A) Würde gerne testen, ob beim Entry eine Limit -1 Order besser funktioniert, also eine Marketorder...
B)Könnte man in Investox nicht irgendeine Funktion programmieren, welche Realtime simuliert? Also das System tickt die Daten im Backtest durch anstelle des normalen Backtests?
Hallo Felix,
zu A) gibt es den Backtest. Man muss aber Einstiegsregeln sinnvoll programmieren. Und das ganze dann zweimal. Einmal mit Limit-Entry und einmal mit MarketEntry. Kann man zum Beispiel so machen, dass man mit ref(-1) arbeitet. Im Backtest als Startkurs "open" eintragen für Market und beim Limit-Einstieg "limit" für einen fiktiven Limiteinstieg 10 Punkte unter open. Zusätzlich muss man sowas in der Enterregel sagen (als Beispiel):
|
Quellcode
|
1
2
3
4
5
6
|
calc longeinstieg: cross(ema(close, 5), ema(close, 10), 1)=-1;
global calc limit: open-10;
calc enterlong: (
ref(longeinstieg, -1)
and low < limit; //das ist die Limit-Order.
);
|
zu B) gibt es es virtuellen Broker. Der ist allerdings Teil des ORM-Moduls.
Viele Grüße