INVESTOX-Forum

Hallo Investoxgemeinde,
in einem tickbasierten HS sollte ein 10Min RSI über 14 Perioden mit Komp(#Ref(RSI(Close, 14), -1)#, #10#) das richtige Ergebnis liefern. Folgende Fragen dazu:
1. Liefert Komp(#Ref(RSI(Open, 14), -1)#, #10#) den 10 minütigen 14 Perioden RSI auf die Open Kurse der Komprimierung und kann dann der Ref(x,-1) weggelassen werden, da ja der 10 Minuten Open nicht in die Zukunft blicken sollte?
2. Warum liefert ein RSI (mit oder ohne Komp) nie Werte 100 oder 0. Ein einfacher Test über 2 Perioden sollte dies doch sehr oft produzieren. Die RSI-Formel lautet 100*Summe up/(Summe up + Summe down). Wenn es dann nur ups gibt ergibt sich 100; bei nur downs 0.
3. Ich habe mir einen eigenen RSI geschrieben und habe nun das Problem, dass der Investox RSI sich nicht mit meinem deckt und das führt in tickbasierten HS zu sehr divergierenden Backtest-Ergebnissen. Ich bin also auf meine externe Formel angewiesen. im Livebetrieb wird diese Formel korrekterweise bei jedem Tick angestoßen. Da ich aber noch keine Möglichkeit gefunden habe, externe Berechnungen nur inkrementell abzuarbeiten und nicht immer die gesamte Zeitreihe mit cDaten.CopySingleFeldToAddres und Ergebnisse dann (wieder die gesamte Zeitreihe) an Investox zurückzugeben, bin ich mir sicher, dass die Zeit nicht ausreichen wird. Dabei ist meine Berechnung des RSI inkremtell gehalten, aber das hin und herschaufeln der Daten dauert einfach zu lange und würde ja nicht einmal benötigt werden.

Wäre froh auch nur Teile beantwortet zu bekommen - vielen Dank