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guid

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41

Freitag, 10. September 2010, 13:45

Zeitraum per Optimierung justieren - WALK FORWARD

Hallo,



habe versucht diese interessante Möglichkeit der Optimierung des Trainingszeitraums auch bei der Walk Forward-Variante anzuwenden. Leider bekomme ich dabei aber die Fehlermeldung, dass die Definition des Lernbereichs, also in diesem Fall die Lernbeschränkung nicht korrekt ist. Gibt es dazu eine Lösung?



Gruß, Guid

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42

Freitag, 10. September 2010, 14:10

Hallo,
um das annähernd beurteilen zu können müsste man die eingesetzte Codevariante und/oder zumindest den Fehlercode kennen! Alles andere führt zu einem lustigen rätselraten! ;)
Happy Trading

guid

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43

Freitag, 10. September 2010, 15:34

Ausgangsbasis ist das angehängte Projekt von Herrn Knöpfel. Als Titel habe ich den EOD DAX-Future von TaiPan genommen. Das Projekt funktioniert wie oben im Thread beschrieben. Danach habe ich den Idikator "NeuroClassify" auf "NeuroClassifyWF" geändert und als Abschnitte "Monate" gewählt.



Ergebnis:



Der Indikator ("NN") kann im Chart nicht dargestellt werden, folgende Fehlermeldung:



Indikator: NeuroClassifyWF
Meldung: Die angegebene Definition für den Klassifizierungs-Lernbereich ist nicht gültig
(Damit ist vermutlich die Lernbeschränkung angesprochen)



Das System berechnet jedoch noch einige Trades - die Kapitalkurve beginnt erst nach dem Ende der Lernbeschränkung, nach Ablauf der 200 Lernperioden bleibt das System bis zum Ende der Datenreihe auf Short. Vermutlich gibt das NN ab diesem Zeitpunkt konstant eine Null aus.

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44

Samstag, 11. September 2010, 10:22

Hallo,

kannst Du bitte noch den genauen Namen des Projects mitteilen, da einige Musterprojecte von Herrn Knöpfel vorgestellt wurden.Ich gehe, wie Du auch schon vermutest davon aus, das in den Lerndekaden (Feed Forward) aufgrund der Lernbeschränkung keine Signale geliefert werden was u.U. mit den Einstellmöglichkeiten und der Testbandbreite der Algorithmen zu tun haben kann!!Wie lautet eigentlich die Lernbeschränkung? Wenn das Project lediglich zu Testzwecken dient, kannst Du es auch zusenden. Da ich auch TaiPan Daten habe müsste ich das Problem in der Regel sofort synchron rekonstruieren können.In dem Umfeld ist effektive,schnelle Hilfe aufgrund komplizierter Rekonstruktionen problematisch, da die Variationsmöglichkeiten unendlich sind!
Happy Trading

guid

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Investox

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46

Montag, 13. September 2010, 12:26

Hallo,

das Verhalten ist so zu erwarten. Das WF-NN trainiert jeden Monat neu. Für alle Monate, die ausserhalb der durch einen Zeitraum definierten Lernbeschränkung liegen, kann kein WF-NN trainiert werden - daher gibt es dann auch keinen Output. Den Trainingszeitraum für ein WF-NN zu optimieren, ergibt anders gesagt keinen Sinn, da es ja ohnehin in den angegebenen Abständen immer neu trainiert wird.

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

guid

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47

Montag, 13. September 2010, 14:12

Spielt die erste Initialisierung keine Rolle? Ich habe nämlich schon beobachtet, dass es bei WF einen Unterschied macht wo der Optimierungszeitraum liegt. Wenn dem nicht so ist, würde es die Arbeit natürlich erleichtern!

Investox

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48

Montag, 13. September 2010, 16:15

Hallo,

die Einstellung des (HS-) Optimierungszeitraums sollte keine Rolle spielen, solange man nicht Optimierungsvariablen im WF-NN einsetzt und eine Optimierung des HS durchführt. Auch dann wirkt sich der Opt-Zeitraum zwar nicht auf die Berechnung des WF-NN aus, aber auf die Bewertung der Ergebnisse innerhalb des Optimierungsprozesses (und damit auf die Einstellung der Optimierungsvariablen).

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

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49

Montag, 13. September 2010, 17:06

Hallo,

ich habe ganz vergessen hier zu antworten! :( Allerdings liefert das System erst mal keinen weiteren Aufschluss über den Fehler weil es bei mir hier funktioniert! Herr Knöpfel hat den Code programmiert und ist ja nun in das Problem mit eingestiegen!

@Herr Knöpfel

Zitat

Den Trainingszeitraum für ein WF-NN zu optimieren, ergibt anders gesagt keinen Sinn, da es ja ohnehin in den angegebenen Abständen immer neu trainiert wird.
Ich möchte dennoch Möglichkeiten vorstellen, die das optimieren des Trainigszeitraum bei WF sinnvoll erscheinen lassen! Es geht insbesondere um den Lernzeitraum der auch getendert werden könnte. In diversen Tests hat sich herausgestellt, das die Bandbreite und der Step des Lernzeitraums einen ganz entscheidenden Einfluss auf das aktuelle Signal haben kann!

Beispiele:

Die Historie soll mit unterschiedlichen Tender-Zeiträumen getestet werden. Möglich wären beispielsweise folgende Tests:

*Initialzeitraum 30(Konstante) Perioden-nachziehen nach 1,2,3,4 (Variable) usw. Perioden-Signaltest

*Initialzeitraum 10,20,30(Variable) Perioden-nachziehen nach einer Periode(Konstante)-Signaltest

*Initialer Einstieg lt. Muster: Der initiale Zeitraum wird auf ein bestimmtes,in der Historie generiertes Muster gelegt Step auf der X-Achse bleibt konstant)-Signaltest

*Initialer Einstieg auf Level : Der Testzeitraum bzw. die Historie wird einer bestimmte Level-Bandbreite Y-Achse initiiert, wobei der Step auf der X-Achse(zeitlicher Versatz) konstant bleibt!


Die Backtests für die v.g. Methoden,und das ist der große Nachteil sollten einen nicht unerheblichen Zeitaufwand in Anspruch nehmen da eine"Generation" den kompletten Durchlauf einer Zeitreihe bedeutet! Man kann sich die Zeitdauer leicht vorstellen, wenn an einer langen und komplex programmierten Zeitreihe ein Test nach dem o.g. Verfahren durchführt wird!Selbst mit sehr schnellen Maschinen dürfte bis zur Fertigstellung einfacher Tests noch viel Zeit beansprucht werden!Zudem müsste Investox neue Optionen für die Aufbereitung der "Generationen" bereitstellen, was nach meinen Vorstellungen ganz sicher keinen Pappenstil für den Programmierer bedeutet!
Happy Trading

Bullenherz

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50

Donnerstag, 7. Oktober 2010, 18:03

Hallo Zusammen, ich hab das HS TestmitOptZeitraumPerOptimierung.zip mit dem virtuellen Broker auf einer 10 Minuten Zeitbasis mit dem FDAX realtime getestet. Während der Periode wechselt das HS gelegentlich zwischen Short und Long und umgekehrt. Kann mir jemand einen Tipp geben. Das System soll doch nur zum Open am Anfang der Periode traden. Besten Dank und Grüße

Investox

Administrator

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Beiträge: 5 680

51

Freitag, 8. Oktober 2010, 09:49

Hallo,

das HS arbeitet ja mit Close-Kursen. Wenn man nun mit unvollendeten Perioden arbeitet, ändert sich der Closekurs und damit event. auch das Signal in der aktuellen Periode.

Also entweder "unvollendete Perioden" im HS/Aktualisierung deaktivieren, oder die Handelsregeln auf Ref(, -1) umstellen (und die Enter/Exitbasis auf Open, Delay=0).

Viele Grüße
Andreas Knöpfel