INVESTOX-Forum

Hallo zusammen,




gibt es welche von euch die mit intraday-systemen auf viele titel erfahrungen gesammelt haben ? mit viele titel meine ich so ungefähr 500 pro stunde.

hab da ein System gebastelt, was sehr nett aussieht, ich aber jetzt ein wenig zweifle ob das Investox in der Richtung umsetzen kann.




die Idee ist folgende:

es gibt einen Pool mit werten. in meinem fall der komplette nasdaq mit knapp 3000 titeln. eine rating-logik ermittelt potentielle kandidaten. das können schon mal 500 Titel sein. diese 500 Titel werden mit einem ausbruchssystem gehandelt. ganz simpel ein limit ober und unterhalb des eröffnungskurses der folgenden periode. also richtungsunabhängig. entscheidet sich der kurs für das obere limit, ist gleichzeitig das untere limit der stop und geschlossen wird das ganze wieder zum ende der 60 Minuten Periode. das ganze spielt sich also während einer periode ab.

daraufhin habe ich mir erstmal berechnungstitel angelegt, die jede stunde aktualisiert werden. perioden im handelssystem begrenzt wo es nur geht, aber 3000 Titel sind schon eine ganze menge.

wenn ich jetzt den Rechner aufrüste mit windows 7, mehr arbeitsreicher und einer solid state platte und die berechnungstitel in den arbeitsreicher lade, habe ich dann eine Chance ?? oder kann ich sowas mit Investox generell knicken ?

ist es eigentlich besser, das ganze auf tickkomprimierung umzustellen ?? oder sind die Ressourcen auf 60 Minuten komp besser genutzt ??


viele grüße
magno

Zitat von »Magno«

ist es eigentlich besser, das ganze auf tickkomprimierung umzustellen ?? oder sind die Ressourcen auf 60 Minuten komp besser genutzt ??
magno

Tick dürfte sehr schwierig werden.

Habe in dem Zusammenhang mal Tests auf nur einen Titel mit einer Tickreihe 6 Jahre rückwärts durchgeführt.

Sehr, sehr langsam ... zum einschlafen.

Das ganze mit 3000 Titeln dürfte Inv bei weitem überfordern.

Wenn es die Programmlogik zulässt verwende 60 Minuten und vergesse Tick sehr schnell.

Grüße

vielen dank für die antwort.
das testen auf tickkomprimierung ist zweifelsohne sehr mühselig. mir geht es in erster linie um die reine orderausführung mit investox. getestet habe ich das ganze schon. wenn mir der virtuelle broker die ausführungen noch bestätigen würde, wäre es eine nette sache !

Hallo,

was genau ist deine Idee, um 500 Titel auf einmal zu handeln...?!

Ich entwerfe zurzeit auch ein Intraday-System, bei dem mehrere Basiswerte gleichzeitig gehandelt werden, allerdings nicht 500.... Allein wegen der Gebühren und Spreads meiner Meinung nach nicht so leicht umsetzbar. Vor allem wären die Datenmengen hier gigantisch...


Ich versuche es gerade mit 5 bis max. 10 Basiswerten, wobei ich mich auch vorerst auf die liquidesten beschränke.

Ein Idee ist, gleichzeitig long und short zu gehen in verschiedenen Basiswerten, um damit eine Überrendite zu erzielen.

Grundsätzlich hat man meiner Meinung nach nichts davon, in hundert Aktien gleichzeitg long zu gehen, (übertrieben gesagt), da kann ich mir auch die besten drei rausnehmen. Diversifikation ist bei stark korrelierenden Märkten nunmal eindimensional kaum möglich. Handelt man aber im kurzfristigen Bereich (insb. intraday) gleichzeitig long und short, wird es interessant.

Schreib mir mal eine private Nachricht, falls du weiterhin Interesse hast, solche Dinge zu untersuchen.

Habe mich gerade neu hier angemeldet und arbeite mich gerade in die Investox Software ein.

MfG Matrix