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Toby0909

unregistriert

1

Mittwoch, 4. Mai 2011, 16:07

Robustheitstest

Hallo,

jetzt bin ich auf was dubioses gestoßen, was ich nicht verstehe.

Ich habe, wie im Thread vorher dargestellt, ein HS in seine einzelnen Bestandteile zerlegt und will nun mittels Trade-Längen-Stops meine einzelnen Signale durch den Robustheitstest schicken, damit ich quasi eine Art "mehrdimensionale Direktabfrage" bekomme.

Beispiel:
Setup I:
periodenGD > (Ref(periodenGD, [-25,-100,-1,-100,-1,1,1,I])*[1.05,1.0,2,1.0,2,0.05,0.1,F])

dazu die Definitionen:
const periodenGD: GD(Close, [50,10,150,10,150,1,1,I], S) ;

und der variable Trade-Länden-Stop:
global const DirektVar: [50,10,500,10,500,10,1,I] ;

Wenn ich das nun durch den Robustheitstest jage, dann bekomme ich erwartungsgemäß "schöne, bunte Bilder" mit einer gewissen Struktur oder eben entsprechende Gebirge, Wasserfälle oder gebogene Ebenen und so weiter.
Logisch: Ein Ereignis a tritt ein und ich gucke, wie es x,y und z Tage später aussieht. Je mehr ich die Tage variiere, umso "anderster" wird auch das Ergebnis. Je mehr ich a variiere zu a1,a2,a3,a4 bis hin zu b oder gar c - ebenfalls.

So weit wunderbar. Test hat geklappt.

Jetzt habe ich aber noch ein anderes Setup:
Cross(RSMSCIWelt, [107,90,130,90,130,1,1,I], 5)=1

dazu wieder eine Definition (die aber jetzt unwichtig ist:
const RSMSCIWelt: RS(Close, Close(".MSCI/Welt (EUR)"), [50,10,300,10,300,1,1,I]) ;

und eben auch wieder den Trade-Dauer-Stop.

Jetzt lasse ich die Trade-Dauer gegen den Wert RS 107 laufen - also will ich wissen, wie es sich bei verschiedenen RS-Zahlen verhält.
Jetzt bekomme ich aber absolut strukturierte Balken-Bilder und Wellen.
Auf gut deutsch: Das einzige was einen Unterschied macht auf mein Ergebnis ist die Einstellung bei RS - wie lange ich den Titel halte, spielt überhaupt keine Rolle - bei keinem der Ergebnisse. 10 Tag Haltedauer bringt das gleiche Ergebnis wie 500 Tage Haltedauer- was soll das.
Das ist doch Quadratkäse.
Was kann ich hier falsch gemacht haben ?

Danke für Hinweise

Toby

Lenzelott Männlich

Erleuchteter

Registrierungsdatum: 30. Dezember 2002

Beiträge: 2 904

Wohnort: Giessen

2

Mittwoch, 4. Mai 2011, 16:28

Was kann ich hier falsch gemacht haben ?


Der Tradedauerstop wird nicht greifen oder die andere variable hat keinen Einfluss.
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Toby0909

unregistriert

3

Mittwoch, 4. Mai 2011, 16:49

vermutlich der Stop

Ich denke, daß es der Stop ist, weil die "Formationen" sehen schon mal sehr nach irgendwelchen RS-Ergebnissen aus. Aber warum greift der Stop nicht ? In allen anderen Tests - die aus dem gleichen HS herauskommen - greift er ja auch. Berge, Wellen, Täler....du weisst schon.

Wie kann ich das überprüfen warum er nicht greift oder wo es hackt ?

Danke

Toby

Lenzelott Männlich

Erleuchteter

Registrierungsdatum: 30. Dezember 2002

Beiträge: 2 904

Wohnort: Giessen

4

Donnerstag, 5. Mai 2011, 00:39

Mal bisschen mehr Phantasie bitte, so wird das nix mit der Systementwicklung. :D

Wie wäre es mit:
1. in die Tradeliste oder in den Chart schauen wann und wie ein Trade beendet wird von Investox, wenn man x Tage fest im Stop stehen hat ....
2. Auf einem Titel mal Shift+F9 drücken und sich die Exits des Systemes anzeigen lassen
3. usw.
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Toby0909

unregistriert

5

Donnerstag, 5. Mai 2011, 12:19

bin wirklich am verzweifeln...

Das habe ich probiert. Das klappt alles. Ich habe in der Definition 10 Tage als "Startwert" drin:


global const DirektVar: [10,10,500,10,500,10,1,I] ;

und genau das macht das System. Es kauft und verkauft dann nach 10 Tagen.
Obwohl aber genau mit diesen Einstellungen bei allen anderen Tests über den Zeitraum dann die Wellen und Täler entstehen, passiert hier rein gar nichts.

???

So ein Mist !

MFG

Toby

Wiwu Weiblich

Meister

Registrierungsdatum: 4. September 2002

Beiträge: 1 642

Wohnort: Neuenhagen b. Berlin

6

Donnerstag, 5. Mai 2011, 12:43

Hallo Toby,

schau Dir in der Tradeliste mal den Ausstiegsgrund und die Periodenzahl für die Trades an.
Erfolgt überhaupt ein Exit aufgrund des Tradedauerstops oder liegt die maximale Periodenzahl schon unter 10 ?

Bekommst Du andere Ergebnisse wenn Du den GA-Faktor von 10 auf 1 änderst und den Suchbereich (Minimum,Maximum, Init-Minimum, Init-Maximum auf 1-10 einschränkst ?

Quellcode

1
global const DirektVar: [5,1,10,1,10,1,1,I] ;
Viele Grüße von Anke

http://www.ascunia.de

Toby0909

unregistriert

7

Donnerstag, 5. Mai 2011, 13:11

komisch

Also erstmal: Richtig - die Tradelänge sind 2-7 Perioden.
Warum ?
Ich habe doch keinerlei Exit definiert, ausser dem Tradedauerstop...
Muss ich das verstehen ?
Wenn ich deine Änderungen eingebe, dann bekomme ich zwischen dem ersten und dem zweiten Tag leicht unterschiedliche Ergebnisse, aber danach wieder pro Periode exakt die gleichen Ergebnisse.

Was ich vor allem nicht verstehe: Bei allen anderen Einstellungen funktioniert der Stop ja auch ! Nur hier nicht. Liegt es vielleicht am Enter ?

Der ist aber doch eindeutig:

Cross(RSMSCIWelt, [107,90,130,90,130,1,1,I], 5)=1

const RSMSCIWelt: RS(Close, Close(".MSCI/Welt (EUR)"), [50,10,300,10,300,1,1,I]) ;


Mit dem GA-Faktor, Init-Zahlen und Strategieparameter liege ich ein bisschen auf Kriegsfuß. Habe bis heute nicht verstanden, was ich damit genau einstelle - aber ich dachte, daß ist nur für die Optimierung wichtig. Im Robustheitstest will ich ja alles in der von mir gewählten SChrittweite sehen - oder liege ich da falsch ?

MFG


Toby

Wiwu Weiblich

Meister

Registrierungsdatum: 4. September 2002

Beiträge: 1 642

Wohnort: Neuenhagen b. Berlin

8

Donnerstag, 5. Mai 2011, 13:36

Hallo,

Zitat

Muss ich das verstehen ?


Das wäre von Vorteil. :)

Zitat

Liegt es vielleicht am Enter


Das ist gut möglich.
Ein Trade kann ja z.B. auch durch ein Enter-Signal in Gegenrichtung beendet werden, noch bevor der Tradedauerstop überhaupt greifen kann.

Zitat

aber ich dachte, daß ist nur für die Optimierung wichtig.


Stimmt. Der Robustheitstest ist auch eine Optimierung (Brut-Force Optimierung).

Zitat

Im Robustheitstest will ich ja alles in der von mir gewählten SChrittweite sehen - oder liege ich da falsch


Die Schrittweite wird im GA-Faktor der zu robustenden Optimierungsvariablen festgelegt.
Bei Deinem ersten Beispiel beträgt sie 10, bei meiner Verifizierung 1.
Der Strategieparameter hat informativen Charakter- Du brauchst ihn nicht weiter zu beachten.
Minimum/Init-Minimum und Maximum/Init-Maximum grenzen den Suchbereich ein.
Viele Grüße von Anke

http://www.ascunia.de

Lenzelott Männlich

Erleuchteter

Registrierungsdatum: 30. Dezember 2002

Beiträge: 2 904

Wohnort: Giessen

9

Donnerstag, 5. Mai 2011, 13:45

Das ist gut möglich.
Ein Trade kann ja z.B. auch durch ein Enter-Signal in Gegenrichtung beendet werden, noch bevor der Tradedauerstop überhaupt greifen kann.


Gibt auch noch eine Möglichkeit:
Wenn im Exitlong nichts steht, wird der Trade immer dann beendet, wenn die enterlong Bedingung nicht mehr wahr ist.
Insofern einfach mal eine NULL ( 0 ) in Exitlong schreiben zum ausprobieren ob das der Fehler ist.
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.

Toby0909

unregistriert

10

Donnerstag, 5. Mai 2011, 17:27

jajaja - danke !

Wunderbar. Das wars !
Ich dachte, wenn ich keinen Exit eingebe, dann gilt der Stop. Aber dass automatisch die Gegenbedingung ausstoppt - auf die Idee wäre ich nie gekommen (sowas hatte ich ja noch nie :)) .

Auf jeden Fall war das das Problem und jetzt funtioniert es.

DANKE !


Toby