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NC: die KK driftet bei einigen HS nach oben bzw. unten weg, wenn neue Kurse hinzukommen

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sten

Experte

Registrierungsdatum: 6. September 2002

Beiträge: 2 879

1

Samstag, 28. November 2009, 20:06

NC: die KK driftet bei einigen HS nach oben bzw. unten weg, wenn neue Kurse hinzukommen

Hallo,

bin gerade bei dem Beipielhandelssystem Nr.8 mit Kursmustern (NC ohne WF).

Habe das HSystem optimiert und es ist eine ganz annehmbare KK herausgekommen. Dann habe ich auf den EntwicklungsPC die neusten Kurse eingespielt der letzten 2 Tage und danach war die komplette KK verändert. Ich hatte zwar das NC-Modell nicht abgespeichert gehabt, aber aus meiner Sicht hätte das trotzdem nicht passieren dürfen.

Hat jemand vielleicht schon einen ähnlichen Effekt festgestellt und weis wie man die KK stabil bekommt. Das Leistungsschema habe ich nicht verändert und OZR und KZR habe ich nicht angefasst. Vielleicht mache ich irgendwas falsch, woran könnte es sonst noch liegen.

Danke.

Viele Grüße
Torsten

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »sten« (1. Dezember 2009, 10:00)

sten

Experte

Registrierungsdatum: 6. September 2002

Beiträge: 2 879

2

Samstag, 28. November 2009, 20:46

PS:
Habe das HS auf den letzten Kursdaten neu optimiert und das ist bei rausgekommen. Ich kann auch sehr kleine, unscheinbare Änderungen der KK feststellen durch folgenden Trick. Ich markiere mir durch Linien markante Bereiche der KK, siehe eingekreiste Knotenpunkte. Falls sich durch das hinzufügen neuer Kurse die KK ändert sollte, dann kann man es so leicht feststellen. Habe sicherheitshalber dieses Mal das NC-Modell abgespeichert und verwende es im NC.

Hoffe ich kann in den nächsten Tagen, wenn neue Kurse hinzukommen, das Problem reproduzieren und einkreisen.
Aber wenn vielleicht schon jemand einen ähnlichen Effekt festgestellt hat und die Lösung dafür kennt, dann wäre das sehr hilfreich.

Viele Grüße
Torsten
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Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »sten« (29. November 2009, 00:51)

nrwrules

unregistriert

3

Samstag, 28. November 2009, 20:46

Hast Du Kurse mit Zeitstempel von TP bsp. oder IB-Backfill gemacht?

sten

Experte

Registrierungsdatum: 6. September 2002

Beiträge: 2 879

4

Samstag, 28. November 2009, 20:49

Ich verwende IB-Kurse, die ganz normal über das RTT-Tool aufgezeichnet werden.

nrwrules

unregistriert

5

Samstag, 28. November 2009, 21:35

Dann hast Du, denke ich jedenfalls, auf beiden Rechnern jeweils den IB-Backfill gemacht bzw. Kursdaten gesammelt?
Alles, was ich bislang weiß und praktisch erfahren habe, ist, dass auf 2 Rechnern mit IB niemals exakt dieselben Daten eingehen, weil IB-Ticks auch keinen Timestamp haben, auch wenn die Unterschiede marginal erscheinen. Ich schätze, dass sich die (geringfügingen) KK-Änderungen damit erklären lassen.

Im Umkehrschluss sollten sich beide KKs aber mit TP-Daten nicht voneinander unterscheiden.

sten

Experte

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Beiträge: 2 879

6

Sonntag, 29. November 2009, 00:36

Hallo nrwrules,

Zitat

auf beiden Rechnern jeweils den IB-Backfill gemacht bzw. Kursdaten gesammelt?

Nein, das ist nicht das Problem.

Viele Grüße
Torsten

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »sten« (29. November 2009, 11:32)

Udo Männlich

Registrierungsdatum: 30. August 2002

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7

Montag, 30. November 2009, 00:19

Hallo Torsten,

wenn sich die KK völlig verändert kann das zwei Ursachen haben: Die Daten stimmen nicht- wie von nwrules schon vermutet oder die Analyse hat sich beim übertragen/aktualisieren auf der X-Achse verschoben. Wenn Dein System instabil ist, kann ein einziger Tick Differenz das System auf den Kopf stellen! Instabile Systeme bekommt man,wenn man mit zu vielen Inputs arbeitet!

Du kannst folgendes Test durchführen: Lege vom Output des Ursprungssystems einen BT an und speichere ihn ab. Übertrage- oder aktualisiere das System und vergleiche die beiden Outputs "vor der Aktualisierung-nach der Aktualisierung"! Beide Ouputs sollten im LZR synchron sein und auch der zurückliegende KZR (linksseitig) sollte von der Datenerweiterung im Frontend nicht betroffen sein! Prüfe aber vorher die Basisdaten noch einmal genau,das sie wirklich auf allen Ticks synchron sind. Wenn Du das Mauskreuz auf den Zeitraumschieber legst, kannst Du den Zeitraum mit den tasten verschieben. Wenn der Zeitraum bei der Verschiebung um wenige Ticks drastisch verändert,ist das System ebenfalls instabil-das aber nur nebenbei
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sten

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8

Montag, 30. November 2009, 15:01

Hallo Udo,

Zitat

wenn sich die KK völlig verändert kann das ...

Die KK verändert sich nicht völlig, sondern es ist eher wie ein wegdriftenden der KK als ganzes nach oben bzw unten.
Vielleicht ist das ja eine Eigenart des NC?

Wann muß man das NC-Modell abspeichern?
Bei einigen HS läuft die KK (bis auf das abdriften) weiter bei neuen Kursen, auch wenn das Modell nicht abgespeichert wurde und bei anderen können die neuen Kurse bereits eine wesentliche Veränderung der KK bewirken. Da ich derzeit nicht unterscheiden kann, wann was passiert speichere ich jetzt immer alle NC-Modell sofort ab, um kein Risiko einzugehen. Aber falls jemand hier eine Gesetzmäßigkeit erkennen sollte ...

Zitat

Du kannst folgendes Test durchführen: Lege vom Output des Ursprungssystems einen BT an

Habe ich schon durchgeführt nur viel einfacher, ich habe mit dem RTT-Tool alle Kurse ab dem 19.11.09 gelöscht. Und trotz vorher abgespeicherten Modell ist auch hier das abdriften zu erkennen, d.h. der linke Kreis hätte seine Position nicht verändert dürfen. Man kann so erkennen, dass die komplette KK nach unten abgedriftet ist, wobei die Trades allerdings an der gleichen Stelle geblieben sind (zumindestens im KZR), d.h. der Effekt ist unschön, aber erstmal unkritisch.
Komisch, ist dass noch niemanden aufgefallen?

Viele Grüße
Torsten
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Udo Männlich

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9

Montag, 30. November 2009, 19:23

Hallo Torsten,

meinst Du jetzt mit abdriften das die KK auf der Y-Achse an Wert verliert aber der Verlauf trotzdem der gleiche ist wie vorher? Ich meinte eher die beiden Outputs miteinander vergleichen und nicht die Daten manipulieren. Wenn ein abdriften vorliegt muss irgendwo ein Wert anders berechnet werden. Zuerst sollte man trotzdem prüfen, ob synchrone Outputs als Berechnungsgrundlage vorliegen. Fehler im Verlauf des Outputs sonst Kettenreaktion. Die Outputs bei vorliegenden Vergleichen sollte man insbesondere mit N+ akribisch prüfen da aufgrund der Klassifizierung eine erhöhte Fehleranfälligkeit (Zeitraum asynchron ect.) zu erwarten ist!Ein Ticj zu viel oder zu wenig und man hat zwei unterschiedliche Systeme-insbesondere dann, wenn sie instabil sind!
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sten

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10

Montag, 30. November 2009, 19:48

Hallo Udo,

Zitat

Ein Ticj zu viel oder zu wenig und man hat zwei unterschiedliche Systeme ...

Das ist mir schon klar. Deshalb habe ich den direkten Weg gewählt und mit dem RTT-Tool die letzten Tage entfernt. Somit ist der Rest des Titel bis auf Tickebene unverändert.

Viele Grüße
Torsten

Udo Männlich

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11

Montag, 30. November 2009, 20:13

Hallo Torsten,

ich meinte nicht den Tick auf der Tickebene sondern ein Tick@Komprimierung. Wenn das System auf 5 Minuten Basis läuft ist eine 5 Minuten Kerze maßgeblich aber nicht der Tick/Sekunde! Wenn die beiden Kurse C_O_H_L völlig synchron laufen kann es daran schon mal nicht liegen! Also muss man alles testen was zur Asynchronität führen könnte. Das Verhalten wäre dann,so wie Du es geschildert hast und wirklich alles synchron läuft m.A. nicht "normal"! Es ist ja bekannt das der Horizont vor/nach dem TZR (ohne WF-Test) in die Zukunft blickt.

Der Vorschlag mit dem Ouput hat den Hintergrund,Fehler der Klassifizierung darzustellen und aufzudecken. Diesen Test kannst Du nicht durchführen indem Du Tickdaten im Frontend entfernst!
Happy Trading

sten

Experte

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Beiträge: 2 879

12

Dienstag, 1. Dezember 2009, 18:20

Hallo,

ich denke die Ursache habe ich gefunden. Wenn neue Kurse hinzukommen, dann fallen hinten Trades weg, die dann das abdriften der KK verursachen.
Bild1 ... hinten, vor Kursaktualisierung
Bild2 ... hinten, nach Kursaktualisierung (4 Perioden sind hinzu gekommen)
Bild3 ... meine Zeiteinstellung

Das Problem sehe ich darin, dass das NC seinen Startpunkt nicht beibehält, sondern den Zeitblock bei jeder neuen Kursperiode um eins nach rechts verschiebt. Wenn es gelänge, den Startzeitpunkt des NC zu fixieren, d.h. das er sich bei neuen Kursen nicht nach rechts verschiebt, dann wäre das Problem gelöst.

Viele Grüße
Torsten

PS:
Ich verwende bei dem Beispiel ein NeuroClassify() mit abgespeicherten NC-Modell.
»sten« hat folgende Bilder angehängt:
  • 091201_1vorKursaktualisierung.GIF
  • 091201_2nachKursaktualisierung.GIF
  • 091201_3zeitraumEinstellung.GIF

sten

Experte

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13

Dienstag, 1. Dezember 2009, 18:56

Hi,

vielleicht könnte man das Abdriften wie folgt hinauszögern:
Beispiel:
- Kursreihe beginnt 1.12.07
- NC liefert seinen ersten Output zum 1.1.08

Start OZR: 1.6.08
Start GesamtZR: 1.6.08 - 31.12.2100

Für das nächste halbe Jahr Kursaktualisierung kann dann nichts mehr passieren, weil der 1.Trade erst am 1.6.08 erfolgt und sich so die Rechtsverschiebung des NCout erstmal nicht auswirkt. Hoffe ich.

Aber vielleicht hat jemand eine bessere Idee?

Viele Grüße
Torsten

Udo Männlich

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14

Dienstag, 1. Dezember 2009, 19:11

Hallo Torsten,

speichere das Modell ab, dann bleibt es stabil!
Happy Trading

sten

Experte

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15

Dienstag, 1. Dezember 2009, 19:20

Hallo Udo,

das habe ich doch, siehe:
NC: die KK driftet bei einigen HS nach oben bzw. unten weg, wenn neue Kurse hinzukommen

Zitat


PS:
Ich verwende bei dem Beispiel ein NeuroClassify() mit abgespeicherten NC-Modell.


Viele Grüße
Torsten

Udo Männlich

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16

Dienstag, 1. Dezember 2009, 19:46

Hallo Torsten,

das PS habe ich leider überlesen! Normalerweise sollte das Modell nach Speicherung keinen Millimeter im LZR,bei gleichen Underlying und gleichen Zeitraum abweichen.Es sei denn, das externe Einflüsse in irgend einer Form Bezug auf das Modell bzw. das komplette Konstrukt nahmen,in welchen Zusammenhang auch immer! Wenn es sich um eines der mitgelieferten Modellprojekte handelt, lade es bitte mal hoch,dann kann man das Problem besser verifizieren-oder die Vorgehensweise Schritt für Schritt schildern, um es nachbauen zu können! Ich kann es hier leider nicht reproduzieren! Hast Du irgend welche,nicht geschilderten Manipulationen an den Basisdaten oder dem Modell vorgenommen?
Happy Trading

Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 680

17

Dienstag, 1. Dezember 2009, 20:39

Hallo,



ich glaube nicht, dass dies etwas mit der Neuro-Klassifizierung zu tun hat. Die Trades fallen vorne eben weg, weil weniger Daten zur Verfügung stehen. Das wäre bei anderen Berechnungen genau so.



Viele Grüße

Andreas Knöpfel

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