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Rezepte gegen Überoptimierung

Trader

Fortgeschrittener

Registrierungsdatum: 2. März 2012

Beiträge: 110

1

Mittwoch, 19. März 2014, 16:06

Rezepte gegen Überoptimierung

Hallo,

ich wollte mal nachfragen, ob es Rezepte bzw. Vorgehensweisen gibt um Überoptimierung zu vermeiden. Selbst bei den Demo-Projekten ist es meist so, das bei einer Neuoptimierung die Kapitalkurve schön nach oben läuft im Optimierungszeitraum, im Kontrollzeitraum aber sofort wieder abfällt.

Vielen Dank für Ratschläge.

Grüsse

Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 680

2

Mittwoch, 19. März 2014, 18:05

Hallo,

zu diesem interessanten Thema wurde ja schon viel geschrieben im Forum, siehe eine entsprechende Suche im Forum mit:

Suche: 'Überoptimierung verhinden'

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

klexer

unregistriert

3

Donnerstag, 20. März 2014, 11:29

Hallo Trader

meine Vorgehensweise:
so viel wie möglich unoptimierbare Parameter, z.B. Vortagshoch, weiße kerze, egal wie groß, etc.
Und wenn schon z.B. 2 GDs dann den einen in fixer Abhängigkeit vom anderen, etwa drei mal so viel Perioden wie der erste

Norbert

unregistriert

4

Donnerstag, 20. März 2014, 12:26

Hallo,

darf ich Klexer's Liste etwas ergänzen?

Gann HiLo Activator
Gann Swing
Gann Trend
Heikin Ashi
adaptive Indikatoren + Stopps
Optimierung langer und ähnlicher Zeitreihen
Robustheitstest
Ratios: z.B Aktie / Index

Gruß
Norbert

Norbert

unregistriert

5

Sonntag, 23. März 2014, 17:46

Hallo,

Frage an alle, die sich mit der Monte-Carlo-Simulation auskennen: Kann man beim Optimieren mit der Monte-Carlo-Simulation der Über-Optimierung etwas entgegenwirken?
Wenn ich das richtig verstanden habe macht eine Optimierung mit MC-Simulation nur Sinn, wenn als Optimierungs-Ziel "Sharpe-Ratio" und / oder "Portfolio-Faktor" angegeben ist. (??)
Welche Einstellungen wären sinnvoll ? (Perioden, Entnahme neue Ausschnitte, Gewinn-/Verlusttrades nicht verwenden, Investitionsgrad etc.)

Danke für den einen oder anderen Ratschlag!
Norbert

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