Das führt nicht zum gewünschten Effekt.
Mmmh, ich habe einfach die unmittelbare Frage beantwortet:
... bei dem ich zwar den gesamten Kombititel laden kann, damit ich die Indikatoren mit gleichen Daten (lange Zeitreihe) berechnet habe wie beim Testen, aber gleichzeitig nur den letzten Titel aktualissiere, der für den Realhandel notwendig ist.
Soweit ich sehe, war meine Antwort korrekt.
Lenzelott, dass es eine grosse Zahl weitere Massnahmen inkl. dem Kehren des Ansatzes auf Limit, Stop, Umstellung der Basis Komprimierung usw. gibt, um eine gute Performance im Realhandel zu erhalten ist klar; das war für mich nicht Gegenstand der Frage des Kollegen. Ich habe die direkte Frage beantworten, ohne mich ins Ahnen zu begeben, was sonst noch alles unklar sein könnte.
Schön natürlich, dass Du einen weiterführenden Einblick geteilt hast
dass ich keine Garantie habe, dass die LimitOrders ausgeführt werden, auch wenn das Limit erreicht wird, weil ich in OrderBuch einfach zu weit unten stehe.
Diese Garantie hast Du nicht, natürlich. Jedoch, bedenke: den Timestamp, wer zu erst kommt, mal zuerst. Das machen m.W. alle Börsen ungefähr genau gleich, siehe
hier und
hier.
Siehe unter FIFO und VOR ALLEM unter "Order Modification Loss of Timestamp Priority with FIFO"!
> weil ich in OrderBuch einfach zu weit unten stehe ..
meinst Du damit, Du wölltest damit auf kurzer Zeitbasis (1s) im langen Zeitrahmen (1h) deine Limits ständig anpassen? Ganz schlechte Idee, wie aus der verlinkten Doku zu sehen ist: Du bekommst dann ständig, jedes Mal, wenn Du Deinen Entry korrigierst, einen neuen Timestamp und stellst Dich in der Limit-Queue hinten an.
Entscheide Dich am Anfang des Zeitrahmens für den Entry Level und lass es liegen bis zum Ende des Bars. Alles andere ist ein Schuss ins Knie.
Im Backtest kannst ja einen Tick schlechter testen, dann weisst Du im Vergleich zur Real-Handel-Einstellung, wieviele Fills Du im Minimum mindestens bekommen würdest, und ob Dein Ansatz damit erfolgreich bleibt. Natürlich deckt dieser Test dann keine Null-Order Bücher ab (die ich seit Monaten nicht mehr gesehen habe; ich vermute die ständigen Interventionen der Notenbanken und der Plunge Protection Teams als Grund; aber das geht schon fast in den Bereich der Verschwörungstheorien, führt hier daher zu weit), also näherungsweise wird es schon passen, falls Dein Ansatz eine statistisch signifikante Anzahl Trades im Backtest liefert.