INVESTOX-Forum

Zitat von »Udo«

Das waren aber nicht Grundlagen der vorgestellten Kapitalkurven,die Vorteile der Zeitverschiebungen hervorheben sollten-und ich denke auch nicht die Grundlage von Idefix so fern er das probiert hat, was ich vorgestellt habe!Insofern haben wir leider voneinander vorbeigeredet....

Hallo Udo,

die Ergebnisse die ich eingestellt habe sind genauso entstanden wie Du es beschrieben hast. Nur durch verschieben der Zeiträume und Anpassen der Parameter. Ich benutzte nicht die Walk-Forward-Version (was auch aus der beigefügten Beschreibung zu ersehen ist, es fehlen nur die Inputs). Das System selbst ist aus dem Beispiel des „HurstExpo“ kopiert, nur die Inputs sind verändert.

Viele Grüße
Helmut

Hallo Helmut,

jetzt habe ich den Vorschlag verstanden! Der Variablen Trimmer und die Zeitverschiebung können zur Zeit nur manuell bedient werden, das ist richtig! Die Variablen können allerdings mit GA optimiert- im BrutForce Test justiert und auf Stabilität geprüft werden!Ob die stetige Neujustierung der Variablen sinnvoll ist (verglichen zum aktuellen Prinzip),lasse ich an dieser Stelle dahingestellt! Meist genügen wenige manuelle Klicks im Trimmer um das System an den Variablen neu auszurichten.

Das System selbst ist aus dem Beispiel des „HurstExpo“ kopiert, nur die Inputs sind verändert.

Und somit der Teszeitraum über die Periodenlänge korrekt!

Ich möchte noch einmal auf die Problematik die Problematik aus dem Feed Forward Test ansprechen (Investox-Hilfe):

Hier kann ein Abstand der Prognose zum Trainingsbereich angegeben werden. Dies ist dann sinnvoll oder erforderlich, wenn die Berechnung des Outputmusters Daten verwendet, die mehr als eine Periode in die Zukunft blicken (zum Beispiel Ref() mit einer Einstellung >1). Wenn Sie also zum Beispiel als Outputmuster REF(ROC(OPEN, 5), 5)angeben, sollte der Prognoseabstand mindestens 4 betragen. Dann beginnt die Prognose jeweils erst vier Perioden nach dem Ende des letzten Trainingsabschnitts.

Er kann aber auch 4+x betragen aber nicht 1,2,3! Der Prognoseabstand sollte immer mindestens eine Periode hinter der Prognose liegen aber er kann auch größer sein!

Bitte markiere dazu im Trimmer beide Werte genau(eventuell individuell beschriften und achte darauf, das Du nie den Prognoseabstand kleiner als eine Periode hinter die eigentliche Prognose schiebst! Dann blickt das System in die Zukunft!

Beispiel : REF(ROC(OPEN, 5), 5) mit einem Prognoseabstand 2 wäre falsch aber mit Prognoseabstand 7 wäre korrekt (mindestens 4!)

Diese Angaben beziehen sich ausschließlich für NeuroClassify FW (FeedForward!)

In Anhang noch zwei letzte KKs die mit Prognose REF OPEN 1 und REF OPEN 10 arbeiten. Es einsteht unmittelbar nach dem Testzeitraum immer ein Verlust auch wenn ich nicht den Zeitraum stetig nachgeschoben habe!Hier würde sich der Effekt abschwächen und sogar Gegenteilige Auswirkungen haben!

@Datsys

das gefundene Phänomen ist bezogen auf die gesamte Länge des Testzeitraums des vorgestelltes Systems kein nennenswerter Vorteil,wie man anhand der dargestellten Grafik sehen kann!

Hallo datsys,

ich habe versucht das Problem anhand einer integrierten L&P-Datenbank nachzuvollziehen! Falls es Dir nichts ausmacht (ansonsten habe ich natürlich auch vollstes Verständnis) kannst Du bitte die Einstellungen posten? So oft ich es auch mit unterschiedlichen Kombinationen probiere,ich bekomme das Frontend im real Simulator einfach nicht hin,bzw. es hat nur Nachteile (stark absakende Kapitalkurve),anstatt der angegeben Vorteile!

Hallo,

ich verfolge gerade mal wieder die sehr interessante Diskussion hier im Thread.

Dabei ist mir ein Thema aufgefallen welches ich vor vielen Monaten mal in den frühen Arbeiten für SVM/AMDG angesprochen hatte.

In einem frühen Entwicklungsstand fiel mir auf, dass meine SVM-Entwicklung in die Zukunft schaute wenn ich zu häufig nachtrainierte, FeedForward war damals schon implementiert. Es lag daran, das der Prognosewert in die Zukunft greift - wenn man keine passenden Gegenmaßnahmen vorsieht. Damals äußerte ich die Vermutung, dass etwas ähnliches bei den einfachen NN in Investox der Fall sein könnte. Besonderes die NN mit Prognosefunktionen mit einen Zielhorizont von z.B. 20 oder 50 Perioden fielen mit mit ihrem teilweise sehr guten KK auf. Ich frage mich jetzt wieder, ob auch dort das in die Zukunft blicken - oder wie man es in meiner Heimat so schön sagt "Spöckenkirkern" - passiert. Es läßt sich übrigens leicht unterbinden, nur leider sind dann die sichtbaren KK nicht mehr so schön.

Gruß

Martin

Hallo Martin,

ich gehe davon aus das Du von den Backprops sprichst? Das ließe sich ganz einfach Testen: Testzeitraum z.B. 20 Perioden und Horizont 50 Perioden und dann simulieren! Jeder Trade müsste im Simulator mit dem vom Backtest übereinstimmen.Beim Zukunftsblick oder nachjustieren würden sich sicher einige Trades verändern. ORM-Simulationen entgeht das aber nicht!Ich denke das hat einen ganz anderen Hintergrund der sich auf die abgegriffenen Muster bezieht!

Ich habe eben auch noch einmal,Bezug nehmend auf die heutige Thematik ein Renko System mit ZH 1 mit einem ZH (Zielhorizont) 5 in NP verglichen. ZH 5 schneidet wesentlich schlechter ab. Ein Punkt des besseren Abschneidens bei NN (alt) könnte auch sein wenn man beispielsweise mit der Länge des ZHs die Perioden von ROC mit erhöht,glättet oder dämpft! Bei gleichzeitiger Erhöhung von ZH und ROC Perioden wirkt es eine Glättung (Preprocessing) und kann,vorausgesetzt man erwischt den "richtigen Cluster" einen profitablen Zielkorridor öffnen!

Hier noch beide Grafiken mit ZH1 und ZH5. Anhand des Lernzeitraums sieht man die Auswirkung wenn beim Prognoseziel der Horizont so wie die ROC Perioden mit angehoben werden! Da aber der Zielkorridor bei ZH1 nahezu optimal ist wird man die Performance mit ZH5 kaum noch übertreffen!

@Datsys

Danke für die Informationen. Ich werde es unter anderem auch einmal vergleichsweise mit Intradaydaten anhand einer Live-Simulation mit TPR Daten testen. In der Regel müssten bei Zielhorizont 2,3,4 usw .dementsprechend die Trades von ORM abweichen!Ich denke,da das Phänomen von Hernn Knöpfel bereits bestätigt wurde,wird nicht viel dabei rumkommen,aber probieren werde ich es..:)

Hallo Udo,

für das Ergebnis deines Vergleichs ZH1 und ZH5 (?2 laut Bild) würde ich eine Erfahrung mit einbringen wollen. Wenn du ein NN auf z.B. 5 Perioden im Voraus trainierst und dieses Netz würde eine 100% Trefferquote erzielen, so wäre die KK des Systems nicht besonders, wenn du bei Einstieg und Ausstieg diesen Zeithorizont nicht entsprechend berücksichtigst. Das System mit ZH1 wird allein deshalb besser abschneiden können.

Eine systematische Untersuchung mit den "alten" NN habe ich gescheut, da NN vor jedem Lernen neu mit einer Zufallszahl initialisiert werden und Trainingsergebnisse nicht von Lauf zu lauf vergleichbar sind. Beim ADMG ist die Technik eine andere und jeder Lauf sollte dem vorherigen gleichen. Probleme lassen sich dabei aus meiner Erfahrung leichter identifizieren.

Mit dem neuen NeuroPlus kenne ich mich noch nicht aus und stelle daher vielleicht ein paar dumme Fragen. Wird dein ZH1 auch im Kontrollzeitraum neu trainiert - oder zumindest tw. angepasst? Falls dem so ist, wie lang ist dann dabei der Rythmus zwischen den Traininsgsintervallen?

Herzliche Grüße

Martin

Hallo Martin,

beide Zeiträume werden nicht nachtrainiert sondern sind das Ergebnis des Lernzeitraums ohne Neujustierung von Variablen und des Zeitraums!Mit Hilfe der Zeitraumadjustierung ist es möglich beinahe jeden Input ins Gleichgewicht zu manövrieren und das hat den einfachen Hintergrund das "irgendwo" in der Zeitreihe Fraktale liegen die auf ähnliche Weise klassifiziert wurden! Dabei muss die Korrelation nicht unbedingt 100% sein sondern sie kann auch bei 60,70,80% liegen! Entscheidend ist die Ebenen die wir nicht erkennen oder steuern können, und das ist die Klassifizierung! Hier wirken bestimmte Cluster sehr informativ auf gegenwärtige Fraktale andere wiederum nicht! In vielen Fällen ist es egal, ob man die Variable verändert oder belässt. Bei dem zuletzt gezeigten System arbeitet ein Input! Die Algorithmen von NP reagieren auf jede Veränderung im System empfindlich. Ich denke die Erfahrung wird man mit ADMG auch machen? Es stellt sich natürlich eine Frage: Ist es geschickter den Zeitraum anzupassen,die variablen oder beides! Das Systeme adaptiv sein sollten ist relativ klar. Systeme die mit trägen Regeln arbeiten werden ebenso träge reagieren.Die Folge ist nicht unbedingt der schmalere Profit,sondern die längeren vermeintlich längeren Durststrecken bis zu neuen Kapitalhoch bzw. Egalisierung eines DDs!! Ein gutes Beispiel liefern die meisten Fonds!

Optimierung: Die von mir angesprochenen Methoden versuchen zu zeigen, welchen Einfluss der Zeitraum auf ein System haben kann! Einen ähnlichen Einfluss findet man beim abändern der Basis-Komprimierung! Natürlich stellt sich auch hier,wie bei jedem anderen System die Frage: Wie wird es weiter laufen, und wann muss man neu trainieren? Jeder der ein System schonm mal nachjustieren musste das vorher optimiert wurde, wird den Aufwand und die damit evntuell verbundennen Probleme kennen? Ganz zu schweigen von Backprop-Netzen! Die Aufwände können mit unter extrem hoch sein! NP verkürzt diesen Aufwand auf ein Minimum und man könnte quasi innerhalb weniger Sekunden (einfaches Systemgeflecht ohne FW) neu trainieren was bei GA und NN undenkbar ist! Das erzielte Ergebnis ist in vielen Fällen der Wunsch des Entwicklers im Lern-und Testzeitraum. Selbst wenn man mit GA oder NN entwickelt wird es darauf hinaus laufen, das man jeweils die Sahnestücke aus den Generationen herauspickt. Niemand wird bei 50 Generationen die Nr. 45 des Toplistings (Performance bzw . Profit/Risiko) einsetzen,da bin ich mir absolut sicher!Stellt sich die Frage: Warum erst langwierig herumdoktern wenn's auch einfacher geht? Einfacher heißt aber nicht dass das Konto einfacher und schneller mit Sicherheit prall wird sondern es betrifft die Entwicklung. Es werden einige fragen: Aber wie sieht es mit der Stabilität aus? Da müsste ich dann zurückfragen:Wie sieht es mit der Stabilität der herkömmlichen Systeme aus? Beide Entwickler (NP und herkömmliche Methode) werden nicht die Zukunft voraussagen können und müssen sich auf ihre Tests verlassen! Es gibt auch herkömmliche NNs bzw. konventionelle Systeme die nach der Entwicklung erst einmal einen großen DD abliefern,obwohl man vorher alle möglichen Maßnahmen getroffen wurden dies zu vermeiden! Auf was ich hinaus will ist, das ohne straffes RM weder hier noch dort etwas läuft weil man eben nicht in die Zukunft schauen kann und weil das System keinen "Riecher" für die Situation hat sondern ihr Wissen aus numerischen Zahlernketten zieht.Ausgenommen sind Frontrunner-Systeme - aber die sind jetzt ja "strickt verboten" ...sprach er und schickte die nächste Order raus... :D

Hallo zusammen,

aufgrund der teils erheblich unterschiedlichen Funktionen und Anwendungsbereiche von NeuroPlus gegenüber neuoronalen Netzen haben wir uns entschieden, ein zusätzliches NP-Forum einzufügen. Ihr könnt alles,was NeuroPlus betrifft in dem Forum schreiben, und was zu den klassischen Neuronalen Netzen gehört im dafür vorgesehehen NN-Forum!Weiterhin viel Spaß beim testen und arbeiten mit NeuroPlus!

Hallo olli,

ein NN hat eine eigene Komprimierung und ein Handelssystem ebenfalls eine vom User zugeteilte Komprimierung.Beide Komprimierungen sollten in der Regel synchron sein! Beachtet man die Synchronisation nicht, kann man in die Zukunft blickende Systeme erzeugen! Ich meinte mit meinem Hinweis, das aber anders: Die Basiskomprimierung eines konventionellen Systems ohne Zugriff auf niedrigere oder höherer Zeitebenen wird an der Basiskomprimierung verstellt,und somit alle im System beinhalteten Regeln ebenfalls! Bei den Komprimierungs-Regeln gilt auch hier(Investox-Hilfe):

Zitat

Beachten Sie, dass bei der Synchronisation von größeren Perioden in einen
kleineren Periodenzusammenhang (also zum Beispiel von täglichen Berechnungen im
Intraday-Zusammenhang), die High-, Low- und Closekurse der größeren Perioden
„vorausblicken". Verwenden Sie daher in solchen Zusammenhängen nicht den
letzten, sondern den vorigen Wert der Berechnung, also anstatt:

RSI(Close, 10)

verwenden Sie
Ref(RSI(Close, 10), -1)

Wenn Sie dagegen zum
Beispiel eine tägliche Komprimierung in einem Wochenkontext verwenden, ist der
Bezug auf die vorherige Periode nicht nötig.

Das heißt wenn das System auf Wochenbasis komprimiert ist und im gleichen Kontext ein GD-Overcross auf Tagesbasis auswertet wird, ist REF-x nicht notwendig,ansonsten schon!

Hallo zusammen,

hier mal ein excellentes Beispiel für eine KK die Stabilität zeigt. Ich brauchte ca. 2 Minuten um die optimale Einstellung zu finden.



Zur Erläuterung, es handelt sich nicht um ein NeuroPlus HS. Das System arbeitet mit dem AdmgOne. Aber, genau wie beim NeuroPlus ist das Feature zur Justierung des Optimierungszeitraums ein Zauberstab. Ein klein wenig nach rechts oder links und alles ist total anders. Und so fand ich halt in 2 Minuten den richtigen Punkt. Mit NeuroPlus gelingt mir dies mittlerweile auch. Für Optimierungen ist das Auge halt manchmal das beste Werkzeug.

Das einzige Problem bei dieser Vorgehensweise ist die Stabilität im weiteren Verlauf. Hier haben mir bisher leider nur systematisches Testen und Suchen und Bilden neuer Hypothesen etc. geholfen. Das ist leider ein weiter Weg.

Gruß

Martin

Hallo Martin

Zitat von »MartinP«

hier mal ein excellentes Beispiel für eine KK die Stabilität zeigt.

Hab' ich was an den Augen, bin ich heute morgen zu früh aufgestanden und nun schon wieder müde oder bin ich einfach ein wenig plattgeklopft von komischen Sachen, die ich heute erlebt habe?

Wo ist diese KK exzellent? Ohne sie jetzt digitalisiert und statistisch untersucht zu haben: nach dem Kontroll-Zeitraum fällt diese KK nach Augenmass ab und am rechten Rand des Chart läuft das Ding glatt waagrecht. Ob das jetzt mit ADMG oder N+ zuwege gebracht wurde, also, mir fehlte da nun das Vertrauen und exzellent, naja. Wo nimmst Du den Fe für diese Worte her; würdest Du das wirklich Life handeln? Unterschreibst Du das am Ende wirklich mit Deinem Blut (die Formel, seit Jugendtagen gelernt, ist: Blut="wir wollen nur Dein Bestes"=Euro) ???

Hallo Bernd,

life handeln? Bestimmt nicht.

Einer Kuve die ich in ein paar Minuten so passend geschoben habe würde ich nicht wirklich trauen!

Hier eine weitere Verschiebung. Du hast natürlich Recht, dass beide Kuven nicht optimal nach Norden gehen. Aber einerseits musst du mir zugestehen, dass ich das Tuning nur in ein paar Augenblicken gemacht habe. Mit 15 Minuten würde ich schon was besseres hinbekommen. Andererseits zieht es mich - zumindest persönlich - mehr in den Süden .



Gruß

Martin

Noch eine Ergänzung Bernd,

ich glaube, dass es mit NN und insbesondere mit ADMG gute und auf die Dauer ertragreiche Handelssysteme gibt. Aber ich sehe den Beitrag hier mehr zur Entzauberung denn zum Verkauf. Um an die wundersame Geldvermehrung durch ein paar Mausklicks zu glauben bin ich etwas zu lange dabei.

Gruß

Martin

Hallo Martin

Zitat von »MartinP«

ich glaube, dass es mit NN und insbesondere mit ADMG gute und auf die Dauer ertragreiche Handelssysteme gibt. Aber ich sehe den Beitrag hier mehr zur Entzauberung

Zitat von »MartinP«

Hier haben mir bisher leider nur systematisches Testen und Suchen und Bilden neuer Hypothesen etc. geholfen

Ein Bericht, wie es nicht geht, hilft ja nun nicht. Wie gehst Du denn vor, konkret! Wann hälst Du das System für stabil? Was bedeutet denn bei Dir systematisches Testen und Suchen usw. Sei bitte so nett, nach dem Gackern auch zu legen!

Nun Bernd,

mein "Gackern" ist wie ich in der Historie dieses Threads mal nachgeschaut habe wohl was sehr anderes als die fundierten Super-KK der Vor-Schreiber .

Nur, bedenke, es war kein Gackern allein, ich habe ein Rezept verraten wie sich mit den Werkzeugen diese Kurven leicht entwickeln lassen. Man braucht eine etwas ruhige Hand, denn etwas zu weit rechts oder links, und schon ist die Eleganz hin.

Wie ich ansonsten wirklich arbeite? Dazu ist hier, in guten Bücher, von klugen Leuten schon so viel brauchbares geschrieben worden. Ich versuche mich mit der schrittweisen Verbesserung durch den Einsatz mathematischer Verfahren.

Einige Seiten vor diesem Beitrag habe ich mit der "harten" Arbeit schon begonnen. Nur leider kam es da zu keiner konstruktiven Diskussion. Meine erste Kurve war nicht so glatt, aber da hatte ich den dreh noch nicht heraus.

Gruß

martin

Hallo Martin

Ich weiss schon um Deine guten Beiträge hier im Forum; nimm mir ein wenig Provokation, um mehr zu erfahren, also bitte nicht übel

Hier sind wir an einem Punkt, den ich interessant finde:

Zitat von »MartinP«

ich habe ein Rezept verraten wie sich mit den Werkzeugen diese Kurven leicht entwickeln lassen. Man braucht eine etwas ruhige Hand, denn etwas zu weit rechts oder links, und schon ist die Eleganz hin.

Ich spüre den Sarkasmus in den Worten wohl. Nehmen wir, an, Deine ruhige Hand hat eine "stabile" KK gefunden, einen Bereich, aus dem die passenden Cluster-Pattern entnommen werden konnten, um bis weit über den Trainingszeitraum und auch noch out-of-Sample eine stabile KK zu erzeugen.

Wie kannst Du sicher sein, dass sie ab dem Zeitpunkt des Going-Life nicht doch stabil bleiben wird - nur weil ein paar Perioden rechts oder Links des Trainingszeitraumes gesucht die Pattern wieder instabil geworden wären? An diesem Punkt bat ich um konkrete Hinweise statt Satire.