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Montag, 4. Januar 2016, 02:23
ür den Entry und Exikt unterschiedliche Parameter zu verwenden? Entry 20 Wochenhoch und Exit 12 Wochentief beispielsweise`?
Oder führt das zum unweigerlichen Curve Fitting?
Jeder Freiheitsgrad (Parameter) im System führt zu erhöhtem Curve Fitting.
Wo es anfängt doof zu werden, weil es nur noch im Backtest funktioniert und nicht mehr in der Zukunft kann Dir niemand wirklich sagen.
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.
Donnerstag, 7. Januar 2016, 11:02
Korrekt; sorry, ich hatte mich möglicherweise etwas kurz gefasst.
Die Handelssystementwicklung ist durchaus ein längerer Prozess, und die Entwicklung eines profitablen Systems, das dann auch in der Praxis robust ist, kann m.E. nicht in ein paar Wochen erfolgen, wenn man sich erstmals mit mechanischen Systemen befasst, auch wenn man das natürlich gerne schnell laufen lassen möchte
Zum Thema Optimierung hatte ich bereits etwas angemerkt.
Investox bietet aber durch die Möglichkeit des Anlegens von Stopvorlagen und deren Verwaltung ein sehr gutes Tool. Hier kannst Du eine Reihe von Stops anlegen und anschliessend jeweils auf die von Dir entwickelten Systeme anwenden um zu testen, ob assymetrische Ein- und Ausstiege profitabler wären. Möglicherweise -oder sogar wahrscheinlich- performen sie besser, da Du die Gewinne laufen lassen kannst. Allerdings musst Du Dich mit dem Zielkonflikt "Enger Stop" (mit vielen kleinen Verlusten und hoher Tradeanzahl) vs. "Weiter Stop" (höhere Verluste-höhere Gewinne-kleinere Tradeanzahl) auseinandersetzen, sofern Du, wie ich es von Deinen Posts bisher verstanden habe, trendfolgende Systeme anwenden möchtest. Diese Gedankenarbeit kann Dir leider niemand abnehmen, und die Meisten aus diesem Forum haben sicher schon sehr viel Zeit in "ihre" Systeme investiert, bis sie halbwegs ruhig schlafen konnten.
Zitat
jedoch hast du dann auch schon wieder viel mehr unterschiedliche parameter zu optimieren
Die Handelssystementwicklung ist durchaus ein längerer Prozess, und die Entwicklung eines profitablen Systems, das dann auch in der Praxis robust ist, kann m.E. nicht in ein paar Wochen erfolgen, wenn man sich erstmals mit mechanischen Systemen befasst, auch wenn man das natürlich gerne schnell laufen lassen möchte
Zum Thema Optimierung hatte ich bereits etwas angemerkt.
Investox bietet aber durch die Möglichkeit des Anlegens von Stopvorlagen und deren Verwaltung ein sehr gutes Tool. Hier kannst Du eine Reihe von Stops anlegen und anschliessend jeweils auf die von Dir entwickelten Systeme anwenden um zu testen, ob assymetrische Ein- und Ausstiege profitabler wären. Möglicherweise -oder sogar wahrscheinlich- performen sie besser, da Du die Gewinne laufen lassen kannst. Allerdings musst Du Dich mit dem Zielkonflikt "Enger Stop" (mit vielen kleinen Verlusten und hoher Tradeanzahl) vs. "Weiter Stop" (höhere Verluste-höhere Gewinne-kleinere Tradeanzahl) auseinandersetzen, sofern Du, wie ich es von Deinen Posts bisher verstanden habe, trendfolgende Systeme anwenden möchtest. Diese Gedankenarbeit kann Dir leider niemand abnehmen, und die Meisten aus diesem Forum haben sicher schon sehr viel Zeit in "ihre" Systeme investiert, bis sie halbwegs ruhig schlafen konnten.
Viele Grüße,
Investor
Investor
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