Donnerstag, 11. August 2022, 10:25 UTC+2

Sie sind nicht angemeldet.

  • Anmelden
  • Registrieren

Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: INVESTOX-Forum. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.

Registrierungsdatum: 4. September 2007

Beiträge: 312

Wohnort: Stuttgart

1

Dienstag, 2. November 2010, 16:10

Frage zu NC und Ref

Hallo,

ich beschäftige mich nach langer Zeit mal wieder mit Neuroplus und habe (scheinbar) einiges wieder vergessen :)

Einfaches Beispiel. Ich benutze den NeuroClassify, als Input mal nur (Ref(High, -1) und das in einem Tageschart. Als Prognose das voreingestellte

Quellcode

1
Ref(ROC(open,1,%),2)/><<#)
. Die Ein.- und Ausstiege erfolgen über "Open 1".

Da ich meinen Input schon ins Ref stelle muss ich dann den NC auch ins Ref stellen? Meiner Ansicht nach nicht, da er ja auf das High vom Vortage zugreift. Des weiteren verstehe ich nicht was es bewirkt, wenn ich die Prognose auch noch ins Ref stelle?

Ich denke das ich den NC nur ins Ref stellen muss wenn ich auf aktuelle Variablen zugreife. Stelle ich diese schon ins Ref, dann nicht. Ich bin mir aber nicht mehr sicher ob ich die normalen Handelssystem-Regeln auch bei NeuroPlus so einach anwenden kann.
Grüße aus dem Schwabenland
Arend

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

2

Mittwoch, 3. November 2010, 15:25

Hallo Arend,

wenn die Inputs mit REF-1 arbeiten musst Du NC nicht ins REF stellen. Das REF beim Output ist der Zielhorizont. Dieser wird mit REF 1 und nicht REF -1 beschreiben!In dem Fall des kopierten Codes REF 2...das prognostizierte Signal in 2 Perioden, da der Output einen Vorlauf haben muss um Signale vorzeitig anzuzeigen!Dieser Vorlauf wird intern auf dato normiert! Sollten die Inputs mit beispielsweise Close REF 0 arbeiten, muss man bei einem OPEN ENTRY entweder Delay einstellen oder den Output ins REF-xy stellen!
Happy Trading

Registrierungsdatum: 4. September 2007

Beiträge: 312

Wohnort: Stuttgart

3

Mittwoch, 3. November 2010, 16:00

Hallo Udo,

danke für die Erklärung.

Ja die Inputs stehen im Ref. Wenn ich jetzt beim NC das Ref rausnehme, ist mir die KK zu schön :) Deshalb kam ich ins Grübeln ob es nicht doch in die Zukunft schaut.

Aber erstmal vielen Dank
Grüße aus dem Schwabenland
Arend

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

4

Mittwoch, 3. November 2010, 17:35

Hallo Arend,

es ist nicht überraschend das bei NC eine unerwartet gute KK zustande kommt! Wenn alle anderen zukunftsblickenden Möglichkeiten ausgeschlossen werden können sollte es stimmen. Mit REF im Input und Delay liegt der Lookback insgesamt bei -2 Perioden. Du kannst auch mal versuchen REF- 3 oder Delay 2 zu testen. In einigen Fällen sind selbst hier die Ergebnisse überraschend gut. Das kommt nicht von ungefähr denn wenn man zusätzlich entsprechenden Zyklus im Lern-und Testzeitraum erwischt, können kann der Output einen größeren Funktionsradius erzielen! Vergleichbar ist das mit einer linearen Fortschreibung der Zeitreihe-z.B die deutschen Staatschulden.Die kann man auch einfach so fortschreiben. Ein Backtest würde ein 1 a Ergebnis im Testzeitraum mit NC liefern!Wann NC einbricht kann man auch grob an einem realen Ereignis darstellen.Wenn Unerwartetes auftritt und der Testkorridor sehr schmal ist,siehe die Rechenmodelle der deutschen Wirtschaftsweisen,wird ein Bock nach dem anderen generiert!Man kann es den Wirtschaftsweisen nicht mal ankreiden! Die Rechenmodelle stimmten und tun das was sie sollen.... aber der numerischen Schablone macht zu schaffen,weil in der Form und Konstellation noch nichts berechnet wurde und daher keine empirischen Erfahrungen eingebracht werden.Ergebnis: StoppShort... ;) Hardcore Statistik/Mathematik ist manchmal sehr leicht zu umkurven,wie wir feststellen konnten!
Happy Trading