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Kai

unregistriert

1

Montag, 31. Dezember 2012, 16:20

NN - VB Skripte, die in die Zukunft sehen

Hallo zusammen,

das ist vielleicht eine banale Frage, konzeptionell überfordert mich das aber gerade.
Nachdem ich mich die letzten Tage an verschiedenen theoretischen Ansätzen ausgetobt habe, insbesondere versuche ich einige Ansätze aus früheren Forumsbeiträgen nachzubilden.
Die Abhandlungen von einigen Mitglieder, selbst Jahre zurück ... super, danke, eine Wonne durch das Forum zu stöbern !

Da gab es z.B. den Ansatz von Wavelets - VB-Skripte habe ich, gibt es als Indikatoren ja auch zum Download. Nach einigem hin und her und verschiedenen Konstrukten phänomenale Ergebnisse erzielt.
Nach dem Testen dann die Ernüchterung, dass es wie der ZigZag Werte auch deutlich in die Vergangenheit ändert. D.h. mit jeder Iteration (jeder neuen Periode) werden alle Perioden erneut berechnet und dadurch, dass er diese Periode "schlauer" ist die Werte Rückwirkend entsprechend angepasst.

Mein gedankliches Problem: Wenn ich jetzt ein NN bis Tag X mit einem solchen Indikator trainiere, dann sollte doch ab dann auch die Output Ergebnisse des Indikators frei von diesen rückwirkenden Änderungen sein. Also ohne "in die Zukunft" zu sehen. Meine Befürchtung ist, dass ich da falsch liege.

Wie bekomme ich ein "echtes" Ergebnis hin? Also konkret trainiere ich mein NN bis 01.06.12, hab mein HS bis 01.06. trainiert und möchte ab da verfolgen, wie sich die Entscheidungen Periode für Periode "echt" entwickeln.

Ich habe dann mit der Datenfeed Simulation und dem Berechnungstitel gearbeitet, aber es kommt mir so vor, als ob er die eine oder andere Handelsentscheidung zurück nimmt oder im Nachgang adjustiert. Kann das sein?
Ist die Datenfeed Simulation immer "echt" ? Kann ich mich auf diese Ergebnisse verlassen?

Gibt es irgendeine Möglichkeit sicher zu stellen, dass man bei den Formeln nicht "in die Zukunft" blickt? Also bei Komp den Ref(-1) etc.?

Viele Grüße und guten Rutsch!
Kai

Lenzelott Männlich

Experte

Registrierungsdatum: 30. Dezember 2002

Beiträge: 3 035

Wohnort: Giessen

2

Montag, 31. Dezember 2012, 17:48

Wenn das Wavelet in die Zukunft schaut, brauchst Du gar nicht erst weiter damit experimentieren.
Alle Nn Trainigsversuche etc. sind nutzlos/sinnlos.
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.

Bernd

Experte

Registrierungsdatum: 5. Juni 2005

Beiträge: 4 063

Wohnort: Iringsweg

3

Mittwoch, 2. Januar 2013, 15:32

Wenn das Wavelet in die Zukunft schaut, brauchst Du gar nicht erst weiter damit experimentieren.

Anderst als Lenzelott möchte ich relativieren: das Wavelet, ein Indikator oder was auch immer, darf durchaus in die Zukunft schauen - wenn Du es als Prognose-Ziel im Output verwendest.

Im Input darfst Du dagegen nichts verwenden, was in die Zukunft schaut. Ref( , -1) hilft im Input nur insofern, wenn man eine Datenreihe hat, von der man weiss, dass sie nur die aktuelle Periode aufgrund der jeweils neu eintreffenden Datenlage (Ticks) variiert (!). Jeder Input, der eine vorher nicht bestimmbare Anzahl Perioden variiert (="in die Zukunft schaut"), ist dagegen auch mit Ref( , -1) im Input unbrauchbar.
Gruss
Bernd

Kai

unregistriert

4

Mittwoch, 2. Januar 2013, 19:53

Hallo,

danke für die Erklärungen. Ich lasse wohl von diesen Indikatoren erst einmal die Finger, weder als Inputs noch als Outputs.
Aber zum Verständnis fehlt mir trotzdem was. Wenn ein NN trainiert ist, dann sollte es doch anhand des aktuellen Inputs einen Output liefern.
Also ist die Simulation auch nicht verlässlich? Gegebene Signale können wieder zurück genommen werden?

Viele Grüße
Kai

Bernd

Experte

Registrierungsdatum: 5. Juni 2005

Beiträge: 4 063

Wohnort: Iringsweg

5

Mittwoch, 2. Januar 2013, 21:12

Also ist die Simulation auch nicht verlässlich? Gegebene Signale können wieder zurück genommen werden?

Wenn in der Simulation gegebene Signale wieder zurückgenommen werden, wird dies auch real passieren. Die Simulation ist also verlässlich - weil sie Dir genau dies ohne Einsatz von Kapital aufgezeigt hat :thumbup:
Gruss
Bernd