Robustheitstest
Hallo,
jetzt bin ich auf was dubioses gestoßen, was ich nicht verstehe.
Ich habe, wie im Thread vorher dargestellt, ein HS in seine einzelnen Bestandteile zerlegt und will nun mittels Trade-Längen-Stops meine einzelnen Signale durch den Robustheitstest schicken, damit ich quasi eine Art "mehrdimensionale Direktabfrage" bekomme.
Beispiel:
Setup I:
periodenGD > (Ref(periodenGD, [-25,-100,-1,-100,-1,1,1,I])*[1.05,1.0,2,1.0,2,0.05,0.1,F])
dazu die Definitionen:
const periodenGD: GD(Close, [50,10,150,10,150,1,1,I], S) ;
und der variable Trade-Länden-Stop:
global const DirektVar: [50,10,500,10,500,10,1,I] ;
Wenn ich das nun durch den Robustheitstest jage, dann bekomme ich erwartungsgemäß "schöne, bunte Bilder" mit einer gewissen Struktur oder eben entsprechende Gebirge, Wasserfälle oder gebogene Ebenen und so weiter.
Logisch: Ein Ereignis a tritt ein und ich gucke, wie es x,y und z Tage später aussieht. Je mehr ich die Tage variiere, umso "anderster" wird auch das Ergebnis. Je mehr ich a variiere zu a1,a2,a3,a4 bis hin zu b oder gar c - ebenfalls.
So weit wunderbar. Test hat geklappt.
Jetzt habe ich aber noch ein anderes Setup:
Cross(RSMSCIWelt, [107,90,130,90,130,1,1,I], 5)=1
dazu wieder eine Definition (die aber jetzt unwichtig ist:
const RSMSCIWelt: RS(Close, Close(".MSCI/Welt (EUR)"), [50,10,300,10,300,1,1,I]) ;
und eben auch wieder den Trade-Dauer-Stop.
Jetzt lasse ich die Trade-Dauer gegen den Wert RS 107 laufen - also will ich wissen, wie es sich bei verschiedenen RS-Zahlen verhält.
Jetzt bekomme ich aber absolut strukturierte Balken-Bilder und Wellen.
Auf gut deutsch: Das einzige was einen Unterschied macht auf mein Ergebnis ist die Einstellung bei RS - wie lange ich den Titel halte, spielt überhaupt keine Rolle - bei keinem der Ergebnisse. 10 Tag Haltedauer bringt das gleiche Ergebnis wie 500 Tage Haltedauer- was soll das.
Das ist doch Quadratkäse.
Was kann ich hier falsch gemacht haben ?
Danke für Hinweise
Toby