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tomm25

unregistriert

1

Samstag, 29. Oktober 2005, 16:43

Benötige Hilfe/Mitarbeit für Top-Handelsprogramm

Hallo Leute

Viele von euch sind auf der Suche nach einem guten und stabilen Handelssystem. Ich habe eine Idee, wie man so ein Handelsprogramm umsetzen/entwickeln kann. Da ich aber bis jetzt keine Software dafür habe(wird sich in Zukunft ändern), um das System backzutesten, bitte ich euch, mein HS bei euch backzutesten und die Ergebnisse hier vorzustellen. Jeder ist eingeladen, hier Vorschläge zu unterbreiten, um das Handelssystem zu verbessern.

Prinzip des HS:
Das HS beruht auf 2 unterschiedlichen gleitenden Durchschnitten. Das System ist ein zwar alter Hut, aber immer noch sehr gut geeignet zum Traden. Warum in die Ferne schleifen, wenn das Gute doch so nah.

Hier mal der EUR/USD der letzen Woche als Dateianhang. Kreuzen sich die beiden Durschnitte, so wechselt man von Long auf Short und umgekehrt. Funktioniert ganz gut. Damit macht man immer mehr Gewinntrades als Verlusttrades. Welche gleitende Durchschnitte am besten geeignet sind, das sollt ihr mal für den EUR/USD Kurs oder auch für andere Charts(Dax,...) rausfinden. Würde aber empfehlen, mal beim EUR/USD zu bleiben, damit wird die Ergebnisse miteinander vergleichen können. Ich bitte euch, einen grossen Bereich für die gleitenden Durschnitte zu testen, um rauszufinden, welche Durchschnitte am besten geeignet sind. Der relative Abstand zwischen den beiden Durchschnitten sollte aber nicht zu groß werden, damit das System richtig funktioniert.(Beispiele: 3:5, 4:5, 1:2, 5:7,...)

Das System ist sowohl für den mittelfristigen und längerfristigen Handel(Positionen für einige Minuten bis zu Tagen und Wochen) geeignet. Hab das mal alles emphirisch untersucht, klappt ganz gut. Es sollte ein Realtime HS werden, kein EOD HS. Aber wer Lust hat, kann mal auch den EOD Bereich testen.

Zusätzlich kann man dieses System noch weiteroptimieren mit Stops, um die Verluste in Grenzen zu halten oder um den bereits erzielten Gewinn abzusichern.
z.B einen StopLoss setzen, wenn man einsteigt, oder immer 50% oder 70% des Gewinnes mit einen Gewinnstop absichern.

Weiters wäre zu überlegen, das man nur dann einsteigt, wenn der Kurs des EUR/USD nicht zuweit vom Schnittpunkt der 2 gleitenden Durchschnitten entfernt ist. Oder das der letzte Schnittpunkt der 2 Durchschnitte eine gewisse Zeit zurückliegen muss, das man Einsteigen darf.

Ich würde euch alle bitten, sich an diesem Projekt zu beteiligen, wenn ihr ein paar Minuten erübrigen könnt. Es ist nicht viel Aufwand, diese einfachen Regeln ins Investox reinzuklopfen. Nur leider habe ich noch kein System und Daten aus Tickbasis, damit ich das Backtesten kann.

Wer Fragen hat. Einfach hier reinstellen.

In Erwartung eurer Erkenntnisse
Harald
»tomm25« hat folgendes Bild angehängt:
  • chart1.gif

Shaw

unregistriert

2

Samstag, 29. Oktober 2005, 17:38

Hallo Harald,

ich bin zwar ein Freund einfacher Handelsansätze aber ich befürchte mal, dass dein Ansatz doch einwenig zu einfach ist. Insbesondere bei Seitwärtsmärkten stoßen GDL doch sehr schnell an ihre Grenzen.

Gruß
»Shaw« hat folgendes Bild angehängt:
  • Unbenannt1.png

Roti

unregistriert

3

Samstag, 29. Oktober 2005, 17:46

Filter / Posigröße

Zitat

Original von Shaw
Insbesondere bei Seitwärtsmärkten stoßen GDL doch sehr schnell an ihre Grenzen.


Hallo,

dazu möchte ich anmerken das ein 'Trendfilter' für Trend- und Nichttrendphasen unumgäglich ist, dazu sollten die Eigenschaften von Trendfolgenden Ansätzen im Risk- und Moneymanagent beachtet werden, der DD kann sehr heftig werden. Evtl. auch über Vola eine Möglichkeit die Positionsgröße zu steuern.

Beste Grüße

Roti :)

Adrian

unregistriert

4

Samstag, 29. Oktober 2005, 21:07

Hi Shaw,

das HS ist OK, Dein Monitor scheint aber kaputt zu sein. Stell ihn doch auf den Kopf... Dann passt das schon mit der Kapitalkurve. :]

@tom25

Zitat

Das System ist sowohl für den mittelfristigen und längerfristigen Handel(Positionen für einige Minuten bis zu Tagen und Wochen) geeignet. Hab das mal alles emphirisch untersucht, klappt ganz gut. Es sollte ein Realtime HS werden, kein EOD HS. Aber wer Lust hat, kann mal auch den EOD Bereich testen.


Mit welchem Programm hast Du das denn denn so "emfirisch" untersucht, dass Du...

Zitat

Da ich aber bis jetzt keine Software dafür habe(wird sich in Zukunft ändern), um das System backzutesten,


... dass wegen akutem Softwaremangel ja gar nicht testen konntest?

Wiwu Weiblich

Experte

Registrierungsdatum: 4. September 2002

Beiträge: 1 730

Wohnort: Neuenhagen b. Berlin

5

Samstag, 29. Oktober 2005, 23:16

Hallo tomm25,

wie meine Vorposter bin auch ich der Überzeugung, dass eine einfache Überkreuzungs-Regel von 2 oder mehreren Gleitenden Durchschnitten praktisch nicht funktionieren wird.
Roti und Shaw haben ja schon geschrieben, dass gleitende Durchschnitte Trendfolger sind.
Solche trendfolgenden Indikatoren haben die Eigenschaft, dass sie in Seitwärts-Bewegungen des Marktes sehr viele Fehlsignale liefern.
Weil Du ja für jeden Trade den Du machst Gebühren zahlen musst, wird Dein Depot in solchen Seitwärts-Phasen mit einer GD-Strategie kräftig ins Minus rutschen. Je länger die Seitwärts-Phasen dauern, desto mehr unprofitable Überkreuzungen der GD und desto höher werden Deine Verluste.
Um das Problem zu umgehen, hast Du eigentlich nur folgende beiden Möglichkeiten:

a) Du handelst prinzipiell in Seitwärts-Phasen des Marktes nicht.
b) Du handelst in Seitwärts-Phasen- allerdings handelst Du kein GD-Konzept, sondern eine besser an Seitwärtsbewegungen im Markt angepasste Strategie (z.B. ein Oszillatorenmodell unter Einbeziehung von RSI-Indikator, Stochastic-Indikator, Momentum-Oszillator o.ä.)

Egal ob Du Dich für Variante a) oder für Variante b) entscheiden würdest – Du müsstest auf jeden Fall zunächst einmal feststellen, ob sich der Markt aktuell in einer Trendphase oder in einer Lateralbewegung befindet. Erst wenn Du das mit ausreichender Sicherheit weißt, kannst Du festlegen, ob es gerade Sinn macht, GD einzusetzen oder nicht.

Auch für die Feststellung von Trends im Markt gibt es passende Indikatoren (i.e. Trendbestimmungs-Indikatoren wie z.B. den Aroon-Indikator, das Directional-Movement Konzept bzw. PDI und MDI, den ADX-Indikator u.ä.). Um einen solchen Trendfilter solltest Du Deine GD-Strategie auf jeden Fall zunächst einmal erweitern.

Wenn Du die GD Intraday einsetzen willst solltest Du außerdem auch daran denken, dass die GD üblicherweise verzögert reagieren (=Lag). Auch deshalb eignen sich solche Konzepte eigentlich nicht so gut für das Intraday-Trading.

Ich kann aber verstehen, dass Dich die GD-Strategie zunächst einmal fasziniert. Sie wird ja auch in diversen Trading-Büchern von den verschiedenen Autoren als das „Nonplusultra“ dargestellt und empfohlen.

Gerade deshalb haben ja auch schon so viele Systementwickler vor Dir solche Strategien getestet.
Die Ergebnisse unterschieden sich –soweit mir bekannt- nicht von dem Bild, was Shaw oben gepostet hat. Es funktioniert wirklich nicht über längere Zeiträume– egal welche GD-Einstellungen Du verwendest.

Ich denke deshalb, dass das Interesse der Investox-Boardler, an der Entwicklung und dem Backtest einer solchen „Top-Strategie“ (… im Grunde ist es ja noch keine Strategie- eher eine Handelsregel) mitzuwirken, sich möglicherweise in Grenzen halten wird.

Das ist bestimmt nicht bös gemeint oder arrogant, aber der von Dir gepostete Ansatz verliert wirklich sehr schnell seinen Glanz, wenn man ihn in Backtests näher untersucht.
Viele Grüße von Anke

http://www.ascunia.de

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Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

6

Sonntag, 30. Oktober 2005, 00:18

@ Shaw

>>>Insbesondere bei Seitwärtsmärkten stoßen GDL doch sehr schnell an ihre Grenzen.


Ausser der OMA,der packt das...;);)
»Udo« hat folgendes Bild angehängt:
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Happy Trading

Roti

unregistriert

7

Sonntag, 30. Oktober 2005, 00:42

Oma - der optimale gleitende Durchschnitt

Hallo,

siehe auch TMW - OMA Diskussion ;)

Viele Grüße

Roti :)

NRCM

unregistriert

8

Sonntag, 30. Oktober 2005, 07:15

Hallo zusammen,

Roti gab schon den Hinweis, dass in einem anderem Forum der OMA- Indikator ("Optimal Moving Average") zur Zeit viel diskutiert wird.

Wer damit ein wenig experimentieren möchte, kann OMA in Investox z.B. folgendermaßen darstellen:

#_FastPrev#
Const Periode:13 ;
Calc GD:GD(Close,Periode,S) ;
Calc StdAbw: Power(StdAbw(Close,Periode, 1), 2 ) ;
Calc OMA:If(CUM(1) <= Periode,GD, GD + MIN(1,StdAbw / (Power(Prev - GD, 2)) + 0.0001) * (Prev - GD)) ;

Die Periodenanzahl kann man natürlich auch noch als Parameter angeben.

Durch Verwendung der Prev- Funktion dauert die Berechnung allerdings ziemlich lange. Eine schnelle Visual Basic- Version ist in Vorbereitung und steht bei Bedarf in ca. einer Woche zur Verfügung.

Viele Grüße
Ulrich Paasche

homepage

Dieser Beitrag wurde bereits 7 mal editiert, zuletzt von »NRCM« (30. Oktober 2005, 07:22)


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9

Sonntag, 30. Oktober 2005, 08:41

@U.Paasche

In Ihrer Version befindet sich vermutlich ein Fehler,da Divisionen/0 auftreten!Ich habe dies geändert-bitte prüfen:

#_SilentPrev#
#_FastPrev#
Const Periode:13 ;
Calc GD:GD(Close,Periode,S) ;
Calc StdAbw: Power(StdAbw(Close,Periode, 1), 2 ) ;
Calc OMA:If(CUM(1) <= Periode,GD, GD + MIN(1,StdAbw / (Power((Prev - GD)+0.0001, 2))) * (Prev - GD)) ;
OMA





Bitte verwendet beim testen nicht gerade die längsten Zeitreihen da PREV für den PC äusserst belastend ist und die Berechnung sonst ewig dauern könnte-U.Paasche hat es ja schon angesprochen!
Happy Trading

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10

Sonntag, 30. Oktober 2005, 09:03

Wenn man den OMA wie nachfolgend anlegt kann man ihn auch auf andere Indikatoren legen!
»Udo« hat folgendes Bild angehängt:
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Happy Trading

Hans-Jürgen Männlich

Administrator

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11

Sonntag, 30. Oktober 2005, 09:08

Hallo Udo,

das ist ne gute Idee, allerdings würde ich als Parameter nicht "Close" nehmen, sondern "Daten". Das ist klarer....
Viele Grüße,
Hans-Jürgen

Frieder

unregistriert

12

Sonntag, 30. Oktober 2005, 09:32

Hallo,

hier mal der OMA (lt.Udo) zusammen mit einem Standard - GD und einem Exponentiellen GD.
Sieht wirklich interessant aus...
Werde heute mal versuchen, darauf ein HS auzubauen.
Grüße,
Frieder
»Frieder« hat folgendes Bild angehängt:
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Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Frieder« (30. Oktober 2005, 09:34)


Wiwu Weiblich

Experte

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13

Sonntag, 30. Oktober 2005, 11:38

Falls jemand den extern programmierten Oma schneller möchte - habe ihn gerade noch auf meiner Festplatte gefunden und baumle ihn mal an.

Schönen Sonntag für alle.
»Wiwu« hat folgende Datei angehängt:
  • Ankes Oma.zip (9,54 kB - 638 mal heruntergeladen - zuletzt: 6. Mai 2021, 08:29)
Viele Grüße von Anke

http://www.ascunia.de

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Frieder

unregistriert

14

Sonntag, 30. Oktober 2005, 11:55

Hallo Anke,

toll, daß Du so schnell reagiert hast und den Indikator als DLL-Datei zur Verfügung stellst!:]

Ich habe mittlerweile ein Weilchen mit Udos Version herumprobiert aber selbst bei einer Begrenzung der Anzahl der importierten Perioden auf 1000 benötigt die Berechnung bei 10 Minuten - Komp ca. 6-7 Minuten pro Durchlauf....

Ich habe Deine DLL in den Ordner System32 kopiert und ihn dann mit regsvr32.exe registriert. Anschließend habe ich im Oma-Indi die externe Berechnung angegeben (Bild1).

Wenn ich den Indi jetzt im Chart aufrufe, bekomme ich allerdings folgende Fehlermeldung (Bild2): Wo liegt der Fehler???

Weichen die von Dir verwendeten Eingaben evt. von denen von Udo ab?
Ich habe den Code aus Udos Posting von 09:03 verwendet.
»Frieder« hat folgende Bilder angehängt:
  • ANKE1.png
  • Anke2.png

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Frieder« (30. Oktober 2005, 12:00)


Wiwu Weiblich

Experte

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Beiträge: 1 730

Wohnort: Neuenhagen b. Berlin

15

Sonntag, 30. Oktober 2005, 12:00

Hallo Frieder,

na - hast Du etwa schon wieder am Indi "rumgespielt " ?????? :D

Bei Klassennamen muss doch OMA stehen - nicht DLL......

Ist bei mir aber eigentlich auch so ??????

Die Fehlermeldung hat damit zu tun, dass der Indikator mit einem falsch angegebenen Klassennamen nicht gefunden wird.
Viele Grüße von Anke

http://www.ascunia.de

Frieder

unregistriert

16

Sonntag, 30. Oktober 2005, 12:09

Hi Anke,
mea culpa!!!
War natürlich mein Fehler...
Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
Nach der Korrektur der Klasse sieht das Ganze jetzt im Chart so aus:
Das ist ziemlich identisch mit Udos Chart, wenn auch nicht 100% (19.10.05, 10:00 z.B.) . Worin bestehen die Unterschiede in der Berechnung?
»Frieder« hat folgendes Bild angehängt:
  • Ankes Oma.png

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Frieder« (30. Oktober 2005, 12:13)


tomm25

unregistriert

17

Sonntag, 30. Oktober 2005, 12:12

Hallo Leute

Bin echt überrascht von den vielen Postings hier.

Ich habe mir in den letzten Wochen und Monaten viele Charts angesehen und daraus versucht, mit der technischen Analyse Ein- und Ausstiegspunkte zu finden. Was dabei immer relativ gut funktioniert hat, sind gleitende Durschnitte.

Natürlich kann man nicht irgendwelche GD verwenden, man muss da schon ein wenig probieren, um die richtigen GD zu finden.

Es ist immer die Frage, wie groß man den Zeitraum und die GD wählt. Auch in Seitwärtsbewegungen treten kleinere Trends auf. Dann muss man die GD verändern und schon bekommt man wieder richtige Signale. Die Kunst an der Sache ist, die richtigen GD zu verwenden. Wenn man die GD richtig wählt(relativ kleine Zeitbereiche), dann bin ich mir sicher, das das HS eine gute Performance hinlegen wird, da immer Bewegungen, wenn auch kleine(10-20Pips), stattfinden. Das muss man aber austesten, welche GDs am besten sind. Um grössere DD zu vermeiden, sollten auch Stops verwendet werden, um Verluste zu begrenzen und die schon gemachten Gewinne abzusichern. Und wenn die Spesen gering sind(3 Pips), kann das HS profitabel sein.

Man kann(muss) die GD dynamisch den aktuellen Chart anpassen. Bei starken Trends --> größere Zeiträume verwenden, bei Seitwärtsbewegungen --> kleinere Zeiträume verwenden. Man könnte daraus einen eigenen, speziellen GD basteln, der sich dem Chart anpasst.

Ich kenn die Programmiersprache von Investox noch nicht und kann daher nicht nachvollziehen, was der OMA genau macht. Kann mir jemand bitte in kurzen Worten schreiben, was den OMA von GD unterscheidet.

Bin schon gespannt auf Frieders HS :]

Thom@s

unregistriert

18

Sonntag, 30. Oktober 2005, 12:13

Hallo Frieder,

wie hast Du die dll registriert?

Danke Thom@s

Frieder

unregistriert

19

Sonntag, 30. Oktober 2005, 12:18

Hallo Thomas,
So:
»Frieder« hat folgendes Bild angehängt:
  • REG.png

Thom@s

unregistriert

20

Sonntag, 30. Oktober 2005, 12:18

Ich habe es selbst gefunden.

Thom@s