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NeuroPlus Tool von Investox ist da!

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Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 680

81

Montag, 12. Oktober 2009, 16:21

Hallo,

die Antwort ist: Sie haben bei dieser Vorgehensweise schlichtweg das Modell jedes Mal neu trainiert, das ist ja dann keine Simulation des Originalsystems. Bei jeder Änderung des Optimierungszeitraums generieren Sie ein neues Modell .(lesen Sie dazu auch das Kapital in der Doku zu Neuro Plus! bezüglich Realeinsatz und zu Simulation).

Nichts für ungut: Ich habe selbstverständlich kein Problem damit, wenn solche Fragen auftauchen und gehe sehr gerne darauf ein. Aber ich habe schon ein Problem damit, wenn ein Urteil auf obige Weise verkündet wird (und damit andere verunsichert werden), bevor man eine Sache verstanden hat. Man kann ja auch erst mal nachfragen.

Viele Grüße

Andreas Knöpfel

Udo Männlich

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

82

Montag, 12. Oktober 2009, 16:29

Hallo Datsys,

Herr Knöpfel hat schon das wichtigste dazu geschrieben. Ich habe zusätzlich Real-Simulationstests gemacht und kann Deine Behauptung eindeutig widerlegen! Das ganze wird korrekt abgehandelt,vorausgesetzt man hat nicht Zusatzformeln oder Stopp-Varianten die das System in die Zukunft blicken lassen!

PS:Ich finde diese Aussagen sehr vermessen,bevor man nicht eindeutige Live-Tests vorlegen kann die einen Fehler identifizieren!
Happy Trading

datsys

unregistriert

83

Montag, 12. Oktober 2009, 16:33

Hallo Hr. Knöpfel,

Sie haben recht, dass das System damit jeweils nach zwei Tagen neu trainiert.

Die Veränderung der Signale im Nachhinein darf doch aber trtotzdem nicht sein, wie ich meine:

Ich frage das Handelssignal ab, dieses gilt nun als Entscheidung für morgen - es liegt damit eine klare Entscheidung des Systems heute für morgen vor. Am nächsten Tag ziehe ich den Lernzeitraum um genau den einen Tag nach. Ich frage wiederum das Handelssignal ab, etc.

Was ich - nach jeweiligem Nachziehen - feststellen kann, ist, dass die Signale andere sind - bei gleicher Vorgehensweise! - andere sind, wenn die Daten des DAX ab dem nächsten Tag nicht vorliegen, als wenn sie vorliegen.

Das dürfte aber doch wohl nicht sein, oder?

Udo Männlich

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

84

Montag, 12. Oktober 2009, 16:36

@Datasys.

Ich habe einen Beitrag über Deinem was dazu geschrieben! Ruf bitte die PDF zum Produkt auf Knöpfel-Sofware ab und lies mal nach! Dort ist doch alles ausführlich erklärt....
Happy Trading

Peratron

unregistriert

85

Montag, 12. Oktober 2009, 16:39

Hallo Datsys,
versuch mal folgendes!

Speicher Dein Klasifizierungs Modell "unter Definition rechts
klick auf Indikator" und führe Deinen Test nochmal durch. Mit
dem Speichern wird die Prognose Deiner Cluster gespeichert
und steht nun in jedem Zeitraum ohne jegliche Veränderung zur
Verfügung. Grüße Peratron

Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 680

86

Montag, 12. Oktober 2009, 16:41

Hallo,

wenn man ein Modell neu trainiert, liefert es im (gesamten) Backtest andere Signale, das war schon immer so. Inbesondere geht daraus nicht hervor, dass ein Modell "in die Zukunft" blickt (sondern höchstens, dass die Signale nicht stabil sind - aber auch dies ist hier wie gesagt nicht der Fall).

Wenn Sie einen Walk-Forward-Test durchführen möchten, bei dem sich die Signale nicht ändern, verwenden Sie bitte die WF-Version des Indikators.

Viele Grüße

Andreas Knöpfel

datsys

unregistriert

87

Montag, 12. Oktober 2009, 16:41

-> Udo

Das Beispielprojekt wurde von mir so belassen wie es ist und ich konnte dies trotzdem feststellen. Ich werde der Sache selbst nochmals nachgehen. Sollte sich das, was ich beobachten konnte, abermals zeigen - wovon ich ausgehe -, werde ich es ebenso hier kommunizieren wie auch, wenn sich dies zerstreuen sollte!

Es geht dabei nicht um Befindlichkeiten oder irgend welche andere Motivationen, sondern darum ob es bei der von mir geschilderten Vorgehensweise zu anderen Siganlen kommt, wenn die künftigen Daten in der Text-Datei sind als wenn sie nicht in der Text-Datei sind...

datsys

unregistriert

88

Montag, 12. Oktober 2009, 16:48

Hr. Knöpfel,

dass sich durch das jeweils nach zwei Tagen erfolgende Nachziehen des Lernzeitraums IM LERNZEITRAUM die Signale ändern, soll natürlich auch so sein.

Ich habe allerdings andere Handelssignale für den NACH dem Lernzeitraum liegenden Zeitraum erhalten, wenn die Daten nicht in der Text-Datei waren.

Wie gesagt, ich checke das jetzt nochmals. Ich entschuldige mich gerne, sollte sich dies zerstreuen!

Udo Männlich

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

89

Montag, 12. Oktober 2009, 16:48

@Datsys

Von meiner Seite aus kann ich sagen das es in Live-Tests ohne Probleme funktionierte. Es war beim Test egal ob die Kapitalkurve stak ansteigt oder abfällt! Wenn Du die Tests korrekt durchgeführt hast wirst Du auch feststellen, das bei unterschiedlichen Zeitraum-Fraktalen die Kapitalkurve stark abfallen kann. Das hat nicht den Charakter eine Forward-Blicks! Übrigens kann bei Zeitraumwechsel jede Kapitalkurve stark abfallen! Das liegt an der Dynamik der Zyklen die mit der Zeitraumjustierung abgefedert werden kann-und wahrscheinlich zur Verwirrung führt!
Happy Trading

Udo Männlich

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

90

Montag, 12. Oktober 2009, 16:56

@Idefix

Es handelt sich hier um zwei unterschiedliche Algorithmen! Genetische Algorithmen sind nicht gleich "klassifizierende Algorithmen" wie sie in NP vorliegen. GA können nicht die Funktionen des NP-Algorithmus übernehmen oder in gleicher Weise ähnliche Ergebnisse erzielen!Das liegt einzig am rechnerischen verfahren welches beide Algorithmen erheblich unterscheidet! Würde man das gleiche oder ähnliches mit GA erzielen können, bräuchte man kein NP!
Happy Trading

idefix Männlich

Benutzer

Registrierungsdatum: 9. November 2005

Beiträge: 56

Wohnort: Hamburg

91

Montag, 12. Oktober 2009, 17:08

Zitat von »Udo«


Es handelt sich hier um zwei unterschiedliche Algorithmen! Genetische Algorithmen sind nicht gleiche klassifizierende Algorithmen so wie sie in NP vorliegen. GA können nicht die Funktionen des NP-Algorithmus übernehmen oder in gleicher Weise ähnliche Ergebnisse erzielen!Das liegt einzig am rechnerischen verfahren welches beide Algorithmen erheblich unterscheidet! Würde man das gleiche oder ähnliches mit GA erzielen können, bräuchte man kein NP!


Hallo Udo,

da habe ich mich wohl unglücklich ausgedrückt. Das habe ich so nicht gemeint. Was ich meinte ist, dass das mühsame herausfinden der optimalen Einstellungen (inklusive das Verschieben des Optimierungszeitraums) auch der GA erledigen könnte. Das System würde natürlich so bleiben wie es ist. Um das Verfahren zu automatisieren fehlen zwei Dinge:
1. Der Verstellmechanismus für den Optimierungs- Zeitraum
2. Eine geeignete Fitting Funktion für den GA, die entscheidet ob die Kapitalkurve des Optimierungszeitraums möglichst gleichmäßig weitergeführt wird.

Was du manuell über den Variablen Trimmer und die Leiste zum Verschieben der Zeiträume machst, müsste doch auch automatisierbar sein, oder?

Viele Grüße
Helmut

datsys

unregistriert

92

Montag, 12. Oktober 2009, 17:15

Prüfung wiederholt, selbes Ergebnis...

Bitte alle Beteiligten, mir zu erklären, was ich falsch gemacht haben soll:

1. Vorgehensweise - Daten im DAX sind bis dato vorhanden:

Lernzeitraum: 01.01.2004-02.01.2009

Signal 02.01.: Long; Signal 05.01.: Long; -> Jetzt ziehe ich den Lernzeitraum zum 06.01. nach. Signal 06.01.: Short.

2. Vorgehensweise: Dasselbe mit der Textdatei durchgeführt, wobei immer zuerst das Signal abgefragt und erst dann der Folgetag hineinkopiert wird, ergibt nicht Long-Long-Short, sondern Long-Long-Long!

Meines Erachtens dürfte das nicht sein, weil der einzige Unterschied der ist, dass die ZUKÜNFTIGEN Daten sich zum Zeitpunkt der Signal-Abfragung nicht in der Text-Datei befindlich sind!

Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 680

93

Montag, 12. Oktober 2009, 17:26

Hallo,

ich kann jetzt besser nachvollziehen, was Sie meinen. Es besteht event. tatsächlich ein Zusammenhang zum Output. Wenn der Output ein Ref(,2) verwendet, blicken die ersten beiden Perioden direkt nach dem Trainingszeitraum in der Tat in die Zukunft. Der Indikator ist mit dieser Einstellung also nicht dafür geeignet, so als Walk-Forward-Test eingesetzt zu werden. Daher mein Hinweis auf die Walk-Forward-Version, in der ein "Prognoseabstand" angegeben werden kann.

Die Aussage, dass die Kapitalkurve des Beispielsystems nicht korrekt ist, bzw. sich aus einem Blick in die Zukunft ergibt ist dagegen, NICHT richtig, da von diesem Blick in die Zukunft leidiglich die ersten beiden Perioden nach dem Lernzeitraum betroffen sind (in der das System zudem auch noch Verluste einfährt), die übrigen 922 Perioden aber nicht. Der von Ihnen vorgenommene (Walk-Forward)-Test hat also nichts mit dem Beispielprojekt zu tun.

Viele Grüße

Andreas Knöpfel

datsys

unregistriert

94

Montag, 12. Oktober 2009, 17:33

...genau die zwei Tage bzw. die drei oder vier Tage wenn man "prognostiziere mir das Open in 3 oder 4 Tagen auswählt, sind genau der Blick in die Zukunft, von dem ich gesprochen habe!

Mir ist beim Testen nämlich aufgefallen, dass die jeweils 2-3 Tage immer tolle Ergebnisse liefern -> demnach war mein Ansatz, nach jeweils 2-3 Tagen den Lernzeitraum einfach nachzuziehen. Die Ergebnisse sind dann toll!

...aber eben weil sie in die Zukunft schauen!

datsys

unregistriert

95

Montag, 12. Oktober 2009, 17:39

...letztendlich: Nichts für ungut...

Wichtig ist es für alle die mit Investox nichtsdestotrotz, dies zu wissen. Das erspart eine Menge Zeit (und obendrein den Vorwurf eines vielleicht "niederen Motivs"!)...

Udo Männlich

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

96

Montag, 12. Oktober 2009, 17:46

@Datsys

Das waren aber nicht Grundlagen der vorgestellten Kapitalkurven,die Vorteile der Zeitverschiebungen hervorheben sollten-und ich denke auch nicht die Grundlage von Idefix so fern er das probiert hat, was ich vorgestellt habe!Insofern haben wir leider voneinander vorbeigeredet....
Happy Trading

Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 680

97

Montag, 12. Oktober 2009, 17:52

Hallo,

><Vorwurf eines ...

falls dies so missverstanden werden kann, nehme ich dies gerne zurück und entschuldige mich. Es ist durchaus wichtig finde ich, dass solche Verständnisprobleme oder mögliche Fallstricke hier (wenn es geht in aller Ruhe) besprochen werden.

Danke und viele Grüße

Andreas Knöpfel

datsys

unregistriert

98

Montag, 12. Oktober 2009, 17:53

-> Udo

Kommt schon mal vor, dass man aneinander vorbeiredet - stellt für mich auch kein Problem dar, außer man wirft mir irgendwelche Motive vor, die ich nicht verfolge.

Wenn dieser Fehler nicht Grundlage der vorgestellten Systeme bzw. der vorgestellten Kapitalkurven war, beglückwünsche ich dich zu deiner Entwicklung. Durch meine Vorgehensweise führte es allerdings zu beinahe völlig identen Kapitalkurven, wie du sie vorgestellt hast...

datsys

unregistriert

99

Montag, 12. Oktober 2009, 17:57

-> Hr. Knöpfel

Habe ihren letzten Beitrag jetzt erst gelesen.

Danke für ihre Worte - ich hatte es einfach so (und damit nicht fair) empfunden...

Alles vergessen, im Übrigen bleibe ich nichtsdestotrotz begeisterter Investox-User und schätze Ihre Arbeit!

datsys

unregistriert

100

Montag, 12. Oktober 2009, 18:04

...danke an Lenzelott, Peratron, etc. für die Hinweise - wir haben alle aneinander vorbei geredet...

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