INVESTOX-Forum

@Martin

Zitat

Einer Kuve die ich in ein paar Minuten so passend geschoben habe würde ich nicht wirklich trauen!

Kannst Du einem System das Du über Monate entwickelt hast wirklich trauen? :)

Da Gerd die Gerüchte angesprochen hat, möchte ich selbst noch einmal klarstellen, dass ich mit den Postings der vergangenen Woche und auch mit früheren ähnlichen Threads absolut nichts zu tun habe!

Weder ist mir bekannt, wer sich hinter den Einmal-Nicknames (z.B. Schönredner, Carpe Diem u.ä.) versteckt, noch habe und hatte ich Kenntnis der Motive der Kontrahenten oder Einfluss auf den Diskussionsverlauf.

Ich würde mir zudem niemals anmaßen, ein ehrenamtlich von Privatpersonen geführtes Forum für persönliche Grabenkämpfe und Kleinkriege zu missbrauchen, die ich im Übrigen prinzipiell nicht zu führen bereit bin.

Leider wird mir trotzdem immer wieder unterstellt, ich würde aus geschäftspolitischen Erwägungen heraus solche Diskussionen „unter der Gürtellinie“ anzetteln, führen oder gutheißen.

Allein dieser für mich einfach nicht auszuräumende Verdacht schadet mir mehr, als mir eine wie auch immer geartete Diskussion nützen könnte.

Zitat von »Wiwu«

Da Gerd die Gerüchte angesprochen hat, möchte ich selbst noch einmal klarstellen, dass ich mit den Postings der vergangenen Woche und auch mit früheren ähnlichen Threads absolut nichts zu tun habe!

Weder ist mir bekannt, wer sich hinter den Einmal-Nicknames (z.B. Schönredner, Carpe Diem u.ä.) versteckt, noch habe und hatte ich Kenntnis der Motive der Kontrahenten oder Einfluss auf den Diskussionsverlauf.

Ich würde mir zudem niemals anmaßen, ein ehrenamtlich von Privatpersonen geführtes Forum für persönliche Grabenkämpfe und Kleinkriege zu missbrauchen, die ich im Übrigen prinzipiell nicht zu führen bereit bin.

Leider wird mir trotzdem immer wieder unterstellt, ich würde aus geschäftspolitischen Erwägungen heraus solche Diskussionen „unter der Gürtellinie“ anzetteln, führen oder gutheißen.

Allein dieser für mich einfach nicht auszuräumende Verdacht schadet mir mehr, als mir eine wie auch immer geartete Diskussion nützen könnte.

... für wahr ... für wahr !!!

Gruß,
hajo

Hallo

Ich glaube, dass dies schwer zu beantworten sein wird

Zitat von »Tradeteufel1«

Finde ich mit NeuroPlus! weniger nervenaufreibend Handelssysteme als mit herkömmlichen NN oder auch nur GA, die über die Optimierungs- und
Testphase hinaus halbwegs diskutable AOS-Zeiträume aufweisen?

Ich habe vor einigen Monaten mal ein paar NNs zusammengeklickt. Eines sah AOS nicht schlecht aus, also habe ich das HS Life genommen. Das NN hat gegen 200 Inputs - und es ist bis heute stabil. Fischt immer wieder einwenig raus und gibt nicht viel ab. Die meiste Zeit habe ich in die Entwicklung passender Stops gesteckt. Also ungefähr 10% NN Klickedieklick, 90% RM und MM incl. Pyramiden (und dePyramiden).

Das NN ist stabil geblieben; eines Tages werde ich es sicher nachjustieren müssen, aber gestern hat das System verdient und heute sieht es auch nett aus. Schau mer mal.

Ich muss allerdings sagen, dass ich NNs nicht "freilaufen" lasse. Es gibt dazu statistische Trigger und das HS darf auch mal in den Markt, wenn das NN eigentlich Long sagt, der Trigger aber einen Short nahelegt. Sagen wir, das NN hat zwei Stimmen, die konventionellen Trigger 1 Stimme. Stimmt das Markt-Umfeld, geht das HS aufgrund des NN ausserdem früher in den Markt als nur getriggert.

Für das NeuroClassify Modell, dessen KK ich hier irgendwo gepostet habe, sieht es so aus: Muster nehmen von Herrn Knöpfel. Bisschen anpassen nach Gusto, konventionelles Beigemüse dazu und dann wieder 90% Zeit in RM/MM gesteckt. Das N+ Model dürfte diesmal nur so um die 5 Inputs haben. Es sieht bis jetzt gut aus, blieb ja weit über den Trainingszeitraum stabil und die KK läuft mir (im PT noch) immer stabil weiter. Mal sehen, was da noch kommt.

Zeitaufwand für das N+ System vieleicht ein Fünftel gegenüber dem NN System (ich muss dazu sagen, dass ich weite Strecken aus dem RM/MM aus anderen Systemen, auch dem oben genannten, wiederverwenden konnte; in sofern ist der Vergleich nicht ganz fair. Auch liegen viele Monate und viele andere Systeme (die meisten erfolglos, auf ein gutes System kommen 9 faule mindestens) zwischen den beiden genannten Entwicklungen, und man wird mit der Zeit natürlich schneller aufgrund der Erfahrung). Ob das Andere ebenfalls so umsetzen können, kann ich nicht beurteilen. Dazu sind die Herangehensweisen und Möglichkeiten sehr verschieden. Für mich ist N+ den Kauf schon wegen dem Spass wert, damit zu entwickeln.

Hallo,

wie ein System nach Lern-und Testzeitraum läuft weiß man nie,egal mit was und wie man entwickelt! Auch nicht dann, wenn X- Stabilitätstests oder Forward-Test durchgeführt wurden. Das bereichert die System-Statistik aber ist keine Garantie, für die zukünftige Performance. Das ist für mich der primäre Ausgangspunkt für die System- Entwicklung,egal mit welcher Software oder Methode und das wird sich auch mit NeuroPlus nicht ändern sonst wäre es unbezahlbar! Was man mit Systemen oder diskretionären Methoden handelt sind Wahrscheinlichkeiten und darüber sollte man sich stets im klaren sein! Bei Wahrscheinlichkeiten kann man immer erst im Nachhinein ein Urteil zur Qualität der Tests fällen indem man das reale Ergebnis des Systems zur Entwicklungs-Historie vergleicht!

Eine andere Seite ist die Entwicklung. Hier ist Neuro Plus und die Neurale Prognose dem klassischen NN in vielen Punkten,aber vor allen in der Flexibiliät und der Geschwindigkeit haushoch überlegen!Die genetischen Algorithmen arbeiten mit NeuroPlus zusammen und können unterstützend eingesetzt werden,genauso wie der BrutForce Test! Das klassische NN hat seine stärken bei nicht linearen Beziehungen-zum Beispiel Intermarkets wo man unterschiedlichste Zeitreihen mischt und versucht Assoziationen herauszufinden.Der ganz große Nachteil bei NN ist die verhältnismäßig hohe Vorbereitungszeit (Preprocessing) die mitunter lange Trainingszeiten die schon mal Stunden und Tage dauern können. Das Preprocessing ist beim Backprop Netz nahezu unerlässlich da die Ausreißer in der Zeitreihe dazu führen, die Prognose von der "Ideallinie" abzulenken. Man kann zwar In-und Output verrauschen um damit die Stabilität bzw. Grenzen der Generalisierung zu testen (gesteuertes ablenken) aber der zeitliche Aufwand ist und bleibt enorm hoch!Zusätzlich kommt man beim klassichen NN nicht ganz ohne Hintergrundwissen aus! Für viele Anwender ist es nicht gerade erbauend, einen halben Tag einen Testlauf durchzuführen um danach festzustellen, das man wieder von vorne anfangen kann weil das Ergebnis nicht den Erwartungen entspricht! Man erlebt bei der Entwicklung auch schon mal Wochen, in denen man auf keinen grünen Zweig kommt! Das erfordert Nerven und ein ungeduldiger Entwickler sollte man auf jeden Fall nicht sein...;)

In NeuroPlus steht ein FeedForward Test zur Verfügung. Angenommen dieser Test würde über einen langen Zeitraum und in unterschiedlichen Samples hervorragende Ergebnisse liefern kann man m.A. von einer gesteigerten Prognosequalität ausgehen! Der Feed Forward ist zusammen mit dieser Methode der Entwicklung für mich aussagekräftiger, als ein BrutForce Test der einen Testzeitraum nach einem starren Lernzeitraum auswertet!Im Feed Forward Test wird der Zeitraum ständig nachgezogen und verleiht dem System Adaptivität die man sonst versucht, mit Indikatoren zu erreichen. In dem beigefügten Bild befindet sich ein FeedForward Testergebnis. Jeder Trade ist dabei Out of Sample. Das Schema des FW-Tests kann in der PDF, die von Knöpfel Software bereitgestellt wird betrachtet werden. Der FW-Test schaltet die Zeitraumverschiebung aus-hier wurde nicht mit der Zeitraummethode getestet!

Dennoch sehe ich den Test, wie in der Grafik kritisch! Warum? Man erkennt relativ schnell, das in der Zeitreihe keine ausgewogene Verteilung der Verlaufmustern stattfindet sondern das einige wenige Muster übergewichtet sind! Ein stabiler FW-Test sollte daher an gemischten so wie stark
übergewichteten(starker Kusverfall,starker Kursgewinn der Zeitreihe) Gewinne generieren bzw. zumindest nicht haltlos Verluste aufbauen!Ist das der Fall,würde ich persönlich das System nach entsprechender Papertest-Zeit real handeln!

Hallo,

ja...die Zeitraumjustierung! Diese wird beim FW-Test automatisch deaktiviert!Der komplette Chart ist somit Out of Sample!Hätte man ihn lt. FW-Testeinstellungen gehandelt, wäre das Ergebnis dabei herausgekommen. Allerdings betrachte ich den Zeitraum als "Suchzeitraum" für stabile Einstellungen, da man damit noch keinen Cent verdient hat!