Gerne.
Nicht wahr, beim Lesen der Ereignisse und deren Abfolge im Indikator, das alles kommt einem vor wie ein Film. Jedenfalls für die Zeit, die man selbst erlebt hat! Wie dieses Musik-Video von Billy Joel "we didnt start the fire".
Er erklärte es in einem Film zur Entstehung des Videos so (aus der Erinnerung sinngemäss übersetzt vom Englischen; er wollte allerdings erklären, wie er sich diesen schnellen und komplexen Text gemerkt hat, um ihn auf die Bühne bringen zu können): "das ist wie an einem Zug-Wrack entlangzulaufen nach einem schlimmen Unfall". So ergeht es mir jedenfalls, wenn ich die Krisen-Abfolge ab 1973 lese. Like a Train-Wreck.
Gelegentlich poste ich noch eine oder mehrere Hardcopies, die zeigen, wie man erst mit dem Indikator im Chart schnell erkennt, warum es schon im Backtest schief geht, sobald ich während meiner Arbeit sowieso gerade so ein Bild parat habe.
Das in der Datenbank gezeigte Bild ist natürlich nicht optimal: es zeigt wie die KK steigt trotz Krisen.
Was man nicht sieht auf den ersten Blick, ist, dass alle Trades fast an alle Krisen vorbei-schrammten, dass also mehr oder weniger zufällig das System dort nicht im Markt war, wenn eine Krise stattfand ... man muss also kritisch sein, und nicht denken, ah, mein System ist krisenfest.
Ja, aber war es denn absichtlich nicht im Markt bei einer Krise (und wie wollte man neuzeitliche Kriesen wie einen Falsh-Crash schon so gut timen?!?) - oder war es nur Zufall, dass nix passiert ist? Und wenn man ein System im Backtest einmal absichtlich in eine Krise reinfährt, mit welchen Parametern hätte man wohl überlebt?
Könnte man ja jetzt einfach machen im Backtest, bei Enter Long etwa mit Ref( HistorischeKrisen(), +1), zack rein ins Getümmel