Ein solcher Backtest lässt sich nicht erstellen, da die erforderliche Anzahl an Daten fehlt.
Aussagen könnte man nur machen, wenn jemand intraday oder sehr kurzfristig handelt (und dann sowohl long als auch short).Dann hätte man wohl genügend Daten.
Ganz deutlich wird das am Forex-Markt. Immer wieder lese ich solche verfehlten Chartanalysen bzw. Auffassungen, nach denen man ja soviele voneinander unabhängige Währungspaare hätte. Dem ist nicht so. Es handelt sich nicht um voneinander unabhängige Basiswerte. Es liegt hier eine bedingte Abhängigkeit besonderer Art vor. Es kann sich kein Währungspaar verändern, ohne das dies nicht gleichzeitig auch die anderen Währungspaare beeinflusst.
Steigt zum Beispiel EUR / USD, MUSS logisch zwingend entweder der Euro zu den anderen Währungen auch steigen ODER alternativ der US-Dollar zu den anderen Währungen abwerten (Mischfälle denkbar, aber passieren muss etwas).
Matrix
unregistriert
Ich bin in der Hinsicht flexibel! Ich untersuche unterschiedliche Märkte und Zeitfenster, also von intraday bis auf Sicht von mehreren Jahren und das sowohl bei Aktien, Indizes, Rohstoffe, Anleihen, Währungen usw.Zitat
Erstmal bleibt festzuhalten, dass Du immer noch nicht Kund getan hast um
welche Märkte es Dir geht, über welche Zeithorrizonte Du hier
diskutierst etc.
Um neue Erkenntnisse zu gewinnen, und diese hoffentlich gewinnbringend einzusetzen.Zitat
Wenn Du das schon weißt, warum willst Du dann überhaupt mit Investox
Korrelationen auswerten?
Und vor allem was ist Dein Ziel genau (siehe oben).
Was ich erreichen möchte? Im Wesentlichen geht es mir darum, unsinnige Börsenweisheiten bzw. fehlerhaftes Standardwissen bzgl. Trading zu entkräften und für mich persönlich zum Vorteil zu nutzen, wie man z. B. an folgenden Behauptungen erkennt:Zitat
Sorry, wenn ich Sie direkt bin, aber für mich ist das alles nutzloses
theoretisches rumgeeiere wenn Du nicht endlich mal auf den Tisch legst,
was Du denn am Ende vom Tag erreichen willst.
Diese Aussagen sind grob falsch.Zitat
Und Gold korreliert negativ mit EURUSD, aber eben nicht immer.
Und Renten in der Regel negativ oder 0 zu Aktien, nur in der Krise eben
dann doch nicht.
Du unterschätzt die Komplexität der Korrelationsanalyse! Ein Blick in die (mathematische und sonstige) Fachliteratur zeigt, dass selbst im Schrifttum teilweise sehr unterschiedliche Kontroversen geführt werden - sehr unterschiedliche Interpretationen usw. Ich habe mich da noch nicht intensiv reingelesen, aber eine erste Sichtung ergab auch dort durchaus sehr unterschiedliche Denkansätze. Ich werde mir bald umfangreichere Literatur zu dem Thema bestellen.Zitat
Was willst Du handeln, welche Zeithorizonte, Wie sieht Dein Modell aus,
dass Du hierfür Dir ersonnen hast etc. etc.
Danach kann man sagen ob man das zum Teil mit Investox lösen kann oder
eben nicht.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Matrix« (10. November 2010, 05:57)
Matrix
unregistriert
Was mein Ziel ist? Ist doch klar, eine eigene profitable Strategie entwickeln. Ich meine, du wirst mir deine eigene ja wohl hier nicht ins Forum stellen. Und das meiste, was man sonst so in Foren liest, halte ich für weitestgehend unbrauchbar.Zitat
Es gibt Assoziationen die eine sehr schwache Korrelation haben. Das hat
man in allen Segment und auch bei Währungen!Wenn meinetwegen Microsoft
oder Google steigt/fällt dürfte das den Goldpreis kaum beeinflussen. Es
sei denn Google kauft von seinen Gewinnen Gold was aber zum einen ein
Sekundäreffekt wäre-und zum anderen relativ unwahrscheinlich ist! Es
gibt viele Beispiele dafür.Es ist keine einfache Arbeit ein
maßgeschneidertes und ausgewogenes Portfolio zuzuschneiden und hat man
es geschafft,muss es gepflegt werden! Eine Frage am Schluss: Was ist
eigentlich Dein Ziel? Möchtest Du Optionen handeln oder ein Portfolio
zusammenstellen oder...? Mir ist das bisher noch nicht ganz klar
geworden!
Ein Handelssystem bzw. eine Anlagestrategie entwickeln, die ohne "Trends" arbeitet, nur über Korrelationen (statistische Wahrscheinlichkeiten) und Volatität (also Varianz). Am liebsten hätte ich dann am Ende so eine Matrix wie du sie gezeigt hast, die mir persönlich dann immer zeigt, was ich kaufen, verkaufen und halten muss (bezogen auf Aktien, Anleihen, Rohstoffe und Währungen). Das wäre dann perfekt!Zitat
Der Korrelationskoeffizient ist das Ergebnis einer Korrelation und kann
zwischen -1/0 und 1/0 liegen. Je höher der Messpunkt an -1/1 kommt desto
höher ist die Korrelation.Ich habe den Eindruck Du versucht neben
linearen Korrelationen auch "non-lineare Korrelationen" zu filtern? Es
wäre in der Tat hilfreich,wenn Du gezielt schreiben könntest auf was Du
hinaus willst?
G.Funke
unregistriert
Und Gold korreliert negativ mit EURUSD, aber eben nicht immer.
Und Renten in der Regel negativ oder 0 zu Aktien, nur in der Krise eben
dann doch nicht.
Diese Aussagen sind grob falsch.
Gold kann nicht "negativ mit EUR/USD korrlieren, aber eben nicht immer". Die Widersprüchlichkeit bzw. Sinnlosigkeit dieser Aussage sollte doch offensichtlich sein.
Renten können nicht "in der Regel" zu irgendetwas korrelieren.
Was du hier zitierst sind irgendwelche unüberprüften Fehlschlüsse aus Foren. Tut mir leid, dass "ich" so direkt bin...
G.Funke
unregistriert
Ein Handelssystem bzw. eine Anlagestrategie entwickeln, die ohne "Trends" arbeitet, nur über Korrelationen (statistische Wahrscheinlichkeiten) und Volatität (also Varianz). Am liebsten hätte ich dann am Ende so eine Matrix wie du sie gezeigt hast, die mir persönlich dann immer zeigt, was ich kaufen, verkaufen und halten muss (bezogen auf Aktien, Anleihen, Rohstoffe und Währungen). Das wäre dann perfekt!
Gilt das tatsächlich für alle Werte? Ist davon auszugehen, das jedes börsennotiertes Unternehmen von den Gewinnen Gold kauft? Es besteht zweifelsohne die Möglichkeit aber wer weiß schon ob MC Donalds von seinen Gewinnen Gold kauft? Und wenn doch werden sie es nicht veröffentlichen und an die große Glocke hängen da es ein interner Part zur Risikoabsicherung darstellen könnte-vereinfacht gesagt!Zitat
Dein Beispiel mit Gold und Google / Microsoft ist zwar zutreffend, allerdings gilt dies letztlich für alle Basiswerte. Eine Ausnahme bilden nur die Währungskurse am Forexmarkt, da es sich hier um reine Austauschverhältnisse handelt und demzufolge jede Kursveränderung eines Währungspaares unmittelbar alle anderen Währungspaare mitbeeinflusst
Ja klar!Die globale wirtschaftliche Verquickung ist kein Planetengetriebe das ständig und im gleichen Rhythmus Zahn für Zahn abgreift und das immerzu im Gleichlauf!Es kommt zu Rotationen die extern eingestreut werden. Ab und an werden Zyklen so gegeneinander verdreht, das es zum Gleichlauf kommt! Sonst würde beispielsweise Neuronale Netze,einmal trainiert immer und ewig funktionieren!Zitat
Trotzdem bemerken wir immer wieder ein "Parallellauf" verschiedener Aktien aus bestimmten Sektoren oder bei den Rohstoffen.
Matrix
unregistriert
Welche Hoffnung?Zitat
Aber man soll die Hoffnung nicht aufgeben.
Schön, dass du dich an der Diskussion mitbeteiligst. 1. Suche ich keine "Weltformel" und 2. ist die Welt eine Matrix (Hast du den Film nicht gesehen?), also ein "besseres Kaliber" kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen!Zitat
An dieser "Weltenformel" haben sich wesentlich bessere Kaliber als Du es
bist versucht und haben keine Lösung gefunden ...
Bestimmt nicht! Meiner Meinung nach ist die Relativitätstheorie total widersprüchlich und schlichtweg falsch! Die Relativisten kontern ja dann immer mit, man hätte sie nur nicht verstanden. Aber Spaß beiseite, evtl. könnte man tatsächlich eine Art Relativitätstheorie für das Traden entwickeln, ähnlich dem System der relativen Stärke / relativen Schwäche. Ich werde mir das als Idee notieren.Zitat
Vielleicht haben wir hier einen kleinen Einstein des Tradens in der
Runde.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Matrix« (10. November 2010, 11:24)
Jetzt aber...mit den Hypothesen von 1905 kriegste kein dickes Konto! Allerdings ist nicht alles aus der Vergangenheit unbrauchbar und falsch,wenn ich mal in Deinem Wortlaut bleiben darf und die Relativitätstheorie hilft heute und hier sicher nicht viel weiter!Den Wert der klassische Analyse habe ich schon angesprochen.Zitat
.....Relativitätstheorie ......
Matrix
unregistriert
Welche Frage? Welche Antwort?Zitat
Man kann doch nicht ne Frage stellen, und dann nicht die Demut
aufbringen, über keine der Antworten nachzudenken. Was soll das?
Das bestreite ich nicht, vielen Dank dafür!Zitat
Der Udo gibt sich Mühe, Dir das Thema näher zu bringen
Ja, wieso schreibst du dann was? Wo ist der sachliche Bezug zum Thema in deinem Beitrag???Zitat
Man man man, wenn ich Deine Beiträge lese, fällt mir nur ein Wort ein,
das heisst Fremdschämen. Wenn Du alles weisst, dann behalt's halt für
Dich. Wenn Du was lernen oder für Dich Neues erfahren willst, dann wird
es so auf jeden nicht gehen.
Welche Frage? Welche Antwort?
Ich habe gefragt, ob jemand mit Investox schon einmal Korrelationen untersucht hat!
Wie wäre es denn ganz simpel mit dem RS() Indikator in Verbindung mit der Rangfolge auf alle beteiligten Titel ?
In dem Fall wäre der Ansatz der Pairs mit Hilfe von Gerd's beschriebenen RS-Ansatz eine gute Lösung
Wenn´s knallt verschwinden die ganzen schönen negativ oder 0 Korrelationen und auf einmal korreliert alles mit allem.
Der Korrelationskoeffizient ist Mathematisch sauber definiert und in Investox als Indikator verfügbar
Aussagen könnte man nur machen, wenn jemand intraday oder sehr kurzfristig handelt (und dann sowohl long als auch short).Dann hätte man wohl genügend Daten.
Lenzelotts Aussagen sind nicht grob falsch sondern absolut richtig.
Diese Aussagen entstammen nicht "irgendwelchen Foren", sondern sind im Gegensatz zu Deinem gequirltem Gefasele, fundiert überprüft.