INVESTOX-Forum

Hallo,

ich habe jetzt schon einige Themen durchgelesen zu Sofort-Stops und dem ORM, allerdings bin ich noch nicht wirklich schlauer geworden in Bezug auf meine Fragestellung.
Ich möchte ein HS in der Datenfeed-Simu mit dem virtuellen Broker und dem Kontoserver laufen lassen und nutze Sofort-Stops. Wird ein Sofortstop in der simulierten Periode ausgelöst, dann registriert das das HS, aber die Order wird nicht an das ORM geleitet, dort geöffnet und natürlich gleich wieder mit einer weiteren Order auf dem Sofortstop-Level geschlossen. Also das virtuelle Konto bekommt von dem Trade gar nichts mit, das HS dagegen schon. Es wird eine Logbuchmeldung für das ORM ausgegeben, dass die Exit-Order nicht benötigt wurde, da der Depoteintrag keine offene Position (mehr), für die ein Exit durchgeführt werden könnte, enthält. Versuche ich die ORM Sicherheitsstops zu nutzen, dann funktioniert das auch, allerdings stehen dann die Sofortstops im HS nicht mehr drin und das ORM löst die Sicherheitsstops auf dem Level der Sofortstops aus, aber das HS führt den Trade einfeich weiter.

Gibt es eine Lösung dazu, dass die Sofortstops in der Simulationsperiode auch vom ORM berücksichtigt werden?

Nebenbei: Kann man es irgendwie einstellen, dass das Währungssymbol das für einen Titel in den Depot-Titeleinstellungen in der Depotanzeige festgelegt wurde nicht bei jeder neuen Order zurückgestellt wird auf jenes, welches in den Testeinstellungen festegelegt ist? Die Einstellung "Ordereinstellungen des Depotfensters aktualisiern" ist im HS explizit nicht angewählt...
Danke!

Nein, es wird auch keine enter order an das ORM übermittelt bzw. von diesem ausgeführt. Das Logbuch gibt auch keine weitere Meldung aus.
Die Periode erscheint, es ist im HS ein Enter und ein Stop zu erkennen, das Orderbuch und die Depotanzeige bleiben aber komplett leer.

Komplett leer. Tutto kompletto. Nix da. Nada. Niente.

Ja, Enterbasis ist Open dely=0 natürlich. Im Signalprotokoll erscheint nur der Stop und nicht das Enter-Signal.
Die Simulataion läuft über einen BT der die Daten komprimiert.
Wie kann ich das korrekte Verhalten nun erzielen? Ich kann die Simulation schlecht auf Tickdaten oder kleinerer Komprimierung laufen lassen..

Also schließe ich jetzt daraus, dass die gewünschte Simulation der Sofortstops mit komprimierten Perioden nicht umzusetzen ist?

ok. Danke!