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KarinW
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KarinW
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Zitat
**** Output (Prognoseziele) ****
1) Prognose der prozentualen Wertänderung in 2 Perioden, adaptiv (KAMA) über 2 Perioden geglättete Basis, logarithmisch gedämpftes Signal
Formel:
Calc Basis: GD(Close,2,AMA);
Calc Wertänderung: ROC(Basis,2,%);
Ref(Dämpfen(Wertänderung),2)
**** Verwendete Inputs ****
1.) Kurzfristige Indikatoranalyse, Parameter: RS(Close, Close("Roh: Gold US$/oz"), 5):
Calc Indikator: RS(Close, Close("Roh: Gold US$/oz"), 5);
Indikator;
ROC(Indikator, 1, $);
ROC(Indikator, 5, $);
ROC(Indikator, 7, $);
ROC(Indikator, 9, $);
2.) Kurzfristige Indikatoranalyse, Parameter: RS(Close, Close("Roh: Gold US$/oz"), 20):
Calc Indikator: RS(Close, Close("Roh: Gold US$/oz"), 20);
Indikator;
ROC(Indikator, 1, $);
ROC(Indikator, 5, $);
ROC(Indikator, 7, $);
ROC(Indikator, 9, $);
3.) Kurzfristige Indikatoranalyse, Parameter: RS(Close, Close("Roh: Gold US$/oz"), 100):
Calc Indikator: RS(Close, Close("Roh: Gold US$/oz"), 250);
Indikator;
ROC(Indikator, 1, $);
ROC(Indikator, 5, $);
ROC(Indikator, 7, $);
ROC(Indikator, 9, $);
4.) Kurzfristige Indikatoranalyse, Parameter: RS(RSI(Close, 14), RSI(Close("Roh: Gold US$/oz"), 14), 20):
Calc Indikator: RS(RSI(Close, 9), RSI(Close("Roh: Gold US$/oz"), 9), 5);
Indikator;
ROC(Indikator, 1, $);
ROC(Indikator, 5, $);
ROC(Indikator, 7, $);
ROC(Indikator, 9, $);
5.) Kurzfristige Indikatoranalyse, Parameter: RS(Close("USA: Dow Jones Industri"), Close("Roh: Rohöl-Future"), 5):
Calc Indikator: RS(Close("USA: Dow Jones Industri"), Close("Roh: Rohöl-Future"), 100);
Indikator;
ROC(Indikator, 1, $);
ROC(Indikator, 5, $);
KarinW
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Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »KarinW« (6. September 2002, 08:07)
KarinW
unregistriert
Zitat
a) Warum funktioniert mein NN global eigentlich z.Zt. stabil, obwohl es nur durch korrelierende Daten trainiert wurde. Selbst bei Cross (NN,0,1)=1, also ohne GA Optimierung gute Ergebnisse.
Zitat
b) Warum ist Dein "mal eben gezaubertes" NN Netz mit den Gold Inputs nicht zu traden, obwohl in dem Kontrollzeitraum ( schätze mal das ist der Rote Strich ) echt stetig steigt und stabil aussieht ???
Zitat
Glaubst Du, daß es ein Netz stabiler macht, wenn man, wie Du in dem Beispiel, dem NN mehrere Schablonen der gleichen Basis ( hier Gold ) nur mit unterschiedlichen Perioden RS(..5), RS(..20), RS(..100) zu lernen gibt ? Wieviel Titel ( Gold, T-Bonds usw. ) gibst Du einem NN mit auf den Weg ?
Zitat
**** Output (Prognoseziele) ****
1) Prognose der prozentualen Wertänderung in 2 Perioden, adaptiv (KAMA) über 2 Perioden geglättete Basis, logarithmisch gedämpftes Signal
Formel:
Calc Basis: GD(Close,2,AMA);
Calc Wertänderung: ROC(Basis,2,%);
Ref(Dämpfen(Wertänderung),2)
**** Architektur ****
Reduktionsschicht: - keine -
Hiddenschicht: 3 Hidden-Units
Inputrekonstruktion: Nein
Linearer Output: Nein
**** Training ****
Bewertungsmethode: Crossvalidation mit 2 Samples
Mindest-Epochen: 200
Max.-Epochen: 500
Lernversuche: 2
Architektur variieren: Nein
Bestes Netz speichern: Ja
KarinW
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Zitat
Du glättest die Basis und dämpfst die Signale beim Output - hast Du damit bessere Erfahrungen gemacht als ohne ?
KarinW
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KarinW
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