Ob dieses Verfahren,das eines von vielen darstellt jedermann Sache ist,kann ich leider nicht beurteilen. Aber ich wollte es trotzdem einmal vorstellen nicht zuletzt, weil im System Adaptivität (automatische Anpassung an das gegenwärtige Umfeld) und Dynamik wichtiger den je sind!Diese Fakten können mit der Strategie und NeuroPlus erzielt werden! Ich möchte noch einmal betonen das es mir fern liegt "Barcady & Batita de Coc"- Systeme an den Mann zu bringen sondern es sich um nichts weiter handelt, als um erste Tests die bislang im Testumfeld erfolgreich verlaufen sind.Ob NeuroPlus euch entspricht muss jeder für sich entscheiden und man sollte sich dahingehend von nichts und niemanden beeinflussen lassen. Was ich hier poste sind keine Fakes oder Aufforderungen das Tool möglichst schnell zu ordern.Andererseits hat NP überhaupt nichts zu verstecken oder kommt aus der Truhe "fauler Voodoo"! So was zu publizieren ist nicht mein Ding und ich überlasse diese "Kunst" gerne anderen!Ich hoffe das ich das hier und jetzt das letzte mal schreiben musste... :) Damit der Thread nicht in Überlänge ändet, poste ich die dazugehörigen Grafiken in einem neuen Beitrag.