INVESTOX-Forum

Hallo,

es ist aber schon so weit klar, das der WF-Test immer nachgezogen wird und deshalb der Vergleich mit einer stationären Strategie LZR-TZR mit dem WF-Test nicht direkt möglich ist?

Hallo Torsten,

es liegt mit absoluter Sicherheit an der Herangehensweise! Man muss hierbei m.A. gegenüber den bisherigen System-Entwicklungstechniken und Erkenntnissen "umdenken"! Das wichtigste dabei ist, das ein Input nur mittel zum Zweck ist und keinerlei börsenrelavanten Hintergrund haben muss! Der Input "schleift" den Output zurecht,und muss die "Fehler" in der Klassifizierung korrigieren die ständig im KZR auftauchen! Man sollte mit kleinen Modellen,was die Inputs anbelangt, starten. Große Modelle neigen sofort zum Curve-Fitting. Mit dem NC und zwei stationären Zeitraum kann man aber auch wunderbare Systeme entwickeln,ich habe das am Anfang hier geschrieben und Grafiken dazu kopiert. Aber das ganze ist zunächst trügerisch! Stabile Modelle werden von einem veränderten Zeitraum kaum beeinflusst. Daher auch mein Hinweis in einem anderen Thread! Allerdings kommt es darauf an, innerhalb welcher Zeitspanne die Veränderung des KZR abläuft! Daraus kann man Rückschlüsse für die weitere Modellentwicklung ziehen was man mit einer automatischen Zeitraumsuche und einem Historien-Listing nicht kann. N+ reagiert sehr sensibel auf Veränderungen und ein Suchalgorithmus versucht, Optima (lt. F-Kriterien oder einem Suchziel xy)) zu erzielen und überspringt dabei mögliche, maßgebliche Nuancen für Rückschlüsse zur Systemrelevanz. Zeitraum-Suchalgorithmen können daher m.A. nur eine kennzahlenbezogene Näherung an Optima bei N+ sein, ohne irgendwelche Erkenntnisse und Rückschlüsse für die Verbesserung des Modells zu liefern!

Hallo,

Zitat

Kann man in der letzten, rechten Registerkarte für Abschnitt auch die Anzahl von Perioden angeben, z.B. ein neuer Abschnitt soll alle 20 Perioden beginnen?

Das geht recht einfach z.B. mit der folgenden Berechnung, wobei P die gewünschte Anzahl der Perioden ist:



Ich würde davon aber eher abraten, da die Berechnung dabei vom Startpunkt abhängig ist. Wenn also z.B. sich der Anfang der Datenreihe um 5 Perioden nach vorne verschiebt, wären auch die Abschnitte entsprechend verschoben (man sollte sich dessen jedenfalls bewusst sein). Bei Verwendung von Datumsabschnitten ist dies naturgemäß nicht der Fall.

Zitat

Ein HS mit NC() gelingt mir im Moment noch nicht mit NCwf() weiter zu verbessern, d.h. eher das Gegenteil ist der Fall

Es ist auf jeden Fall schwieriger, mit der Walk-Forward-Variante eine gute Backtest-Performance zu erzielen, da der gesamte Datenbereich Out-of-Sample ist. Da das Modell normalerweise jeweils mit kleineren Abschnitten trainiert wird, ist eine große Zyklusabhängigkeit gegeben. Wenn die Anzahl der Trades unerwünscht klein wird, kann man z.B. die Outputtoleranz erhöhen oder gleich auf Output="Bestes" gehen (und das Limit für Enter/Exit entsprechend gering wählen).

Viele Grüße

Andreas Knöpfel

Hallo,

>>dass es in verschiedenen Marktphasen gut performt.

aber auch nur dann, wenn die Marktphase anhält. Man muss sich dann auch überlegen, wie man eine Marktphase definiert und die Abschnitte und die Lernperioden pro Abschnitt (gegebenenfalls dynamisch) entsprechend legen (als Beispiel siehe Projekt „NNClassify_ WF_DynAbschnitte_FDAX_EOD“).

Ein klassisches Lernmodell ohne WF "kennt" dagegen mehrere Marktphasen und kann daher auch auf Änderungen reagieren. Mir erschließt es sich jedenfalls nicht, warum ein Walk-Forward-Modell "sicherer" sein soll. Ich finde eher ein Modell vertrauenswürdiger, das in verschiedenen Phasen schon erfolgreich gearbeitet hat. Für WF spricht aber natürlich der größere Out-of-Sample-Bereich (in Bezug auf das Training).

Edit: Man kann auch an eine Mischform denken, bei der man eine Hierarchie der Phasen annimmt: Zum einen Hauptphasen, mit globaleren Änderungen der Mechanismen - relevant gerade bei Intermarket-Analysen. Und zum anderen Sub-Phasen, die dem üblichen Wechsel von trendstark und trendschwach entsprechen: Die Lernperioden beim WF werden relativ hoch angesetzt, so dass verschiedene Sub-Phasen pro Abschnitt darin vorkommen, der WF-Mechanismus dient dann der Anpassung an die Hauptphasen.

>>Ich ging anfangs davon aus, N+ erleichere diesen "Findungs"- bzw. Herleitungsprozess

Das gilt auch für WF-Variante wohl schon deshalb, weil es vorher gar kein WF in Investox gab oder nzr sehr umständlich per Workaround.

Viele Grüße

Andreas Knöpfel

Hallo,

ein WF-Test kann selbstverständlich auch überoptimiert sein. Das sollte man nicht außer acht lassen und sich blind auf das Testergbenis verlassen. Gerade wenn ein WF-Test für das Signal ein großen Bereich Cluster abgreift und beispielsweise viele Inputs installiert sind kann das Modell,ohne das man es vordergründig erkennt,curvefitten! In dem Fall spricht die Länge der Historie für sich. Umso länger konstante Performance an der Historie erzielt wurde desto "sicherer" wird das Modell. Wie sieht mein WF-"Sicherheitsmodell" aus: 5 Lernperioden in 10 Jahren Historie (EOD) bei steigender KK ;)

Zitat

Das gilt auch für WF-Variante wohl schon deshalb, weil es vorher gar
kein WF in Investox gab oder nzr sehr umständlich per Workaround.

Das ist für mich als Anwender aber nicht der einzige Punkt, der die Vorteile des Paketes ausmacht:

*schnelle Ergebnisse-man muss nicht mehr Stunden oder gar Tage auf Ergebnisse der (Sub) Modelle warten
*schnelles nachjustieren der Variablen-war bisher innerhalb des Modells ohne Training nicht möglich
*optimale Feinjustierung mittels Var-Trimmer der Variablen-war bislang innerhalb des Modells nicht möglich
*schnelles Handling des Zeitraums mit anschliessender Modell-Neubewertung-war bisher nicht möglich
*CPU schonendes Rechenverfahren mit dem neuen Algorithmus
*WF-Test wird erst durch den neuen Algorithmus möglich-war bisher unmöglich

Wenn man einmal die Gesamtheit der Systementwicklung betrachtet (MM/RM) ausgeschlossen denke ich das man mit N+ gegenüber den NN/GA Modellen große Vorteile hat. Man muss aber auch einfügen das es sich um zwei unterschiedliche Algorithmen handelt wobei natürlich auch das NN-Modell Vorteile haben kann-die aber für mich nur in der Überwachung,Fehlerminimierung und Rückkoppelung des nichtlinearen Prozesses liegen! Man versucht mit seinen Modellen immer UptoDate zu sein und das man auf lange Sicht Adaptivität aufrecht erhält,so dass das System immer performt halte ich für unwahrscheinlich. Modelle müssen immer wieder mal angepasst werden. GA ist für meine Begriffe eher ein Suchalgorithmus der gezielt eine Zieloption ansteuert aber dennoch gewisse Lücken zwischen den Steps hinterlässt. Diese Lücken kann man mit N+ ,ohne eine Zieloption einzugeben schließen,was mittels der Klassifizierung ermöglicht wird!

Das man sich bei der System-Entwicklung immer Gedanken machen muss und unterschiedliche Optionen testet liegt in der Natur der Dinge. Ich bin überzeugt das man nirgendwo eine Entwicklungssoftware kaufen kann, die auf Knopfdruck mit einem lächeln im Gesicht die Dukaten nur so ausspuckt..;) Ist wohl eher was für die Märchenstunde! Man sollte schon bei den realen Fakten bleiben aber in dem Fall bringt N+ dem Entwickler eine Erleichterung und genannte Vorteile für den täglichen Workaround...

Hallo,

wen sollte ich denn ansprechen? Ich habe eine globale Aussage getroffen deren hintergründige Meinung weit verbreitet ist! Hätte ich jemanden speziell ansprechen wollen hätte ich das getan,ich puste nämlich nicht gerne durch die Blume...

Die "HighPerformance"-Software mag es geben..bei Frontrunnern und all denjenigen, die einen zeitlichen Vorsprung haben,aus welchen Gründen und wo auch immer.Aber dann begründen sich Börsengewinne sicher nicht alleine über den Effekt einer Software und den Künsten der System-Entwickler! Eher wird die Software den zugrunde liegenden Möglichkeiten angepasst und danach entwickelt! Als StandAlone Version für den globalen Aktionsradius kann eine spezifische Software völlig nutzlos sein! Daher verwenden wir ja nicht zufällig ein "Aktions-Breitband-Modul"....

Hier mal ein simples WF-Modell (P&F-EOD High/Low 25x4)) ohne viel Schnickschnack! Die Überlegung ging zunächst davon aus, wie viele Trades das Modell generieren soll und ob eher eine Trendstrategie oder Swings berücksichtigt werden. In dem Fall ist es eine klare Trendstrategie wobei die Hebel und Kosten eines FDAX-Kontrakts zu Grunde liegen! Je engmaschiger die Trades generiert werden desto größer kann es zu Fehlprognosen in der Klassifizierung kommen.Fehlprognosen abzumildern ist eine Frage der Aufbereitung,das heißt des Outputs und der Feinjustierung.Der Rest wurde mit Hilfe eines Stopps gemanagt. Die Bearbeitungszeit dieses Basismodells (müsste noch gefinisht werden) betrug keine Stunde! Wenn eine gewisse Schematik gefunden wird, ist diese mit geringfügigen Veränderungen oftmals in einem größeren Pool anwendbar! Ich rate davon ab,anfangs mit komplexen Modellen zu arbeiten und zu versuchen, den Algorithmus über 100 Ecken zu manipulieren. Das bringt lt. meinen bisherigen Test absolut nichts,nur Unübersichtlichkeit was nicht selten dazu führt, dass das Modell im weiteren Verlauf nicht mehr kontrolliert werden kann! Übrigens: Die Variablen müssen natürlich nicht unbedingt mit den Pfeiltasten bewegt werden. Man kann auch die gewünschte Zahl direkt eingeben und ENTER oder RETURN drücken. Die Eingabe ist ohne vorheriges löschen der Variablen möglich,diese wird überschreiben!

Hallo,

in früheren Zeiten haben diejenigen,die "in den Windeln lagen" (ich schließe mich nicht aus) ihre Probleme und Ideen konkretisiert und detailliert gepostet so das man eine eindeutige Diskussionsgrundlage hatte! Aber wenn man lediglich Fetzen von diffusen Infos sieht, kann man leider nicht gründlich recherchieren,auch wenn man sich noch so bemüht!Die Möglichkeiten und Wahrscheinlichkeiten sind in dem Umfeld so groß,das man bei unklaren Angaben in der Hilfestellung oftmals selbst nur im Nebel stochert und wenn zwei im Nebel stochern, kann es nur Diffus werden! Das niemand seinen Code, den er mühsam erstellt hat hier einstellt ist klar und wurde von Dir bereits erwähnt! Wenn gezielte Vorgaben vorliegen kann man auch gezielt auf die Problematik eingehen. Ich glaube es hilft auch nicht weiter wenn jemand ein Scalp-System nebst Code hier einstellt und Du handelst Aktien! Vielleicht liegt "das Gute" nicht mal so fern wenn man selbst etwas dazu tut...

Hallo,

wenn man die Abschnitte mit einer Berechnung definiert, kann man auch eine Optimierung einsetzen. Z.B. ließe sich in der oben dargestellten Perioden-Berechnung die Einstellung für P (Perioden) natürlich auch optimieren:

<Abschnitte
const P: [20, 2,1000,5,100,3,3,i];
(CUM(1) mod P) = 0
/>

Man kann die Berechnung der Abschnitte auch im Chart darstellen, wenn man sie global ausserhalb des NC-Indiaktors definiert.

Viele Grüße

Andreas Knöpfel