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VBS

Benutzer

Registrierungsdatum: 9. November 2008

Beiträge: 75

1

Donnerstag, 11. Oktober 2018, 18:49

Filterkriterien im Robustheitstest erweitern

Hallo,

gibt es die Möglichkeit, die Ergebnisse des Robustheitstests, mehrfach zu filtern, bzw. die Abfrageergebnisse nach bestimmten Kriterien zu kombinieren? (Hab nichts gefunden)
Also bspw Ergebnisse filtern nach den folgenden drei Kriterien:

Profitfaktor > 2 & Anzahl Trades > 20 & Profitable Trades > 55%

LG
VBS

Bernd

Erleuchteter

Registrierungsdatum: 5. Juni 2005

Beiträge: 3 898

Wohnort: Iringsweg

2

Donnerstag, 11. Oktober 2018, 20:37

Ich wünsche mir etwas ähnliches, jedoch nicht als "nur" Filter für die Abfrage-Ergebnisse, denn dann bleiben schnell nur graue Flächen übrig in der Ergebnis-Grafik.

Stattdessen wünschte ich mir, es gäbe die Möglichkeit, Ergebnis-Grafiken farblich zu überlagern. Um bei Deinem Beispiel zu bleiben, in etwa:

* Erster Filter - Profitfaktor - Darstellung in Sepia
* Zweiter Filter - Anzahl Trades - Darstellung in Graustufen
* Dritter Filter - Profitable Trades - Darstellung in Blautönen
* usw.

Alle diese Ansichten wären überlagert, die wechselweise Transparenz müsste fliessen über einen Slider (oder vielleicht eher über ein Kreis- oder sogar ein Kugel-Bedienelement) einstellbar sein - und man könnte sich zusätzlich durch mehrere Kombinationen der Filter durchklicken.

Ich beschränke die Idee hier mal auf Ein- und Zwei-Dimensionale Ansichten des Robtests, denn hier kann ich mir eine Überlagerung vor meinem "geistigen Auge" gut vorstellen, und wie das aussehen könnte. Bei der Drei-Dimensionalen Ansicht versagt aktuell meine Vorstellungskraft zu diesem Thema ...
Jedenfalls, eine geamthafte Ansicht durch mehrere Ebenen hindurch, um die gesuchten Hot-Spots (oder eben auch, flachen gleichmässigen Bereichen, jenachdem, zu was man auf der Pirsch ist) aus der Kombination der verschiedenen Ergebnisse ausmachen zu können.

Oder beispielsweise eine Kombination aus gleichmässigen Bereichen, z.B. beim Jahresverhältnis/Drawdown kombiniert mit einem ausgewogegen Long/Short Verhältnis und der gleichmässigen Steigung der Kapitalkurve als flacher farblicher Bereich und dem Hotspot mit den meisten Trades pro Jahr, das auf einem Bild überlagert grafisch darzustellen, ja das wäre meisterlich!

Ist ja bald Weihnachten ...
Gruss
Bernd

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http://www.13quants.ch

Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Bernd« (11. Oktober 2018, 21:25)


dubi

Profi

Registrierungsdatum: 1. September 2002

Beiträge: 303

3

Donnerstag, 11. Oktober 2018, 23:31

also spontan kommt mir in den Sinn, ein eigenes Testergebnis mit VBS zu definieren. Dort kannst du eigentlich deine Kennzahlen filtern und so im Rob-Test anzeigen lassen.

Philipp Männlich

Benutzer

Registrierungsdatum: 9. Mai 2016

Beiträge: 24

4

Freitag, 12. Oktober 2018, 10:05

Hallo,

der von dubi beschriebene Weg wäre jetzt auch der Einzige, welcher mir einfallen würde. Die Möglichkeit, mehrere Filter in einem entsprechend erweiterten Robustheitstest miteinander kombinieren zu können, fände ich allerdings wesentlich komfortabler und würde mMn dieses Werkzeug definitiv weiter aufwerten. Die Variante die Bernd vorgestellt hat, wäre dann natürlich das berühmte "Tüpfelchen-auf-dem-i", ist aber vermutlich auch entsprechend komplexer in der programmiertechnischen Umsetzung...aber wie Bernd so schön sagte, Weihnachten ist ja nicht mehr weit :)

LG,
Philipp