Hallo Sten
In dem Artikel sind ja komplett praktizierende Theoretiker am Werk gewesen:
The stock market courses, as well as the consumption of energy can be predicted to be able to make decisions.
Es scheint mir durchaus plausibel, aus dem Stromverbrauch der letzten paar Tage eine Prognose auf das Last-Verhalten heute abzuleiten.
Aber wo sollte in den DAX Kursen der letzten Tage die Information verborgen gewesen sein, dass die deutschen Politiker beim Krisen Gipfel, während das Volk von der EM abgelenkt ist (Panem et circenses, listigerweise genau zum Krisengipfel, so ein Zufall), einknicken, frisches Geld gesprochen wird, der DAX nach einem riessen UP-Gap wegen der Geldspüle dieses noch ausbaut - obwohl die ganze Abzocke am Ende komplett von Deutschland zu begleichen wird sein, was auch zu Lasten der DAX Unternehmen gehen wird?
Alleine aus den vergangenen Close Kursen wird man nie eine Prognose für jetzt oder nachher erstellen können, besonders in diesen politischen Märkten.
Aber vielleicht kann ja jemand die Frage beantworten, wie man es besser machen kann, das würde mich auch interessieren. Ich denke, da muss dann mindestens die Rede sein von Pattern, Newszeiten, frühere Reaktionen auf Forecast-Abweichungen, Intermarket-Zusammenhängen und sicher einiges mehr. Ich bin gespannt!