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Gewinne auf Portfolioebene absichern

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chied

unregistriert

1

Montag, 24. Oktober 2011, 09:15

Gewinne auf Portfolioebene absichern

Hallo zusammen



Aktuell arbeite ich an einer Strategie um die monatlichen Gewinne meiner HS auf Portfolioebene abzusichern.

In diesem Zusammenhang wollte ich euch mal fragen, was ihr für Strategien anwendet?



Die grundsätzliche Idee ist, dass wenn das Protfolio nach einigen Tagen X% im Plus ist, dieser Gewinn gewissermassen teilweise abegsichert sein soll wobei idealerweise potentielle Profits nicht eingeschränkt werden sollen. Mir schweben hierzu folgende Ideen durch den Kopf:

  1. Reduktion der Positionsgrösse um Y% bei X% Profit (Wie könnt man das Backtesten? M/S Struktur mit Bezug auf die Summe aller KK?)
  2. Anpassung der Systemstopps (engere Verluststopps)
  3. Abschalten der Systeme

Vielen Dank für eure Ideen, Inputs und Ratschläge,



Gruss



Roger

Lenzelott Männlich

Experte

Registrierungsdatum: 30. Dezember 2002

Beiträge: 3 051

Wohnort: Giessen

2

Montag, 24. Oktober 2011, 11:38

Zitat von »chied«

Aktuell arbeite ich an einer Strategie um die monatlichen Gewinne meiner HS auf Portfolioebene abzusichern.

Läßt sich ohne Kenntnis Deiner Systeme nicht seriöse beantworten.
Sind es intraday Systeme ohne overnight Risiko?
Oder positionstradingsysteme, die Trendfolgend handeln ?
oder Countertrendsysteme?
Wie lange ist die durchschnittliche Positionshaltedauer?
Wie hoch ist das Risiko der offenen Positionen (Max. DD wenn alle Stops greifen)?
usw.

Zitat von »chied«

Die grundsätzliche Idee ist, dass wenn das Protfolio nach einigen Tagen X% im Plus ist, dieser Gewinn gewissermassen teilweise abegsichert sein soll wobei idealerweise potentielle Profits nicht eingeschränkt werden sollen.

Vorschlag 1. und 3. werden Deiner idealvorstellung nicht gerecht.

Zitat von »chied«

Anpassung der Systemstopps (engere Verluststopps)

Vorschlag 2. kann nicht beantwortet werden ohne Kenntnis Deiner Systeme, siehe oben
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.

chied

unregistriert

3

Montag, 24. Oktober 2011, 13:14

Hallo Lenzelott



Vielen Dank für deine Kommentare.



Es handelt sich dabei um reine Intradaysysteme, ohne Overnight Risk und einer durch. Haltedauer von ca. 2h.

Es sind sowohl Trendfolger als auch Countertrendsysteme. Wenn alles Stopps greifen sollte der max DD 1% mal Leverage nicht überschreiten.



Bin sehr auf deinen weiteren Input gespannt.



Gruss



Roger

Lenzelott Männlich

Experte

Registrierungsdatum: 30. Dezember 2002

Beiträge: 3 051

Wohnort: Giessen

4

Montag, 24. Oktober 2011, 18:48

Das handeln eines Intraday Systemes mit engeren Stops führt zwangsläufig zu den üblichen Folgeerscheinungen:

niedrigeren trefferquote
geringere Average Return
höherer Drawdown
usw.

Kann also nicht erkennen, dass diese Idee zielführend sein könnte.
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.

Lenzelott Männlich

Experte

Registrierungsdatum: 30. Dezember 2002

Beiträge: 3 051

Wohnort: Giessen

5

Montag, 24. Oktober 2011, 18:58

generelles

Generell halte ich nicht viel von der hier angesprochenen Idee.

Warum sollte ein Handelssystem nachdem das Gesamtkonto (bestehend aus diversen unabhängigen Ertragsquellen) um x% in einem Monat gewachsen ist im Rest vom Monat schlechtere Returns liefern?

Wenn Du das dennoch weiterverfolgen willst, dann würde ich die Projektportfolio Kapitalkurve bestehend aus allen Handelssystemen in Excel exportieren und dort untersuchen, wie oft nach einem x% Anstieg in einem Monat ein DD zum Ende des Monats hin erfolgt.
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.

chied

unregistriert

6

Dienstag, 25. Oktober 2011, 07:18

Danke dir Lenzelott. Stimme dir absolut zu. Dennoch nervt es leider sehr wenn nette Profits die zu Beginn des Monats erwirtschaftet wurden im Laufe des Monats dann wieder verloren gehen..

Gruss

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