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Registrierungsdatum: 9. März 2018

Beiträge: 3

1

Freitag, 9. März 2018, 09:24

Zur DAX Prognose Daten auswerten

Hallo,
ich habe recht aufwendig diverse Kennzahlen für den DAX errechnet. Ergebnis liegt in Excel vor. Es sind etwa 18 Kennzahlen, die allesamt einen recht komplizierten mathematischen Hintergrund haben. Vier Kennzahlen haben eine Prognosequote von 54% bis 55% auf den DAX. Dies bedeutet, wenn man die Veränderung der jeweiligen Kennzahl zum Vortag nimmt, so erhalte ich eine Prognose zum Schlusskurs des DAX am Folgetag und zwar ob dieser steigen oder fallen wird.

Es leigt aber nur eine Historie von ca. 2 Jahren vor (Kennzahlen für ca. 500 Tage) . Einen längeren Zeithorizont habe ich nicht, da bei der Berechnung ernorme Datenmengen benötigt werden. Würde ich diese Daten bei einem Datenanbieter kaufen (Eurex, Frankfurter Börse, Bloomberg etc..) würde dies meine finanziellen Mittel überstrapazieren.

Nun würde ich gerne testen, ob die errechneten Kennzahlen miteinander in Bezug stehen und /oder sich aufeinander auswirken und ob es versteckte Zusammenhänge zwischen den Kennzahlen gibt. Dies würde die Prognosefähigkeit des Systems unter Umständen erhöhen. Kennt jemand Techniken mit denen sich so etwas machen lässt oder hat jemand Erfahrungen mit solchen Auswertungen?

jones

Profi

Registrierungsdatum: 22. Oktober 2011

Beiträge: 170

Wohnort: Österreich

2

Samstag, 10. März 2018, 02:15

hallo surfnhawaii, willkommen im Forum!
Investox hat die funktion "Korrelation" drinnen. Damit läßt sich die Beziehung von 2 Zeitreihen zueinander messen.
Einen andere Möglichkeit wäre das erstellen eine Korrelationsmatrix mit externen Programmen.
lg jones

Lenzelott Männlich

Erleuchteter

Registrierungsdatum: 30. Dezember 2002

Beiträge: 2 895

Wohnort: Giessen

3

Montag, 12. März 2018, 10:46

Ergebnis liegt in Excel vor.


Wurden die Kennzahlen auch mit Excel erstellt oder mit Investox?

Würde ich diese Daten bei einem Datenanbieter kaufen (Eurex, Frankfurter Börse, Bloomberg etc..) würde dies meine finanziellen Mittel überstrapazieren.

Welche Daten hast Du denn genau verwendet?
2 Jahre wären mir viel zu kurz für ein entsprechendes Backtesting.

Nun würde ich gerne testen, ob die errechneten Kennzahlen miteinander in Bezug stehen und /oder sich aufeinander auswirken und ob es versteckte Zusammenhänge zwischen den Kennzahlen gibt.

Wenn Du alle 18 "Signal"-Daten in Excel hast, dann verstehe ich Deine Frage nicht.
Damit stehen Dir doch doch alle Auswertungs-Möglichkeiten offen (wenn Du es nicht in Invstox machen willst).
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Lenzelott« (13. März 2018, 12:26)


Registrierungsdatum: 9. März 2018

Beiträge: 3

4

Montag, 12. März 2018, 14:53

Mir geht es ja nicht um Korreleationen oder einfache statistische Auswertung. Es gibt bei 18 Kennzahlen unzählig viele Möglichkeiten (ist die Kennzahl höher oder niedriger wie gestern,wie hoch (%) ist die Veränderung, wie wirkt sich die Veränderung von Kennzahl A und Kennzahl B und C auf den DAX Index aus, ist es relevant wenn Kennzahl A über 3 Tage steigt, währrend Kennzahl B die letzten 2 tage extrem gefallen ist etc... Wie beschrieben gibt es eine riesige Zahl an Möglichkeiten, die eine Wechselwirkung auf die Entwicklung des DAx Index haben können. Kennt sich da jemand aus?

Lenzelott Männlich

Erleuchteter

Registrierungsdatum: 30. Dezember 2002

Beiträge: 2 895

Wohnort: Giessen

5

Dienstag, 13. März 2018, 12:28

Deine Samplesize ist viel zu klein um solchen Fragen auch nur ansatzweise nachgehen zu können.

Siehe dazu meine obigen Gegenfragen.
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.

Registrierungsdatum: 9. März 2018

Beiträge: 3

6

Mittwoch, 14. März 2018, 10:08

Mehr habe ich leider nicht. Ist leider für mich auch nicht möglich mehr Datensätze für die Vergangenheit zu besorgen ohne pleite zu gehen. Ich kann deshalb nur mit dem arbeiten, was mir vorliegt und was täglich hinzukommt. Was für Möglichkeiten gibt es denn. Hat Investox Funktionen die so etwas bedienen können? Ich meine ab 300 Datensätzen spielt der Zufall eine immer geringere Rolle. Würde deshalb es gerne trotzdem versuchen.

Bernd

Erleuchteter

Registrierungsdatum: 5. Juni 2005

Beiträge: 3 839

Wohnort: Iringsweg

7

Donnerstag, 15. März 2018, 12:35

Hallo

Mehr habe ich leider nicht. Ist leider für mich auch nicht möglich mehr Datensätze für die Vergangenheit zu besorgen ohne pleite zu gehen.

Mmmh, also wir alle hier versuchen, nicht alle unsere finanziellen Möglichkeiten am Datenfeed zu erschöpfen. Damit noch was zum Handeln übrig bleibt :)

Kannst Du für Deinen Ansatz preisgeben, welche Daten Du benötigst?, vielleicht kann Dir dann jemand hier empfehlen, wie man die historischen Daten kostengünstig beziehen kann.

Oder es sind z.B. News-Echtzeit-Daten?, die sind in der Tat so extrem teuer, dass diese sich wohl kaum jemand privat leisten kann. Allerdings, kaum nicht mehr Echtzeit, sind die Daten dann auch nix mehr wert:

also was ist so teuer, dass man an historischen Daten pleite gehen kann?

Oder andere Idee, vielleicht ist am Ansatz was falsch:
Vier Kennzahlen haben eine Prognosequote von 54% bis 55% auf den DAX

... also 54-55% Treffer-Quote (TQ) sind auch, zumindest wert, hinterfragt zu werden.

In einem langfristigen Trendfolge System wäre das gut. In einem kurzfirstigen Handelssystem jedoch fragwürdig. Vielleicht muss man auch zu diesem Hintergrund etwas wissen um beurteilen und raten zu können. 54% TQ mit was?, ob die Daten, welche diese TQ liefern, im Vergleich den Preis überhaupt wert sind ...
Gruss
Bernd

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http://www.13quants.ch

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Bernd« (15. März 2018, 12:56)