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Mittwoch, 29. Januar 2020, 11:55
Hallo MarkusB
Willkommen im Forum!
Du kannst dir als Idee einmal die Geld/Brief/Gezahlt Kurse zu unterschiedlichen Zeiten ansehen. Das gibt dir eine grobe Idee. Du wirst auch sehen, dass die Kurse je nach Uhrzeit recht unterschiedlich sind. Slippage soll ja eigentlich simulieren, dass du den Trade nicht zum exakten Kurs bekommst. Das hängt von vielen Faktoren ab: Wie schnell berechnet dein Handelssystem ein Handelssignal (also von 1 Sek bis xx Sek), wie schnell wird die Order geroutet (ist meist recht zügig) und natürlich (wie du schon sagst), wie liquide ist der Markt etc. Aus meiner Erfahrung ist die Slippage aber tatsächlich kein mathematisch bestimmbarer Wert, sondern eher ein Erfahrungswert.
Wenn es eine Sicherheit an der Börse gibt dann ist es die, dass alles was gegen Dich gehen kann, wird gegen Dich gehen - also ausreichend Slippage ist eine gute Idee :-)
Happy testing
Willkommen im Forum!
Du kannst dir als Idee einmal die Geld/Brief/Gezahlt Kurse zu unterschiedlichen Zeiten ansehen. Das gibt dir eine grobe Idee. Du wirst auch sehen, dass die Kurse je nach Uhrzeit recht unterschiedlich sind. Slippage soll ja eigentlich simulieren, dass du den Trade nicht zum exakten Kurs bekommst. Das hängt von vielen Faktoren ab: Wie schnell berechnet dein Handelssystem ein Handelssignal (also von 1 Sek bis xx Sek), wie schnell wird die Order geroutet (ist meist recht zügig) und natürlich (wie du schon sagst), wie liquide ist der Markt etc. Aus meiner Erfahrung ist die Slippage aber tatsächlich kein mathematisch bestimmbarer Wert, sondern eher ein Erfahrungswert.
Wenn es eine Sicherheit an der Börse gibt dann ist es die, dass alles was gegen Dich gehen kann, wird gegen Dich gehen - also ausreichend Slippage ist eine gute Idee :-)
Happy testing
Mittwoch, 29. Januar 2020, 15:49
Hallo Anke,
vielen Dank für die Antwort.
Das hilft auf jedenfall das Ganze besser einzuschätzen. D.h, z.B IB nimmt einfach die gleiche Slippage die entstanden wäre wenn man den Future echt gekauft hätte.
Damit kann man dann wirklich schon gute Werte über einen längeren Zeitraum ermitteln um die durchnittliche Slippage fürs Backtesten anzugeben.
Gruß
Markus
vielen Dank für die Antwort.
Das hilft auf jedenfall das Ganze besser einzuschätzen. D.h, z.B IB nimmt einfach die gleiche Slippage die entstanden wäre wenn man den Future echt gekauft hätte. Damit kann man dann wirklich schon gute Werte über einen längeren Zeitraum ermitteln um die durchnittliche Slippage fürs Backtesten anzugeben.
Gruß
Markus
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