Neue Variante:
Einstieg wie gehabt, Exit über Trailing-Stop (stück unter/über Low/High der Vorperiode) bzw. Gewinn-Stop.
KK steigt kontinuierlich, gibt aber einige heftige Drawdowns (max ca. 6.000,- EUR bei 100.000 Kapital). Gewinn nach 6 Jahren rund 25.000.
TP bei 25 Pips.
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Beschreibung für System 'D'
Uhrzeit: 01.04.2012 16:10:57
Angelegt am: 20.03.2012 21:43:33
Zuletzt bearbeitet: 01.04.2012 16:10:32
Komprimierung: 60 Minuten
***** Regeln ******
Enter Long:
high >= A and (If(HHV(Range, 14)> 0.008, DatePart(h) > 9, DatePart(h) > 6))
//and Ref(close,-1) > Komp(#Ref(open,-1)#,#T#)
Exit Long:
0
Enter Short:
high<= C and (If(HHV(Range, 14)> 0.008, DatePart(h) > 9, DatePart(h) > 6))
Exit Short:
0
Übergreifende Definitionen:
global calc A:
(If(DatePart(h) < 9, (If(ValueWhen(LLV(low, 6), DatePart(h)=6, 1, V) + 0.004 > ValueWhen(HHV(high, 6), DatePart(h)=6, 1, V), ValueWhen(LLV(low, 6), DatePart(h)=6, 1, V) + 0.004, ValueWhen(HHV(high, 6), DatePart(h)=6, 1, V))), ValueWhen(HHV(high, 6), DatePart(h)=6, 1, V)));
global calc C:
(If((If(DatePart(h) <9, ValueWhen(HHV(high, 6), DatePart(h)=6, 1, V) - 0.004, ValueWhen(LLV(low, 6), DatePart(h)=6, 1, V)))
<ValueWhen(LLV(low, 6), DatePart(h)=6, 1, V)
, (If(DatePart(h) <9, ValueWhen(HHV(high, 6), DatePart(h)=6, 1, V) - 0.004, ValueWhen(LLV(low, 6), DatePart(h)=6, 1, V))), ValueWhen(LLV(low, 6), DatePart(h)=6, 1, V)));
global calc Range: (If(DailyPrice(H)-ValueWhen(HHV(high, 6), DatePart(h)<7, 1, V)>0
, DailyPrice(H)-ValueWhen(HHV(high, 6), DatePart(h)<7, 1, V), 0)) - (If(DailyPrice(L) -ValueWhen(LLV(low, 6), DatePart(h)<7, 1, V)<-0
, DailyPrice(L) -ValueWhen(LLV(low, 6), DatePart(h)<7, 1, V), 0));
global calc TP1: 25/10000;
global calc TP2: 25/10000;
***** Optimierung *****
Start: 02.10.2006 02:00:00
Ende: 29.01.2011 18:48:02
Optimierte Titel:
EUR/USD FXdirekt (FXdirekt Bank)
Optimierungskriterien:
Maximiere 'Profit-Ratio zu Buy/Hold', Gewichtung: 1
Maximiere 'Sharpe Ratio', Gewichtung: 1
GA-Einstellung: Optimiere maximal 50 Generationen mit 15 Eltern und 100 Nachkommen.
***** Test-Einstellungen *****
Positionen: Long+Short
Enter-Basis: MA
open, A)
Short: MIN(open, C)
Delay: 0
Exit-Basis: close
Short: close
Delay: 0
Buy/Hold-Basis: Close
Trade-Mindestdauer: 0
Out-Mindestdauer: 0
Punkte testen
Startkapital: 1
Wert pro Punkt: 100000
Gewinn-/Verlustberechnung verwendet High/Low-Kurse.
Entry-Gebühren: 2
Exit-Gebühren: 2
Slippage: 5
Portfolio Zinssatz: 5
Risikotoleranz: 24
Sofortgewinn Stop: bei TP1 Punkten/TP2 Punkten
Intra-Verlust Long
IVL
bei 0,002 Kurspunkten
ab 1 Perioden
Zwangspause: 0
Intra-Gewinn Long
IGL
bei TP1 Kurspunkten
ab 1 Perioden
Zwangspause: 0
Intra-Verlust Short
IVS
bei 0,002%
ab 1 Perioden
Zwangspause: 0
Berechnungsbasis:
A+IVS+0.1
Intra-Gewinn Short
IGS
bei TP2 Kurspunkten
ab 1 Perioden
Zwangspause: 0
Entries pro Tag 1 insgesamt
Money-Manag. Fester Kontrakt
Anzahl 1
Delta 1
Max. Kontrakte 100
***** Optimierungs-Report *****
Kein Optimierungsergebnis vorhanden
***** Aktualisierungs-Einstellungen *****
Aktualisierung alle 0 Sekunden
Laufende Signale in unvollendeten Perioden
***** Order-Einstellungen *****
Automatische Orderaufgabe ist aktiv
Broker: Virtueller Broker
Alle Angaben in Prozent
Mindestkapital: 0
Std.-Stückzahl: 1
Manuelle Bestätigung: Keine
Orderübergabe beim Öffnen automatisch freigeben!
Enter-Order:
Bestens (at Market)
Kein Aufstocken von Positionen
Exit-Order:
Bestens (at Market)
Exit-Signale streichen offene Enter-Orders
Out-Signale als Exit-Signal verwenden