Hallo Freunde,
ich habe eine riesige Tickdaten RTT´s , deren Dateigrößen bei 1 Monat durchgehender Datenaufzeichnung 24/7 schon >2,7GB (pro RTT Datei) überschritten haben.
Wenn man das nur auf die Top 10 der beliebtesten Titel hochrechnet, mal x Monate, kommen da beachtliche Datenmenden zusammen die geliefert werden, zumal das zur Verfügung stehende
Realtime-Datenangebot für diesen Markt >1400 Titel beinhalten würde. Da ist das einlesen der Rohdaten mehrerer Titel auch ohne HS schon spannend.
Inv hat natürlich die Möglichkeit auf BT´s auszuweichen. Man könnte auch den Tickimport begrenzen, aber das möchte ich eigentlich nicht unbedingt.
Mein Fragen daher:
1. Ist es Eurer Erfahrung nach ein MUSS bei großen RTTs und HS auf kleinen Komp (<5m) mit BT´s zu arbeiten wenn für das HS/Indis z.B. 1-2 Monate an Daten benötigt würden?
2. Gibt es grundsätzlich bei HS mit (Rohdaten) vs. HS mit (BT) bei der internen Datenverarbeitung und/oder beim Hochrechnen auf den BT relevante Verzögerungen für Systeme
was sich auch auf die Orderausführung bei Market-Order auswirken kann? (nein, ich will keine Hochfrequenzhandel machen
)
Geplant wären Tests für kurzfristige schnelle Systeme im Bereich einer Komp. von >20Tick bis < 3Min mit Hebel. Die Orderschnittstelle und der Broker spielen da zumindest schon mal mit.
Vielleicht habt Ihr dazu schon Erfahrung gemacht und könnt mir meine Fragen beantworten.